Estrategia de negociación corta en tendencia bajista

El autor:¿ Qué pasa?, Fecha: 2023-11-07 17:06:59
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Resumen general

Esta estrategia aprovecha la tendencia bajista mediante la construcción de posiciones cortas gradualmente basadas en promedios móviles e indicadores RSI.

Estrategia lógica

Cuando el precio de cierre está por debajo de la media móvil simple de 100 días y el RSI es mayor que 30, vaya corto. Luego, establezca el stop loss por encima del precio de entrada en un 3% y tome ganancias por debajo del precio de entrada en un 2%. El stop loss más amplio permite más volatilidad para evitar paradas innecesarias. Cierre la posición cuando el precio supera el stop loss o cae por debajo del take profit.

En la plataforma Coinrule, establezca varias órdenes de venta secuenciales para construir la posición gradualmente. Cuando la tendencia bajista persista, aumente el tamaño de la posición.

Cada operación está conectada con una orden de stop loss y take profit. Los porcentajes están optimizados para monedas de media capitalización. Puede ajustar basándose en monedas específicas. A medida que se negocia junto con la tendencia, la relación stop loss y take profit como 1:1.5 podría funcionar.

Stop loss al 3% por encima del precio de entrada Obtener ganancias un 2% por debajo del precio de entrada Un stop loss ligeramente más grande tolera más volatilidad.

Análisis de ventajas

MA evalúa bien la dirección de la tendencia, detectando la tendencia bajista a tiempo
El filtro de RSI evita el cortocircuito a ciegas
Control de la creación gradual de posiciones para maximizar el riesgo con una mejor relación riesgo-recompensa
Detener pérdidas y obtener ganancias garantizar la resistencia para cada comercio

Análisis de riesgos

Una reversión en V podría llevar a grandes pérdidas.
Necesidad de monitorear el precio de cerca para ajustar el stop loss y tomar ganancias
El apalancamiento debe ser razonable para controlar el tamaño de la posición
La estrategia de pausa en un mercado agitado evita pérdidas innecesarias

Direcciones de optimización

Teste de la MA con diferentes parámetros
Combinaciones de indicadores de resistencia de ensayo con diferentes parámetros
Ajustar las tasas de stop loss y take profit para optimizar el riesgo-recompensa
Prueba diferentes intervalos de tiempo entre las órdenes para controlar el tamaño de la posición

Resumen de las actividades

Esta estrategia captura efectivamente la tendencia bajista basada en MA y RSI. La construcción gradual de posiciones controla el riesgo mientras que el stop loss y take profit aseguran la resistencia. Optimizando aún más la relación riesgo-recompensación ajustando los parámetros de stop loss/take profit. Hay margen para mejoras en los parámetros y el control de riesgos. Pero en general, una sólida estrategia corta a corto plazo.

/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=4
strategy(shorttitle='Short In Downtrend',title='Short In Downtrend Below MA100', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true       // create function "within window of time"

//MA inputs and calculations
inSignal=input(50, title='MASignal')

MA= sma(close, inSignal)

// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)


//Entry 
strategy.entry(id="short", long = false, when = close < MA and RSI > 30)

//Exit
shortStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + 0.03)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - 0.02)

strategy.close("short", when = close > shortStopPrice or close < shortTakeProfit and window())


plot(MA, color=color.purple, linewidth=2)

Más.