Estrategia de ruptura de media móvil doble

Descripción general

La estrategia de ruptura de la línea de paridad doble calcula el EMA de la línea rápida y la línea lenta del EMA, y establece que la señal de compra es más para cruzar la línea lenta en la línea rápida, y que la señal de venta es más para cruzar la línea lenta en la línea rápida. La estrategia también combina el indicador MACD como indicador de juicio auxiliar.

En el mecanismo de salida, la estrategia establece un nivel de stop loss y un nivel de stop loss. El nivel de stop loss se fija por debajo de una proporción del precio de entrada para controlar el riesgo de caída; el nivel de stop loss se fija por encima de una proporción del precio de entrada para bloquear las ganancias.

En resumen, la estrategia combina varios indicadores, tiene reglas claras de entrada y salida, considera el seguimiento de tendencias y se centra en las oportunidades de operación en línea corta, optimizadas para ser aplicadas a la negociación en el momento oportuno de acciones altamente volátiles.

Principio de estrategia

Los parámetros centrales de la estrategia de ruptura de doble línea son la EMA de línea rápida y la EMA de línea lenta. La EMA representa la media móvil del índice, un indicador de seguimiento de tendencias. Los parámetros de la EMA de línea rápida generalmente se configuran a corto plazo para capturar tendencias a corto plazo; los parámetros de la EMA de línea lenta generalmente se configuran a largo plazo para determinar la dirección de la tendencia a largo plazo.

La estrategia tiene un ciclo de EMA de línea rápida por defecto de 12 días y un ciclo de EMA de línea lenta por defecto de 26 días. Este conjunto de parámetros es más típico y el período de tiempo de coincidencia también es más adecuado. El precio de cierre diario de la acción es la entrada de precio para calcular el EMA.

Además, la estrategia también introdujo el MACD como indicador auxiliar de juicio. El indicador MACD se define como la línea rápida EMA (de 12 días por defecto) menos la línea lenta EMA (de 26 días por defecto), y luego el MACD se procesa suavemente para obtener la línea de señal. Cuando el eje 0 en el MACD representa ganancias a corto plazo por encima de las ganancias a largo plazo, es una señal de compra.

Finalmente, se monitoriza si la subida diaria de las acciones es superior a un umbral predeterminado (el 8% por defecto), y si la subida diaria es superior a este valor, también se generará una señal de compra. Ya que para las acciones de alta volatilidad, un gran bloqueo de un solo día es una característica común de la situación, esto también es una señal para capturar oportunidades de línea corta.

En la salida, la estrategia prefiere el stop loss y el stop loss. El stop loss se fija por debajo de una cierta proporción del precio de entrada (el 5% por defecto), para controlar las pérdidas; el stop loss se fija por encima de una cierta proporción del precio de entrada (el 40% por defecto), para bloquear las ganancias.

Análisis de las ventajas

La estrategia de la brecha de doble equilátero tiene las siguientes ventajas:

1. La combinación de seguimiento de tendencias y operación de líneas cortas, alta flexibilidad. La línea de paridad binaria en sí misma es adecuada para juzgar las tendencias a medio y largo plazo, la superposición de los indicadores MACD y el juicio de ruptura de la ponderación, pueden contemplar oportunidades de comercio de líneas cortas.

2. Las señales de compra y venta son más confiables y fáciles de juzgar. La señal de tenedor de oro que atraviesa la línea rápida de la EMA para formar el estándar de la línea lenta de la EMA, es fácil de juzgar e intuitiva. La combinación del indicador MACD puede lograr un efecto de verificación y mejorar la calidad de la señal.

3. Aplica el principio de stop loss, el riesgo es controlado. La configuración de stop loss puede cortar rápidamente la parte de pérdidas y evitar pérdidas de gran área. La configuración de stop loss también puede bloquear parte de las ganancias.

4. Los parámetros de reglas son ajustables y adaptativos. Los parámetros de ciclo de EMA de línea rápida, ciclo de EMA de línea lenta y el valor mínimo de la subida en un día pueden configurarse libremente y se pueden optimizar para diferentes acciones y mejorar la adaptabilidad.

Análisis de riesgos

La estrategia de la brecha en dos líneas equilibradas también tiene los siguientes riesgos:

1. La combinación de un solo indicador puede generar señales falsas. Tanto la línea de doble igualdad como el MACD pueden presentar señales falsas de cabeza, lo que hace que el seguimiento no sea efectivo. Se puede considerar la introducción de más tipos diferentes de indicadores para la verificación de la correspondencia.

2. No se considera el alto nivel de pérdidas. En caso de que se produzca un gran evento de cigüeñas negras, no se establece un umbral de pérdidas generales lo suficientemente grande, lo que puede causar grandes pérdidas. Esto requiere una intervención humana para controlar el riesgo.

3. Los parámetros de la línea rápida EMA y la línea lenta EMA se establecen incorrectamente y pueden fallar. Si los parámetros no se ajustan, también se producen múltiples temblores que producen falsas señales. Se requiere prueba y optimización de los parámetros para las características de las acciones.

4. La estrategia no selecciona el punto de compra y venta óptimo, lo que requiere la introducción de reglas de juicio más complejas o métodos de optimización como el aprendizaje automático.

Dirección de optimización

Las estrategias de penetración en dos líneas equiláteras pueden ser optimizadas desde las siguientes dimensiones:

1. Aumentar los indicadores de verificación, mejorar la calidad de la señal. Se puede probar la introducción de otros indicadores como KDJ, BOLL, para formar un sistema de verificación de múltiples indicadores y reducir las señales falsas.

2. Aumentar el conocimiento de los modelos de aprendizaje automático para identificar los mejores puntos de compra y venta. Se puede recopilar una gran cantidad de datos históricos, construir modelos para determinar el mejor momento de compra y venta, y reducir el riesgo de tiempo.

3. Optimización de los parámetros del ciclo EMA, prueba de la influencia de los diferentes parámetros en la eficacia de la estrategia. Se puede buscar en la red los diferentes parámetros para encontrar la combinación óptima de parámetros y mejorar la estabilidad de la estrategia.

4. Aumentar el mecanismo de suspensión de pérdidas de adaptación. Se puede diseñar el seguimiento dinámico de los puntos de parada de acuerdo con el régimen de mercado. La amplitud de parada de pérdidas en situaciones especiales se relaja adecuadamente y mejora la tasa de éxito de la estrategia.

5. Optimización de paradas. Se puede estudiar la mejor relación de paradas, como la configuración de paradas dinámicas, la búsqueda adecuada de paradas cuando las cosas van bien, etc.

Resumir

El marco general de la estrategia de ruptura de doble línea de paridad está completo, la selección de indicadores y la configuración de parámetros son razonables, es un conjunto de estrategias de seguimiento de tendencias cortas para el comercio de acciones de alta volatilidad. Sin embargo, la estrategia todavía tiene espacio para la optimización, se recomienda profundizar en el aumento de indicadores de juicio, asistencia de aprendizaje automático, optimización de parámetros, etc., que pueden mejorar aún más la eficacia de la estrategia.