Handelsstrategien basierend auf EMA/MA-Crossovern
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Short-Line-Option-Trading-Strategie, die auf der Grundlage der Kreuzung von Index-Moving Averages (EMA) und Moving Averages (MA) handelt, um ein Handelssignal zu erzeugen. Wenn ein schneller EMA einen langsamen MA durchdringt, erzeugt dies ein Kaufsignal. Wenn ein schneller EMA einen langsamen MA durchdringt, erzeugt dies ein Verkaufsignal.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet die EMA und MA mit zwei verschiedenen Parametern, einem schnellen EMA und einem langsamen MA. Die schnellen EMA-Parameter sind auf 50 und die langsamen MA-Parameter auf 100 gesetzt. Der EMA-Index bewegt sich im Durchschnitt schneller auf Preisänderungen, während der einfache MA langsamer auf Preisänderungen reagiert.
Wenn sich die kurzfristige Preiserhöhung beschleunigt, wird die schnelle EMA vor dem langsamen MA nach oben brechen und ein Kaufsignal erzeugen. Dies bedeutet, dass die kurzfristige Bisexualität des Marktes zunimmt und man überlegt, eine Option zu kaufen oder zu kaufen.
Wenn der kurzfristige Preisverfall beschleunigt, wird die schnelle EMA vor dem langsamen MA nach unten brechen, um ein Verkaufssignal zu erzeugen. Dies bedeutet, dass die kurzfristige Beobachtungsgefühl des Marktes erhöht ist, und es kann in Betracht gezogen werden, eine Beobachtungsoption zu verkaufen oder zu kaufen.
Durch schnelle EMA/MA-Kreuzungen, um kurzfristige Preisentwicklungstrends und Marktstimmung zu beurteilen, können Optionsgeschäfte in angemessener Zeit getätigt werden, um kurzfristige Preisschwankungen zu erfassen und zu profitieren.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Schnelle Reaktion, um kurzfristige Kursbewegungen zu erfassen. Durch die Kreuzung von schnellen EMA und langsamen MA wird ein Signal gebildet, um kurzfristige Abwärts- und Abwärtsveränderungen zu erkennen.
Einfach und einfach umzusetzen. Nur die Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte beobachten, keine komplizierten Berechnungen.
Flexible Verwendung, Optionen oder Positives zu handeln. Nach dem Signal kann man Options kaufen, Optionen verkaufen oder Positives verkaufen.
Risiken können kontrolliert werden, die Stop-Loss-Mechanismen sind klar. Die Stop-Loss-Punkte können vorgegeben werden, um einzelne Verluste zu kontrollieren.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken, die beachtet werden müssen:
Es besteht die Gefahr von Fehlsignalen und Schwankungen. Schnelle EMA/MA-Schwankungen können zu häufigen Schwankungen führen, was zu einem häufigen Aus- und Aussetzen führt und die Kosten und die Schwierigkeit der Durchführung erhöht. Die Stop-Loss-Marge kann entsprechend gelockert werden, um zu häufige Transaktionen zu vermeiden.
Bei anhaltender Schwäche der großen Masse kann es zu Verlusten kommen. Die Strategie basiert auf der Erfassung von Kurzlinien. Bei anhaltender Abwärtsbewegung können Stop-Losses häufig ausgelöst werden.
Beachtung der Gefahr von außergewöhnlichen Kursschwankungen aufgrund von Großereignissen. Bei einem Großereignis kann es zu außergewöhnlichen Kursschwankungen kommen, die dazu führen können, dass die Stop-Loss-Rate überschritten wird oder große Verluste entstehen. Es muss sorgfältig überlegt werden, ob ein Strategie-Handel in dieser Phase verwendet wird.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Stop-Loss-Anpassung basierend auf der Volatilität. Dynamische Stop-Loss-Anpassung, die die Stop-Loss-Gradualität in Echtzeit an die Kursschwankungen anpasst. Verringerung der Wahrscheinlichkeit, dass die Stop-Loss-Anpassung durch einen Schock getroffen wird.
Integrieren Sie mehrere Zeitperioden EMAs, z. B. die Einbeziehung von Sonnen- und Kreislinien EMAs, um die Großzyklus-Trends zu beurteilen und Rückschlaggeschäfte zu vermeiden.
Der RSI-Indikator filtert die Überkauf- und Überverkaufszonen und filtert die teilweise Geräuschsignale.
Machine Learning Volatilitätsvorhersage. Einsatz von Deep Learning-Modellen wie LSTM zur Vorhersage von Aktienpreis-Volatilität und -Risiken sowie zur dynamischen Anpassung von Haltungen und Verlusten.
Zusammenfassen
Die Kurzlinie EMA/MA-Kreuzung Strategie, durch die Kreuzung von schnellen EMA und schlechten MA zu beurteilen, kurzfristige Preistrends und die Stimmung des Marktes, kann schnell auf Preisänderungen reagieren, um kurzfristige Handelschancen zu ergreifen. Die Strategie ist einfach zu implementieren, aber es gibt auch einige Geräuschsignale und das Risiko von anhaltenden Verlusten.
/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Backtest single EMA cross", overlay=true)
qty = input(100000, "Buy quantity")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ?
#00FF00 : na
testPeriod() => true
ema1 = input(50, title="Select EMA 1")
ema2 = input(100, title="Select EMA 2")
expo = ema(close, ema1)
ma = ema(close, ema2)
avg_1 = avg(expo, ma)
s2 = cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)
p1 = plot(expo, color=#00FFFF, linewidth=2, transp=0)
p2 = plot(ma, color=color.orange, linewidth=2, transp=0)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=80)
longCondition = crossover(expo, ma)
shortCondition = crossunder(expo, ma)
exitlongCondition = crossunder(expo, ma)
exitshortCondition = crossover(expo, ma)
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = #FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = #FFFFFF, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = #FF5733, transp = 0)