Estrategia de backtesting de marco temporal múltiple SuperTrend
ChaoZhang
Descripción general
La idea principal de esta estrategia es la generación de señales de negociación en múltiples marcos de tiempo con el uso de indicadores de tendencia súper y la combinación de filtros intraday con posiciones cerradas en el plato, lo que permite el comercio en varios marcos de tiempo y mejora la calidad de la señal.
Principio de estrategia
La estrategia primero llama a la función supertrend, transmite los parámetros mult y len, genera una línea de indicadores de supertrend y dirección dir. Luego traza una gráfica de la línea de supertrend. Configura el parámetro de entrada intrady para controlar si se realiza una posición en el plato. Si intrady es verdadero, se realiza una posición en el plato después de las 2:45 p. m.
Las reglas de generación de señales de estrategia son: generar una señal de compra cuando el precio de cierre está por encima de la línea de tendencia super; generar una señal de venta cuando el precio de cierre está por debajo de la línea de tendencia super. Cuando se reciba una señal de compra, ejecute una estrategia de compra y apertura de posición; cuando se reciba una señal de venta, ejecute una estrategia de venta y apertura de posición.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es la utilización de un indicador técnico simple pero práctico, el supertrend, para la generación de señales de comercio en varios marcos de tiempo. El supertrend en sí tiene una mejor tasa de ganancias y ganancias. Además, la estrategia agrega un filtro intraday que evita las pérdidas causadas por la fuerte fluctuación de la bolsa.
Además, la estrategia es muy sencilla, con sólo un poco de código se implementa la lógica central, es fácil de entender, modificar y ampliar. Esto ofrece a los usuarios una gran flexibilidad, pueden ajustar los parámetros según sus necesidades o agregar otros indicadores, etc.
Análisis de riesgos
El principal riesgo de esta estrategia es que los indicadores de tendencia súper están un poco rezagados, lo que puede generar pérdidas adicionales. Además, las operaciones en marcos de tiempo múltiples fijos también pueden perder oportunidades de negociación en líneas cortas.
Para reducir estos riesgos, se recomienda optimizar los parámetros de tendencia súper mult y len, para encontrar la combinación óptima de parámetros. También se puede probar agregar otros indicadores para combinarlos, aprovechando más factores para mejorar la estabilidad de la estrategia. Además, se puede considerar cancelar el tiempo de posición fijo intraday y cambiar a un tiempo de posición fijo de seguimiento dinámico de las fluctuaciones.
Dirección de optimización
Las principales áreas de optimización de la estrategia incluyen:
Prueba varios conjuntos de parámetros de tendencia súper para encontrar la combinación óptima de parámetros
Añadir otros indicadores técnicos, como la forma de la línea K, el promedio móvil, etc. para combinarlos y utilizar más factores para filtrar la señal.
Optimización y ajuste dinámico del tiempo de posición intraday específico para reducir la probabilidad de posiciones equivocadas.
Añadir estrategias de stop loss, como el stop loss porcentual fijo o el stop loss ATR.
Prueba de estrategias adecuadas de utilización de capital y gestión de posiciones.
La detección de períodos de tiempo más largos para verificar la estabilidad de los parámetros.
Resumir
Esta estrategia de retroalimentación multi-marco temporal de tendencia súper es muy práctica en general. Utiliza un indicador de tendencia súper simple para realizar operaciones de varios marcos temporales, al tiempo que combina filtros en el disco para controlar las pérdidas. La estrategia tiene un gran espacio de optimización, y el usuario puede ajustar los parámetros o combinar otros indicadores técnicos según sea necesario.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@Gurjant_Singh IISMA-Indian Institute of stock Market Analysis
strategy("SupterTrend ", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=300, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false)
mult = input(type=input.float, defval=3)
len = input(type=input.integer, defval=5)
[superTrend, dir] = supertrend(mult, len)
plot(superTrend)
intrady = input(false, "Do you want to exit intrday position", type = input.bool)
IntraDay_SquareOff = minute >= 45 and hour >= 14
buy = close > superTrend
sell = close < superTrend
if buy
strategy.entry("Buy", true)
if sell
strategy.entry("sell", false)
if intrady and IntraDay_SquareOff
strategy.close("buy")
strategy.close("sell")