Estrategia de inversión fija DCA con stop loss por deslizamiento

Descripción general

La estrategia combina el promedio de costo del dólar (DCA) con la función del punto de parada (Trailing Take Profit) en la plataforma de intercambio. Se establece un diferencial de precio del 1% para las compras y un objetivo de ganancias del 0.5% por cada venta. Esta pequeña ganancia se justifica para garantizar el buen funcionamiento del robot de negociación y evitar el riesgo de quedar atrapado en los períodos lentos del mercado. Según los resultados de la retrospectiva, el robot ha demostrado ser lo suficientemente adaptado para la volatilidad y la manipulación del mercado.

Principio de estrategia

La estrategia primero establece parámetros configurables como el porcentaje de pérdida de deslizamiento, el número máximo de órdenes de DCA, el porcentaje de desviación de precio, etc. Luego, rastrea las variables como el precio de compra anterior, el número de compras, el precio de compra inicial y el precio de deslizamiento de deslizamiento. En la lógica de compra, si el precio actual es inferior al precio de compra anterior (-1 - porcentaje de desviación de precio) y el número de pedidos de compra no ha alcanzado el número máximo de órdenes de DCA, se emite una señal de compra y se registra el precio de compra actual. En la lógica de venta, si el precio actual es superior al precio de compra anterior (-1 + porcentaje de desviación de deslizamiento), se establece un precio de parada de deslizamiento.

Ventajas estratégicas

1. La combinación de la fijación de la DCA y el stop loss del punto de deslizamiento, asegura el efecto medio de los costos de las compras fijadas periódicamente y bloquea una parte de las ganancias para evitar el retiro.

2. El mecanismo de stop loss es flexible y permite ajustar el stop loss y la proporción de los puntos de deslizamiento según las condiciones del mercado, reduciendo el riesgo.

3. El rendimiento de la retracción es superior a la estrategia tradicional de compra y tenencia, la rentabilidad anual es estable y es adecuada para inversiones a largo plazo.

4. La implementación es sencilla, los parámetros son flexibles y fácil de aplicar en las plataformas de las principales bolsas.

Riesgo estratégico

1. Las compras de DCA son limitadas y las pérdidas podrían ampliarse si el mercado baja durante un período prolongado.

2. La configuración incorrecta de los puntos de parada de deslizamiento puede provocar el bloqueo frecuente de las ganancias o la expansión de las pérdidas.

3. Los costos de transacción tienen un cierto impacto en las ganancias. La configuración de alto punto de deslizamiento de stop loss aumenta el número de transacciones.

4. Necesidad de fondos suficientes para apoyar las compras frecuentes de DCA. La falta de fondos iniciales puede causar que no haya suficientes compras.

Optimización de la estrategia

1. Se puede configurar un stop loss de punto de deslizamiento flotante, que disminuye gradualmente el punto de deslizamiento cuando los beneficios alcanzan una cierta proporción.

2. En combinación con el indicador de la línea media, aumentar la compra de acciones cerca de los niveles de soporte clave.

3. Se incluye un mecanismo de reequilibrio que ajusta el importe de cada compra de DCA en función de los activos totales.

4. Optimización de la configuración de los parámetros para probar la rentabilidad en diferentes períodos de tenencia de posiciones.

Resumir

La estrategia integra el método de inversión fija DCA y el método de stop-loss de deslizamiento, lo que permite el comercio cuantitativo de ganancias estables a largo plazo. El retracimiento es bueno y es adecuado para los inversores que buscan un crecimiento sólido. El código es simple y fácil de entender.