Basado en una estrategia de seguimiento de tendencias dinámicas
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia se basa en la mejora de ideas de Andrew Abraham en el artículo de seguimiento de la tendencia de la piña de piña publicado en la revista de la piña de la técnica de análisis de la piña de comercio de septiembre de 1998, y está diseñado para el seguimiento dinámico de las tendencias de los precios de las acciones y la generación de señales de comercio en base a ello.
Principio de estrategia
La estrategia primero calcula el rango de fluctuación real promedio de los últimos 21 días como umbral de referencia, luego calcula los máximos y mínimos de los últimos 21 días, y establece un límite superior y un límite inferior para el canal, el máximo de los últimos 21 días menos tres veces el rango de fluctuación real promedio, y el límite inferior, el mínimo de los últimos 21 días más tres veces el rango de fluctuación real promedio. Cuando el cuadro de adquisición está por encima del límite superior del canal, se emite una señal de presión; cuando el cuadro de adquisición está por debajo del límite inferior del canal, se emite una señal de captación.
Análisis de las ventajas
La mayor ventaja de esta estrategia es que puede seguir de forma dinámica la tendencia de los precios, generando así señales de negociación. La estrategia de media móvil con parámetros fijos capta mejor la tendencia de los cambios de precios. Además, la creación de canales en combinación con el rango de fluctuación real evita la deficiencia de limitar los canales solo en función de la fijación de precios máximos y mínimos.
Análisis de riesgos
La estrategia presenta dos riesgos principales: el riesgo de sobre-transacción causado por el aumento de las señales de negociación; y el riesgo de configuración incorrecta de los parámetros. Debido a que la estrategia utiliza parámetros dinámicos, las señales de negociación son más frecuentes que las estrategias tradicionales de medias móviles, lo que puede conllevar un cierto riesgo de sobre-transacción. Además, si los parámetros están configurados de manera incorrecta, como un período de tiempo demasiado corto o un número de restricciones de canal demasiado pequeño, también aumentan el riesgo de señales falsas.
Para controlar el riesgo, se puede ajustar adecuadamente los parámetros, elegir períodos de tiempo más largos y relajar adecuadamente las restricciones de los límites superiores e inferiores de los canales. Además, se puede considerar la inclusión de una estrategia de stop loss para controlar las pérdidas individuales.
Dirección de optimización
La estrategia tiene un amplio margen de optimización. Por ejemplo, se puede considerar la combinación de otros indicadores de filtración, como el RSI, KD, etc., para evitar falsas rupturas. También se puede intentar optimizar automáticamente los parámetros mediante métodos de aprendizaje automático. Además, los valores óptimos de los parámetros también varían según las diferentes acciones y entornos de mercado.
Resumir
Esta estrategia es una estrategia de seguimiento de tendencias muy práctica en general. En comparación con la estrategia de promedio móvil tradicional, es más flexible e inteligente y puede capturar dinámicamente las tendencias de cambio de precios. Si los parámetros se ajustan adecuadamente, su señal de negociación es de alta calidad y puede obtener buenos retornos.
/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 10/10/2018
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998
// It was modified, result values wass averages.
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strategy(title="Trend Trader AVR Backtest", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
LengthMA = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR = wma(atr(1), Length)
highestC = highest(Length)
lowestC = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = 0.0
ret := iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
nResMA = ema(ret, LengthMA)
pos = 0
pos := iff(close < nResMA, -1,
iff(close > nResMA, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nResMA, color= blue , title="Trend Trader AVR")