Stratégie de cassure de la double moyenne mobile

Aperçu

La stratégie de rupture de double ligne d’égalité calcule les EMA de la ligne rapide et de la ligne lente, et définit un signal d’achat pour faire plus lorsque la ligne rapide traverse la ligne lente, et un signal de vente pour faire la pente lorsque la ligne lente traverse la ligne rapide. Cette stratégie combine l’indicateur MACD comme indicateur de jugement auxiliaire.

Sur le mécanisme d’exit, la stratégie définit un stop loss et un stop loss. Le stop loss est fixé au-dessous d’un certain pourcentage du prix d’entrée, pour contrôler le risque de baisse; le stop stop est fixé au-dessus d’un certain pourcentage du prix d’entrée, pour bloquer les bénéfices.

Dans l’ensemble, la stratégie combine plusieurs indicateurs, les règles d’entrée et de sortie sont claires, il faut tenir compte du suivi des tendances et des opportunités d’opérations à court terme, optimisées pour être appliquées aux actions à forte volatilité.

Principe de stratégie

Les paramètres de l’EMA de la ligne rapide sont généralement définis à court terme pour capturer les tendances à court terme. Les paramètres de l’EMA de la ligne lente sont généralement définis à long terme pour déterminer la direction des tendances à long terme. Lorsqu’une ligne lente est franchie sur la ligne rapide, la tendance à court terme devient forte et il est possible d’en faire plus. Lorsqu’une ligne lente est franchie sur la ligne rapide, la tendance à court terme devient faible et la position doit être levée.

Le cycle EMA de la ligne rapide est par défaut de 12 jours et le cycle EMA de la ligne lente est par défaut de 26 jours. Ce groupe de paramètres est typique et la période de correspondance est également plus appropriée. Le prix de clôture quotidien d’une action sert d’entrée de prix pour calculer l’EMA.

En outre, la stratégie introduit le MACD en tant qu’indicateur de jugement auxiliaire. L’indicateur MACD est défini comme l’EMA rapide (par défaut de 12 jours) moins l’EMA lente (par défaut de 26 jours), puis le MACD est traité en douceur pour obtenir une ligne de signal.

Enfin, surveillez si la hausse d’un jour est supérieure à une barre prévue (la valeur par défaut est de 8%) et si la hausse d’un jour est supérieure à cette valeur, cela génère également un signal d’achat. En effet, pour les actions à forte volatilité, un panneau d’arrêt d’une forte hausse d’un jour est une caractéristique courante de la situation, ce qui est également un signal pour capturer des opportunités de courte ligne.

Lors de l’exit, la stratégie prévoit un stop loss et un stop loss. Le stop loss est fixé au-dessous d’un certain pourcentage du prix d’entrée (default 5%), pour contrôler les pertes; le stop loss est fixé au-dessus d’un certain pourcentage du prix d’entrée (default 40%), pour bloquer les bénéfices.

Analyse des avantages

Les avantages d’une stratégie de rupture à deux niveaux sont les suivants:

1. La combinaison de suivi de tendance et d’opérations de courte ligne offre une grande souplesse. La ligne bi-mesure elle-même est adaptée pour juger des tendances à moyen et long terme, la superposition de l’indicateur MACD et le jugement de rupture de la pesée permet de prendre en compte les opportunités de négociation de courte ligne.

2. Les signaux d’achat et de vente sont plus fiables et plus faciles à juger. Les signaux de fourchette d’or qui traversent les lignes rapides de l’EMA et les lignes lentes de l’EMA forment la norme. Le jugement est simple et intuitif.

3. En utilisant le principe de stop loss, le risque est contrôlable. Le stop loss prédéfini peut couper rapidement la partie perdue, évitant ainsi de grandes pertes de surface. Le stop stop peut également bloquer une partie des bénéfices.

4. Les paramètres de la règle sont réglables et adaptatifs. Les paramètres tels que les cycles EMA rapides, les cycles EMA lents et les marges d’augmentation d’une journée peuvent être configurés librement et peuvent être optimisés pour différents titres afin d’améliorer l’adaptation.

Analyse des risques

Les stratégies de rupture à deux niveaux présentent également les risques suivants:

1. La combinaison d’un seul indicateur peut produire un faux signal. Les deux lignes d’équilibre et le MACD peuvent présenter de faux signaux de tête, ce qui est un mauvais effet de suivi. L’introduction de plus de différents types d’indicateurs pour la vérification de la correspondance peut être envisagée.

2. Le blocage de grande échelle n’est pas pris en compte. En cas d’événement majeur de Black Swan, un seuil de blocage global insuffisamment élevé peut entraîner des pertes énormes. Cela nécessite une intervention humaine pour contrôler les risques.

3. Les paramètres de l’EMA en ligne rapide et l’EMA en ligne lente peuvent être mal configurés. Si les paramètres ne correspondent pas, il peut y avoir de multiples secousses qui créent de faux signaux. Les paramètres doivent être testés et optimisés en fonction des caractéristiques de l’action.

4. La stratégie ne choisit pas le meilleur point d’achat et de vente, ce qui nécessite l’introduction de règles de jugement plus complexes ou d’optimisation par des moyens tels que l’apprentissage automatique.

Direction d’optimisation

Les stratégies de rupture biunivoque peuvent être optimisées à partir des dimensions suivantes:

1. Augmentation des indicateurs de vérification, amélioration de la qualité du signal. Des tests peuvent être introduits pour introduire d’autres indicateurs tels que KDJ, BOLL, et constituer un système de vérification multi-indicateurs, réduisant les faux signaux.

2. L’ajout d’un modèle d’apprentissage automatique permettant de déterminer les meilleurs points d’achat et de vente permet de collecter une grande quantité de données historiques et de construire des modèles permettant de déterminer le meilleur moment d’achat et de vente, ce qui réduit le risque de timing.

3. Optimiser les paramètres du cycle EMA, tester l’impact des différents paramètres sur l’efficacité de la stratégie. Les différents paramètres peuvent être recherchés dans la grille pour trouver la meilleure combinaison de paramètres et améliorer la stabilité de la stratégie.

4. Augmentation du mécanisme d’adaptation aux arrêts de perte. Les arrêts de perte peuvent être suivis de manière dynamique en fonction du régime de marché. L’amplitude des arrêts de perte peut être assouplie de manière appropriée en cas de circonstances particulières, ce qui améliore le taux de réussite de la stratégie.

5. Optimiser les arrêts. On peut étudier les meilleurs taux d’arrêt, par exemple en définissant des arrêts dynamiques, en suivant les arrêts de manière appropriée lorsque les conditions sont favorables.

Résumer

Le cadre global de la stratégie de rupture de la double ligne de parité est complet, le choix des indicateurs et la configuration des paramètres sont raisonnables. Il s’agit d’une stratégie de courte ligne de suivi de tendance adaptée à la négociation d’actions à forte volatilité. Cependant, la stratégie a encore de la place pour l’optimisation.