Estrategia de tendencia del oscilador de precios dinámico
Fecha de creación:
2023-11-23 10:45:02
Última modificación:
2023-11-23 10:45:02
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ChaoZhang
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Descripción general
El oscilador de precios dinámico (Dynamic Price Swing) es una estrategia para identificar tendencias de precios. Combina las medias móviles, los canales de precios y la regresión de Fibonacci para lograr entradas y salidas dinámicas. La ventaja de esta estrategia es que puede identificar cambios en las tendencias de precios y operar de manera flexible.
Principio de estrategia
La estrategia se basa principalmente en los siguientes principios:
Utiliza EMA rápido y EMA lento para determinar la dirección de la tendencia de los precios y evitar el comercio de contravalores
Utiliza el canal superior y inferior del precio para juzgar las señales de ruptura, haciendo vacío cuando el precio rompe el canal superior y más cuando rompe el canal inferior
Utiliza el cruce de la media móvil como señal de juicio, el tenedor de oro hace más, el tenedor muerto hace menos
Utiliza la línea de retracción de Fibonacci como una señal de juicio, haciendo vacío cuando el precio rompe la línea superior de Fibonacci y haciendo más cuando rompe la línea inferior de Fibonacci
En base a estos indicadores, entrará en el campo y establecerá un mecanismo de parada de pérdidas, parada y salida.
Análisis de las ventajas
La combinación de varios indicadores para identificar cambios en la tendencia de los precios es su mayor ventaja. Las principales ventajas son:
- El uso de EMAs rápidas para evaluar tendencias generales, evitar operaciones en contra y reducir las pérdidas
- El análisis de los canales de precios permite obtener oportunidades de ruptura de precios y un mayor potencial de ganancias
- La medias móviles son sencillas, prácticas y fáciles de usar.
- La retirada de Fibonacci añade una forma de juzgar y hace que la estrategia sea más tridimensional
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene algunos riesgos a tener en cuenta:
- El ajuste incorrecto de los parámetros de EMA rápido y EMA lento puede causar errores de juicio
- La elección inadecuada del momento de la ruptura del canal superior y inferior de los precios puede provocar una pérdida de beneficios
- La elección de la media móvil cruzada también requiere precaución
- El fallo de Fibonacci también afectó a los resultados de la sentencia.
Estos riesgos pueden ser reducidos mediante la optimización de los parámetros.
Dirección de optimización
La estrategia también puede ser mejorada:
- Prueba y optimización de parámetros como el ciclo EMA, el ancho de canal y el ciclo de la media móvil
- Añadir otras reglas de evaluación de indicadores técnicos, como el RSI, las bandas de browning
- Combinación de indicadores de energía de volumen de transacción como OBV para juzgar la confiabilidad de la ruptura
- La búsqueda automática de parámetros óptimos mediante técnicas como el aprendizaje automático
Resumir
El oscilador de precios dinámico es una estrategia muy flexible y variable. Puede adaptarse dinámicamente a los cambios en los precios, juzgar las rupturas y las transacciones a través de varios indicadores. Aunque también hay algunos riesgos, se puede reducir el riesgo y mejorar la estabilidad y la rentabilidad de la estrategia mediante la optimización continua.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
// ██████╗██████╗ ███████╗ █████╗ ████████╗███████╗██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗
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strategy(shorttitle='DPS',title='Dynamic Price Swing', overlay=true, scale=scale.left, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, calc_on_every_tick=true)
// ----------------- Strategy Inputs -------------------------------------------------------------
//Backtest dates with auto finish date of today
start = input(defval = timestamp("22 June 2021 00:00 -0500"), title = "Start Time")
finish = input(defval = timestamp("31 December 2021 00:00 -0600"), title = "End Time")
window() => true // create function "within window of time"
// Strategy Selection - Long, Short, or Both
stratinfo = input(true, "Long/Short for Mixed Market, Long for Bull, Short for Bear")
strat = input(title="Trade Types", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
// Risk Management Inputs
sl= input(10.0, "Stop Loss %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
stoploss = sl/100
tp = input(20.0, "Target Profit %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
TargetProfit = tp/100
ld = input(2, "Stop Trading After This Many Losing Days", type=input.integer, minval=0, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_cons_loss_days(count=ld)
ml = input(10, "Maximum % of Equity Lost to Halt Trading", type=input.integer, minval=1, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_drawdown(value=ml, type=strategy.percent_of_equity)
// Price Movement Inputs
PriceInfo = input(true, "Number of bars to look back on to calculate price swings.")
lkbk = input(5,"Max Lookback Period")
high_source = input(high,"High Source")
low_source= input(low,"Low Source")
// Trend Inputs
TrendInfo = input(true, "Trend uses Fast and Slow EMA to prevent going the wrong direction")
length = input(14, "RSI Length", minval=1)
fastLength = input(12, minval=1, title="EMA Fast Length")
slowLength = input(26, minval=1, title="EMA Slow Length")
// Trigger Selection
usePrice = input(true, "Use Average Price Channel Only")
useMA = input(false, "Use Price Moving Average Only")
useFib = input(false, "Use Price Fibonacci Average Only")
// Trend Direction Calculation
rsi_ema = ema(rsi(close, length), length)
emaA = ema(rsi_ema, fastLength)
emaFast = 2 * emaA - ema(emaA, fastLength)
emaB = ema(rsi_ema, slowLength)
emaSlow = 2 * emaB - ema(emaB, slowLength)
bullishRule =emaFast > emaSlow and rsi_ema >=rsi_ema[1]
bearishRule =emaFast < emaSlow and rsi_ema <= rsi_ema[1]
// Price Channel
lasthigh = highest(high_source, lkbk)
lastlow = lowest(low_source, lkbk)
// Fibonacci and Moving Average
MA1 = sma(close,5),HA1 = sma(high,5),LA1 = sma(low,5),
MA2 = sma(close,8),HA2 = sma(high,8),LA2 = sma(low,8),
MA3 = sma(close,13),HA3 = sma(high,13),LA3 = sma(low,13),
MA4 = sma(close,21),HA4 = sma(high,21),LA4 = sma(low,21),
MA5 = sma(close,34),HA5 = sma(high,34),LA5 = sma(low,34),
MA6 = sma(close,55),HA6 = sma(high,55),LA6 = sma(low,55),
MA7 = sma(close,89),HA7 = sma(high,89),LA7 = sma(low,89),
CMA = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6+MA7)/7,
HMA = (HA1+HA2+HA3+HA4+HA5+HA6+HA7)/7,
HMA2 = CMA + (atr(lkbk)*1.618)
LMA = (LA1+LA2+LA3+LA4+LA5+LA6+LA7)/7,
LMA2 = CMA - (atr(lkbk)*1.618)
plot(CMA, title="CMA", color=color.new(#00ffaa, 70), linewidth=2)
plot(HMA, title="HMA", color=color.maroon, linewidth=2)
plot(HMA2, title="HMA Fib", color=color.red, linewidth=3)
plot(LMA, title="LMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(LMA2, title="LMA Fib", color=color.teal, linewidth=3)
// -------------------------------- Entry and Exit Logic ------------------------------------
// Entry Logic
Channel_Sell = close >= lasthigh[1] and bearishRule and window()
Channel_Buy = close <= lastlow[1] and bullishRule and window()
MA_Sell = high>HMA and window()
MA_Buy = low<LMA and window()
Fib_Sell = high>HMA2 and window()
Fib_Buy = low<LMA2 and window()
qty = strategy.equity/close
// Strategy Entry and Exit with built in Risk Management
if(strategy.opentrades==0 and strat_val>-1)
GoLong = usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
if (GoLong)
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty)
if(strategy.opentrades==0 and strat_val<1)
GoShort = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
if (GoShort)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss)
longTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 + TargetProfit)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stoploss)
shortTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 - TargetProfit)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Exit Long", from_entry = "LONG", stop = longStopPrice, limit = longTakePrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="Exit Short", from_entry = "SHORT", stop = shortStopPrice, limit = shortTakePrice)
CloseShort= usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
CloseLong = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
if(CloseLong and strategy.position_size > 0)
strategy.close("LONG")
if(CloseShort and strategy.position_size < 0)
strategy.close("SHORT")