Estrategia de ruptura del impulso MACD y RSI
Descripción general
Esta es una estrategia que utiliza MACD, RSI y indicadores aleatorios para determinar la dirección del movimiento del precio de las acciones y comprar más o vender menos en el punto de ruptura del movimiento. La estrategia utiliza una combinación de varios indicadores para determinar la tendencia, reduciendo la tasa de señales erróneas causadas por un solo indicador, que puede capturar efectivamente la tendencia de la línea media corta en el precio de las acciones.
El principio
La estrategia utiliza el MACD, el RSI y los indicadores aleatorios para determinar la dirección de la tendencia del precio de las acciones. Cuando la línea DIFF del MACD atraviesa la línea DEAL, el RSI es mayor que 50, y la línea rápida del STOCH es mayor que 50, se considera que se forma una tendencia de varios encabezados, y se compra y se compra con todo el capital al precio más alto del día en el día de apertura; Por el contrario, cuando la línea DIFF del MACD atraviesa la línea DEAL, el RSI es menor que 50, y la línea rápida del STOCH es menor que 50, se considera que se forma una tendencia de vacío, y se vende con todo el capital al precio mínimo del día en el día de apertura.
Después de entrar en una posición, si se produce una señal de reversión en cualquiera de los tres indicadores, lo que indica que la tendencia ha cambiado, se debe salir de la posición actual. Al mismo tiempo, también se ha establecido un filtro de condiciones temporales especiales para saltar en marzo de 2020 para evitar el impacto de los mercados extremos.
Las ventajas
- La combinación de varios indicadores para determinar tendencias puede filtrar de manera efectiva las señales falsas
- La brecha de entrada permite capturar las primeras etapas de una tendencia
- El Stop Loss Dinámico es utilizado para bloquear ganancias razonables.
- La configuración de saltos previene la interferencia de las situaciones extremas
- La combinación de tendencias y mecanismos de inversión puede reducir el número de transacciones innecesarias
El riesgo
- Las combinaciones de múltiples indicadores pueden generar un retraso y perder el mejor momento de entrada
- Las señales de ruptura son fácilmente atrapadas
- El deterioro dinámico puede ser demasiado radical, deteniéndose Preis
- El período especial que se omite no es razonable y puede perderse una oportunidad
- Las señales de retorno podrían ser demasiado sensibles y provocar transacciones excesivas
Mejoramiento:
- Ajuste de los parámetros del indicador para reducir el retraso
- Añadir filte y volume para evitar la reclusión
- El uso de tracker para evitar pérdidas de precios
- Rango de fechas de optimización y pruebas omitidas
- Ajuste de los parámetros de la señal de reversión para reducir la frecuencia
Resumir
La estrategia en su conjunto es una estrategia típica de seguimiento de tendencias. Utiliza varios indicadores para determinar la tendencia al entrar en juego y al mismo tiempo utiliza señales de inversión para determinar el final de la tendencia y la salida, lo que permite la combinación de seguimiento de tendencias y conmutación de inversiones. Pero la estrategia en sí misma también tiene algunos problemas de configuración de parámetros irracionales y atrasados, que necesitan ser optimizados y mejorados a través de una gran cantidad de retroalimentación para que los parámetros de la estrategia se ajusten al estado óptimo.
En general, la estrategia es clara, los indicadores y los métodos utilizados son típicos. Si se hace bien en algunos detalles de optimización y control de riesgos, puede ser una estrategia cuantitativa que se pueda aplicar.
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// Backtest the power x strategy. The power x strategy is develop by Markus Heitkoetter and Rockwell Trading.
// This script shows the return for a given stock for with the defined date range with a fixed captial of $10,000
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