Estrategia de trading con RSI Alligator


Fecha de creación: 2023-12-07 15:46:57 Última modificación: 2023-12-07 15:46:57
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Estrategia de trading con RSI Alligator

Descripción general

La estrategia de negociación del RSI del tiburón es una estrategia de negociación cuantitativa que utiliza una combinación de líneas medias múltiples de un índice relativamente fuerte (RSI) para juzgar la tendencia del mercado y emitir señales de negociación. La estrategia se basa en el principio de captura del tiburón, que se abre a la negociación cuando la línea RSI corta cruza la línea RSI larga.

Principio de estrategia

La estrategia de trading del RSI para el pez pez utiliza al mismo tiempo las tres líneas medias del RSI de los días 5, 13 y 34. La línea del RSI de los días 5 se conoce como la línea de la dentadura de la dentadura, la línea 13 se conoce como la línea de la dentadura de la dentadura de la dentadura, y la línea 34 se conoce como la línea de la dentadura de la dentadura de la dentadura.

La clave de la estrategia de negociación es capturar la intersección de la línea RSI corta y la línea RSI larga para determinar la relación entre la tendencia corta y la tendencia larga del mercado y buscar oportunidades de reversión. Cuando la línea RSI corta cruza la línea RSI larga, indica que el precio corto ya se ha reversado, lo que ocupa posiciones en la dirección opuesta y puede beneficiarse de la reversión de la tendencia larga que se avecina.

Análisis de las ventajas estratégicas

La estrategia RSI para el comercio de pescado tiene las siguientes ventajas:

  1. Capturar las reversiones de los mercados, el beneficio de las inversiones de tendencia
  2. Utiliza múltiples señales de confirmación de línea media RSI, evita señales falsas
  3. La lógica de las transacciones es simple, fácil de entender e implementar.
  4. Parámetros ajustables
  5. Aplicable a diferentes mercados y períodos de tiempo, trabaja en varios mercados y períodos de tiempo

Análisis de riesgos

La estrategia de RSI para el pescado también tiene los siguientes riesgos:

  1. Prone to false signals: propenso a las señales falsas
  2. No se puede filtrar la agitación de los mercados, las luchas durante los mercados de rango
  3. Los retiros podrían ser grandes, potencialmente grandes.
  4. Se necesita tiempo para ajustar los parámetros, tiempo-consuming parameter tuning
  5. Se trata de un caso muy común en el que los inversores se encuentran en una situación de “overtrading”.

Estos riesgos pueden mitigarse mediante la combinación de otros indicadores, parámetros de optimización y un ajuste adecuado de la escala de las posiciones.

Dirección de optimización de la estrategia

Las estrategias de negociación de RSI para el salmón pueden ser optimizadas en los siguientes aspectos:

  1. Combinación de otros indicadores técnicos, como la banda de Brin, la forma de la línea K, etc., para filtrar señales erróneas
  2. Optimización de los parámetros RSI para encontrar la mejor combinación de parámetros de línea media
  3. Ajuste del tamaño de las posiciones y de las posiciones de parada en función de la situación del mercado
  4. Prueba el efecto de los parámetros en diferentes tipos de transacciones y períodos de tiempo
  5. Aumento de algoritmos de aprendizaje automático para optimizar los parámetros en tiempo real

Resumir

La estrategia de comercio de pesca RSI utiliza el cruce de la línea media RSI múltiple para capturar oportunidades de reversión del mercado. Es simple y práctico y se aplica a la automatización de la negociación, pero también tiene ciertas deficiencias. A través de la optimización de los parámetros y la combinación de indicadores, se puede fortalecer la estrategia para que sea una estrategia de comercio algorítmica de ganancias estables.

Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("RSI Alligator", overlay=false)

jaws = rsi(close, 34)
teeth = rsi(close, 5)
lips = rsi(close, 13)
plot(jaws, color=blue, title="Jaw")
plot(teeth, color=green, title="Teeth")
plot(lips, color=red, title="Lips")



longCondition = crossover(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) > rsi(close, 34))
longCondition1 = crossover(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) > rsi(close, 34))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longCondition1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = crossunder(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) < rsi(close, 34))
shortCondition1 = crossunder(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) < rsi(close, 34))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
    // === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100

stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)