Mehrzeitrahmen-Strategie für gleitende Durchschnitte

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-13 15:34:09
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Übersicht

Diese Strategie verwendet gleitende Durchschnitte und exponentielle gleitende Durchschnitte verschiedener Zeitrahmen als Handelssignale, um Anstiege zu verfolgen und Abfälle zu töten. Sie beurteilt den Markttrend und die Wendepunkte entsprechend dem Standort und dem Trend von kurzfristigen gleitenden Durchschnitten und bestimmt den Haupttrend nach langfristigen gleitenden Durchschnitten. Die Strategie kombiniert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) als technische Indikatoren, um Marktlärm effektiv zu filtern und Preistrends zu bestimmen.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet 5-Tage-, 13-Tage-, 21-Tage-SMA und 75-Tage-, 90-Tage- und 200-Tage-EMA als Handelssignale.

Wenn die kurzfristigen SMAs (5-Tage-, 13-Tage- und 21-Tage-Messungen) in der Reihenfolge (5-Tage-Messungen an der Spitze, 13-Tage-Messungen an der nächsten Spitze und 21-Tage-Messungen an der unteren Spitze) angeordnet sind und alle kurzfristigen SMAs über den langfristigen EMAs liegen (75-Tage-, 90-Tage- und 200-Tage-Messungen), gehen Sie lang;

Wenn die kurzfristigen SMAs (5-Tage-, 13-Tage-, 21-Tage-) in Reihenfolge angeordnet sind (5-Tage am unteren Ende, 13-Tage am nächsten Ende, 21-Tage am oberen Ende) und alle kurzfristigen SMAs unterhalb der langfristigen EMAs (75-Tage-, 90-Tage-, 200-Tage) liegen, gehen Sie kurz.

Durch die Kombination von SMAs und EMAs verschiedener Zyklen kann er kurz- und langfristige Kursentwicklungen effektiv beurteilen, um eine Trendstrategie umzusetzen.

Analyse der Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

Die Verwendung von zwei gleitenden Durchschnittsindikatoren kann Marktlärm effektiv filtern und Preistrends genau bestimmen.
Multi-Zeitrahmen-Einstellungen mit kurzen Zyklen zur Ermittlung von kurzfristigen Trends und langen Zyklen zur Ermittlung wichtiger Trends, schnell mit langsam.
Die SMA ist empfindlich auf Preisänderungen, während die EMA die Preisänderungen glättet, und die Kombination der beiden funktioniert besser.
Die Logik des Verfolgens von Steigungen und des Abtötens von Tropfen ist einfach und direkt, einfach zu bedienen.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

Multi-Timeframe-Einstellungen sind recht komplex mit Schwierigkeiten bei Parameter-Tuning und Optimierung.
Es kann zu Abweichungen zwischen kurzfristigen und langfristigen Indikatoren kommen, die falsche Signale geben.
Nur auf der Grundlage gleitender Durchschnittsindikatoren kann es bei extremen Marktbedingungen unterdurchschnittlich sein.
Es gibt eine gewisse Verzögerung, unfähig, die Wendepunkte rechtzeitig zu erfassen.

Optimierung

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Hinzufügen anderer technischer Indikatoren zur Signalfilterung wie KDJ, MACD usw. zur Verbesserung der Strategiegenauigkeit.
Testen und optimieren Sie Perioden und Zahlen von kurz- und langfristigen gleitenden Durchschnitten, um optimale Parameterkombinationen zu finden.
Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen zur Risikokontrolle und DD.
Kombination von Volumenindikatoren, um falsche Ausbrüche bei starken Preisschwankungen zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Die Strategie realisiert einfaches und effektives Trendverfolgen durch Verwendung von doppelten gleitenden Durchschnitten und Multi-Zeitrahmen-Analyse. Die Strategie Idee ist klar und leicht zu verstehen mit einem gewissen praktischen Wert. Aber es gibt immer noch Raum für Verbesserungen wie Parameteroptimierung, Risikokontrolle usw. Insgesamt bietet die Strategie wertvolle Ideen für den quantitativen Handel, die eine eingehende Forschung und Diskussion wert ist.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="my_strategy_name", shorttitle="MS1", overlay=true )


source = close


// MAの長さ
len1 = 5
len2 = 13
len3 = 21

// MAの計算
ma1 = sma(source, len1)
ma2 = sma(source, len2)
ma3 = sma(source, len3)

// 計算したMAをプロットする
plot(ma1,color=color.red)
plot(ma2,color=color.orange)
plot(ma3,color=color.blue)

// EMAの長さ
len4 = 75
len5 = 90
len6 = 200

// MAの計算
ema1 = ema(source, len4)
ema2 = ema(source, len5)
ema3 = ema(source, len6)

// 計算したMAをプロットする
plot(ema1,color=color.red)
plot(ema2,color=color.orange)
plot(ema3,color=color.blue)

longCondition = (ma1>ma2 and ma2>ma3 and ma3>ema1 and ema1>ema2 and ema2>ema3)//ロングにエントリーする条件
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry", strategy.long, comment="Long")

shortCondition = (ma1<ma2 and ma2<ma3 and ma3<ema1 and ema1<ema2 and ema2<ema3)//ショートにエントリーする条件
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry", strategy.short, comment="Short")
    
    //エグジット条件
strategy.exit("My Long Exit", "My Long Entry", profit=200, loss=100)
strategy.exit("My Short Exit", "My Short Entry", profit=200, loss=100)

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