Strategie für gleitende Durchschnitte auf mehreren Zeitlinien
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verwendet die Moving Averages und Index Moving Averages auf verschiedenen Zeitlinien als Kauf- und Verkaufssignale, um die Absenkung zu verfolgen. Die Markttrends und Wendepunkte werden anhand der Position und der Bewegung der kurzfristigen Mittelwerte beurteilt. Die Strategie verwendet gleichzeitig den einfachen Moving Average (SMA) und den Index Moving Average (EMA) als technische Indikatoren, um den Marktrauschen effektiv zu filtern und die Preisentwicklung zu beurteilen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die SMAs am 5, 13, 21 und die EMAs am 75, 90 und 200 als Kauf- und Verkaufssignale. Die spezifische Logik ist:
Wenn die kurzfristigen SMAs (Linie 5, 13, 21) in der Reihenfolge der Linie 5 oben, Linie 13 unten und Linie 21 unten sind und alle kurzfristigen SMAs höher sind als die langfristigen EMAs (Linie 75, 90 und 200), wird ein Plus gemacht.
Wenn die kurzfristigen SMAs (Linie 5, 13, 21) in der Reihenfolge (Linie 5 unten, Linie 13 danach, Linie 21 oben) angeordnet sind und alle kurzfristigen SMAs unter den langfristigen EMAs (Linie 75, 90, 200) liegen, wird eine Lücke gemacht.
Durch die Kombination von SMAs und EMAs mit unterschiedlichen Perioden können kurz- und langfristige Preistrends effektiv beurteilt und eine kurz- und langfristige Trendstrategie umgesetzt werden.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die Verwendung von Doppel-Gleichgewicht-Indikatoren filtert effektiv Marktlärm und kann die Preisentwicklung genau bestimmen.
Mehrfache Zeitachsen, kurze Perioden bestimmen die kurzfristigen Trends, lange Perioden bestimmen die großen Trends, um schnell oder langsam zu realisieren.
Die SMA ist empfindlich auf Preisänderungen und die EMA auf Preisänderungen, die in Kombination besser sind.
Die Logik der Verfolgung ist einfach, unkompliziert und einfach zu bedienen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch Risiken:
Die Einrichtung von mehreren Zeitachsen ist kompliziert, die Parameter sind schwierig anzupassen und zu optimieren.
Kurz- und langfristige Indikatoren können abweichen und falsche Signale abgeben.
Die Ergebnisse können in extremen Situationen nicht so gut sein.
Es gibt eine gewisse Verzögerung, die es nicht möglich macht, die Wendepunkte rechtzeitig zu erfassen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Das Hinzufügen von Filtersignalen für andere technische Indikatoren wie KDJ, MACD usw. verbessert die Strategie-Genauigkeit.
Test und Optimierung der Periodizität und der Anzahl der kurz- und langfristigen Mittellinien, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Erhöhung der Stop-Loss-Mechanismen, um Risiken und DD zu kontrollieren
Die Kombination von Quantitätsindikatoren verhindert, dass die Preise zu einem gewaltigen Anstieg führen.
Zusammenfassen
Diese Strategie ermöglicht einfache und effektive Trendverfolgung durch die Verwendung von Doppel-Meanline- und Multi-Zeitachsen-Analysen. Die Strategie-Idee ist klar und leicht verständlich und hat einen gewissen praktischen Wert. Es gibt jedoch einige Probleme, die verbessert werden müssen, wie Parameteroptimierung, Risikokontrolle usw. Insgesamt bietet diese Strategie eine wertvolle Idee für den Quantifizierungshandel, die es wert ist, eingehend untersucht und untersucht zu werden.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="my_strategy_name", shorttitle="MS1", overlay=true )
source = close
// MAの長さ
len1 = 5
len2 = 13
len3 = 21
// MAの計算
ma1 = sma(source, len1)
ma2 = sma(source, len2)
ma3 = sma(source, len3)
// 計算したMAをプロットする
plot(ma1,color=color.red)
plot(ma2,color=color.orange)
plot(ma3,color=color.blue)
// EMAの長さ
len4 = 75
len5 = 90
len6 = 200
// MAの計算
ema1 = ema(source, len4)
ema2 = ema(source, len5)
ema3 = ema(source, len6)
// 計算したMAをプロットする
plot(ema1,color=color.red)
plot(ema2,color=color.orange)
plot(ema3,color=color.blue)
longCondition = (ma1>ma2 and ma2>ma3 and ma3>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3)//ロングにエントリーする条件
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry", strategy.long, comment="Long")
shortCondition = (ma1<ma2 and ma2<ma3 and ma3<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3)//ショートにエントリーする条件
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry", strategy.short, comment="Short")
//エグジット条件
strategy.exit("My Long Exit", "My Long Entry", profit=200, loss=100)
strategy.exit("My Short Exit", "My Short Entry", profit=200, loss=100)