Goldenes Kreuz und Dead-Cross-Strategie mit vier gleitenden Durchschnitten

Überblick

Dies ist eine Gold-Draht-Death-Fork-Strategie, die auf 4 EQUAL-Linien basiert. Sie verwendet zwei Arten von schnellen und langsamen EQUAL-Linien, die ein Kaufsignal erzeugen, wenn der schnelle EQUAL-Line aus der unteren Richtung den langsamen EQUAL-Line durchbricht, und umgekehrt ein Verkaufssignal erzeugt. Die Strategie kann die mittleren und langen Trendlinien effektiv erfassen und in den Schaukeln profitieren.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet vier Index-Moving Averages (EMA), darunter zwei schnelle EMAs und zwei langsame EMAs. Die Schnelle EMA-Länge umfasst die 9-Tage- und 21-Tage-Länge, um kurzfristige Trends zu erfassen. Die langsame EMA-Länge umfasst die 50-Tage- und 200-Tage-Länge, um die Richtung der mittleren und langen Trends zu bestimmen.

Wenn die schnelle 9-Tage-Linie die 50-Tage-Linie von unten durchbricht und die 21-Tage-Linie auch die 200-Tage-Linie von unten durchbricht, wird ein Kaufsignal erzeugt, d.h. eine schnelle EMA von unten nach oben. Die EMA zeigt, dass sowohl kurz- als auch mittelfristige Trends aufwärts sind und geeignet sind, mehrere Positionen zu erstellen.

Im Gegensatz dazu, wenn die schnelle 9-Tage-Linie die 50-Tage-Linie von oben nach unten durchbricht und die 21-Tage-Linie auch die 200-Tage-Linie von oben nach unten durchbricht, wird ein Verkaufssignal erzeugt, nämlich ein schneller EMA von oben nach unten, der eine langsame EMA abschneidet. Dies bedeutet, dass sowohl die kurzfristigen als auch die mittelfristigen Trends abwärts verlaufen und geeignet sind, mehrköpfige Positionen zu platzieren oder leere Positionen aufzubauen.

Analyse der Stärken

Diese 4-Grad-Strategie kombiniert eine mehrdimensionale zeitliche Analyse, um die Markttrends zu beurteilen und profitieren zu können. Die wichtigsten Vorteile sind:

1. Erfassung von mittleren und langen Trendlinien: Schnelle und langsame mittlere Linie-Kopplung, die die Richtung der Trends in kurzen und langen drei Zeitdimensionen effektiv bestimmen kann, um falsche Signale zu reduzieren.

2. Filterschwingungen: Die EMA selbst wirkt wie ein Filter, der normalen Marktgeräusche abfiltert, um nicht eingeschlossen zu werden.

3. Profitabilität: Ergreifung von Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten von Gold- und Todesfalken in der richtigen Zeit, um Gewinne zu erzielen.

4. Anpassbarkeit der Parameter: Der Benutzer kann die Parameter der 4-Gleichlinien anpassen, um sie an die Eigenschaften der verschiedenen Perioden verschiedener Waren anzupassen.

5. Strategie kann erweitert werden: Auf der Basis dieser Strategie können andere Indikatoren kombiniert werden, um eine komplexere quantitative Strategie zu erstellen.

Risikoanalyse

Die Strategie der 4-Grad-Gitter-Stoßgabel ist auch mit Risiken verbunden, die hauptsächlich aus folgenden Gründen bestehen:

1. Falsch-Breakout-Risiko: Der Markt kann Falsch-Gold- und Falsch-Death-Forks aufweisen, die Handelssignale, die durch die Strategie erzeugt werden, sind unzuverlässig. Die Wahrscheinlichkeit von Falschsignalen kann durch Anpassung der Durchschnittslinie-Parameter oder die Einführung anderer Indikatoren bestätigt werden.

2. Schaukelrisiko: Bei schwankenden und wackligen Verhältnissen kann diese Strategie mehr Handelssignale erzeugen, die Häufigkeit der Transaktionen erhöhen und die Kosten für die Gebühren erhöhen. Es können geeignete Stop-Loss- und Stop-Stop-Bedingungen festgelegt werden, um die Verluste pro Transaktion zu kontrollieren.

3. Systemrisiken: Die Strategie setzt auf technische Analysen und ignoriert Fundamentalanalysen. Technische Indikatoren können bei signifikanten Veränderungen der Unternehmensleistung oder des makroökonomischen Umfelds fehlen. Die Strategie wird empfohlen, in Kombination mit Fundamentalanalysen verwendet zu werden.

Optimierungsrichtung

Es gibt noch Spielraum für weitere Optimierungen dieser 4-Gleichgewichts-Strategie.

1. Einführung von automatischen Optimierungsparametern für die Skripte: Schreibe eine Skripte, die die durchschnittliche Länge der vier EMA-Linien in der Strategie vollständig optimiert, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.

2. Erhöhung der Bestätigungsbedingungen: Erhöhung der zusätzlichen Bestätigungsindikatoren bei der Erzeugung von Handelssignalen, z. B. bei einem Sprung in der Handelsmenge, um falsche Signale zu vermeiden.

3. Kombination mit Saison: Anpassung der Strategieparameter an die saisonalen Eigenschaften der verschiedenen Futures-Varietäten, um bei Varietäten mit deutlicher Saison zu profitieren.

4. Stop-Loss-Lösung: Setzen Sie eine angemessene Stop-Loss-Lösung und eine Stop-Loss-Lösung für jeden Handel, um den maximalen Verlust eines einzelnen Handels zu kontrollieren.

5. Strategie-Kombination: Diese Strategie kann als Basisstrategie ein Machine-Learning-Algorithmus einführen und mit anderen Technik-Merkersystemen kombiniert werden, um komplexe quantitative Strategien zu erstellen.

Zusammenfassen

Dies ist eine sehr effektive 4-line-Gold-Stock-Strategie. Es verwendet zwei Gruppen von schnellen und langsamen Mittellinien, um die Richtung der Markttrends zu bestimmen, um Handelssignale zu erzeugen. Die Strategie erfasst die mittleren und langen Trends und filtert gleichzeitig den normalen Marktrauschen.