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Stratégie de négociation à court terme dans une tendance à la baisse

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-07 17h06 et 59 min
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Résumé

Cette stratégie tire parti de la tendance à la baisse en construisant des positions courtes progressivement sur la base des moyennes mobiles et des indicateurs RSI.

La logique de la stratégie

Lorsque le prix de clôture est inférieur à la moyenne mobile simple de 100 jours et que le RSI est supérieur à 30, passez à la position courte. Ensuite, définissez un stop loss au-dessus du prix d'entrée de 3% et prenez un profit en dessous du prix d'entrée de 2%. Le stop loss plus large permet une plus grande volatilité pour éviter les arrêts inutiles.

Sur la plateforme Coinrule, définissez plusieurs ordres de vente séquentiels pour construire graduellement la position. Lorsque la tendance à la baisse persiste, augmentez la taille de la position.

Chaque transaction est liée à un ordre stop loss et take profit. Les pourcentages sont optimisés pour les pièces de taille moyenne. Vous pouvez ajuster en fonction d'une pièce spécifique. Comme il négocie avec la tendance, le ratio stop loss et take profit comme 1:1.5 pourrait fonctionner.

Stop-loss à 3% au-dessus du prix d'entrée Profitez de 2% de moins que le prix d'entrée Un stop loss légèrement plus important tolère une plus grande volatilité.

Analyse des avantages

  • MA juge bien la direction de la tendance, détectant la tendance à la baisse à temps
  • Le filtre RSI évite de court-circuiter à l'aveugle
  • Les contrôles progressifs de la construction de positions maximisent le risque avec un meilleur rapport risque/rendement
  • Arrêter la perte et prendre des bénéfices assurer l' endurance pour chaque commerce

Analyse des risques

  • Un virage rapide pourrait entraîner des pertes importantes.
  • Besoin de surveiller de près le prix pour ajuster le stop loss et le profit
  • L'effet de levier doit être raisonnable pour contrôler la taille de la position
  • Une stratégie de pause dans un marché instable évite des pertes inutiles

Directions d'optimisation

  • MA d'essai avec des paramètres différents
  • Test de combinaisons d'indicateurs de résistance avec différents paramètres
  • Ajustez les ratios stop-loss et take profit pour optimiser le rapport risque-rendement
  • Testez différents intervalles de temps entre les ordres pour contrôler la taille de la position

Résumé

Cette stratégie capte efficacement la tendance à la baisse basée sur MA et RSI. La construction progressive de la position contrôle le risque tandis que le stop loss et le take profit assurent l'endurance. Optimiser davantage le ratio risque-rendement en ajustant les paramètres stop loss / take profit. Il y a place à des améliorations des paramètres et du contrôle des risques. Mais dans l'ensemble, une stratégie à court terme solide.

/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule

//@version=4
strategy(shorttitle='Short In Downtrend',title='Short In Downtrend Below MA100', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 10,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true       // create function "within window of time"

//MA inputs and calculations
inSignal=input(50, title='MASignal')

MA= sma(close, inSignal)

// RSI inputs and calculations
lengthRSI = input(14, title = 'RSI period', minval=1)
RSI = rsi(close, lengthRSI)


//Entry 
strategy.entry(id="short", long = false, when = close < MA and RSI > 30)

//Exit
shortStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + 0.03)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - 0.02)

strategy.close("short", when = close > shortStopPrice or close < shortTakeProfit and window())


plot(MA, color=color.purple, linewidth=2)
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