
La estrategia de negociación del RSI del tiburón es una estrategia de negociación cuantitativa que utiliza una combinación de líneas medias múltiples de un índice relativamente fuerte (RSI) para juzgar la tendencia del mercado y emitir señales de negociación. La estrategia se basa en el principio de captura del tiburón, que se abre a la negociación cuando la línea RSI corta cruza la línea RSI larga.
La estrategia de trading del RSI para el pez pez utiliza al mismo tiempo las tres líneas medias del RSI de los días 5, 13 y 34. La línea del RSI de los días 5 se conoce como la línea de la dentadura de la dentadura, la línea 13 se conoce como la línea de la dentadura de la dentadura de la dentadura, y la línea 34 se conoce como la línea de la dentadura de la dentadura de la dentadura.
La clave de la estrategia de negociación es capturar la intersección de la línea RSI corta y la línea RSI larga para determinar la relación entre la tendencia corta y la tendencia larga del mercado y buscar oportunidades de reversión. Cuando la línea RSI corta cruza la línea RSI larga, indica que el precio corto ya se ha reversado, lo que ocupa posiciones en la dirección opuesta y puede beneficiarse de la reversión de la tendencia larga que se avecina.
La estrategia RSI para el comercio de pescado tiene las siguientes ventajas:
La estrategia de RSI para el pescado también tiene los siguientes riesgos:
Estos riesgos pueden mitigarse mediante la combinación de otros indicadores, parámetros de optimización y un ajuste adecuado de la escala de las posiciones.
Las estrategias de negociación de RSI para el salmón pueden ser optimizadas en los siguientes aspectos:
La estrategia de comercio de pesca RSI utiliza el cruce de la línea media RSI múltiple para capturar oportunidades de reversión del mercado. Es simple y práctico y se aplica a la automatización de la negociación, pero también tiene ciertas deficiencias. A través de la optimización de los parámetros y la combinación de indicadores, se puede fortalecer la estrategia para que sea una estrategia de comercio algorítmica de ganancias estables.
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start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI Alligator", overlay=false)
jaws = rsi(close, 34)
teeth = rsi(close, 5)
lips = rsi(close, 13)
plot(jaws, color=blue, title="Jaw")
plot(teeth, color=green, title="Teeth")
plot(lips, color=red, title="Lips")
longCondition = crossover(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) > rsi(close, 34))
longCondition1 = crossover(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) > rsi(close, 34))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longCondition1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) < rsi(close, 34))
shortCondition1 = crossunder(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) < rsi(close, 34))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)