Momentum-Mittelwertdifferenz-Indikator – Ausbruchsstrategie

Überblick

Die Strategie basiert auf dem Technischen Indikator “Rolling Variable” von William Blau, der in seinem 1995 erschienenen Buch “Rolling Variable” beschrieben wurde. Der Indikator konzentriert sich auf die drei Schlüsselfaktoren Preisbewegung, Kursbewegung und Preisbewegung und analysiert die Beziehung zwischen Preis und Dynamik.

Strategieprinzip

Die Strategie nutzt die Dynamic Emissivity Indicator, um die Preisentwicklung und die Brechpunkte zu bestimmen. Zuerst wird die EMA-Mittelwert des Preises berechnet, dann die Abweichung des Preises von dieser EMA-Linie berechnet. Diese Abweichung wird dann mit einer doppelten EMA-Gleichung bearbeitet, um die endgültige Dynamic Emissivity-Index-Kurve zu erhalten.

1. Die EMA-Mittellinie, die den Preis berechnet, xEMA
2. Berechnung der Abweichung zwischen dem Preis und dem xEMA
3. Eine EMA-Gleichung für xEMA_S mit dem Parameter s ergibt xEMA_U
4. Eine weitere EMA-Gleichung für xEMA_U mit dem Parameter u ergibt die Signallinie xSignal
5. Vergleiche die Größenverhältnisse von xEMA_U und xSignal:
   1. xEMA_U > xSignal als Mehrkopfsignal
   2. xEMA_U < xSignal als leeres Signal
6. Erzeugung von Transaktionssignalen Possig

Die Possig-Signale sind für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren geeignet.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Die Verwendung von Dual-EMA-Filtern kann die falsche Durchbrechung effektiv filtern und die Signalzuverlässigkeit verbessern
2. Auf Basis der EMA, die für kurzfristige Preisänderungen empfindlich ist und Trendwendepunkte erfasst
3. Parametrierte Design, Parameter können angepasst werden, um die verschiedenen Perioden und Sorten anpassen
4. Es enthält lang- und kurzfristige Zwei-Wege-Handelssignale, die die Zwei-Wege-Preisschwankungen nutzen können

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige potenzielle Risiken:

1. Die EMA ist sehr sensibel für die Parameterwahl und kann bei falscher Einstellung ein Signal verpassen oder ein falsches Signal erzeugen.
2. Mehrkopf- und Leerkopfsignale können gleichzeitig auftreten, Filterbedingungen müssen eingestellt werden, um gegenseitige Annullierung zu vermeiden
3. Doppelte EMA-Filter könnten das wirksame Signal überschneiden, was zu einer Lücke führt.
4. Die Risiken für einen nachteiligen Handel werden durch die fehlende Berücksichtigung von Großzyklustrends berücksichtigt.

Diese Risiken können durch Optimierung von Parametern, Einstellung von Filterbedingungen und Einführung von Trendbeurteilungen verringert werden.

Optimierungsrichtung

Die Optimierung der Strategie sieht wie folgt aus:

1. Optimierung der Parameter r, s, u, um sie besser an die verschiedenen Zyklen und Sorten zu passen
2. Das Modul zur Trendbeurteilung wurde hinzugefügt, um Rückwärtsoperationen zu vermeiden.
3. Erhöhung der Filterbedingungen, z. B. Durchbruch der Kanäle, um ein ungültiges Signal zu vermeiden
4. In Kombination mit anderen Faktoren und Modellen, um die Wirksamkeit der Strategie zu verbessern

Zusammenfassen

Diese Strategie basiert auf einem dynamischen Durchschnittsindex für die Preis-Mass-Beziehung, um die Momente der Preisumkehr zu erfassen. Sie ist parametrisch und optimierbar und kann an verschiedene Zyklen und Sorten angepasst werden. Es besteht jedoch ein gewisses Risiko für Falschsignale und Gegenhandelsgeschäfte. Durch weitere Optimierung der Parameter und des Modells in Verbindung mit Trendbeurteilung und so weiter wird eine bessere Leistung erwartet.