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Stratégie dynamique

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-12-07 15h26 et 38h
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Résumé

La stratégie calcule et trace la moyenne mobile simple de 14 jours (SMA) et la SMA de 28 jours. Elle va longue lorsque les deux lignes ont une croix dorée et court lorsqu'il y a une croix de mort, afin de capturer les changements de dynamique du marché.

La logique de la stratégie

Les principaux indicateurs de cette stratégie sont la SMA de 14 jours et la SMA de 28 jours. La SMA de 14 jours répond rapidement aux changements de prix, reflétant les tendances à court terme. La SMA de 28 jours est plus stable, reflétant les tendances à moyen terme. Lorsque la SMA plus courte traverse la SMA plus longue, elle indique que la tendance à court terme est plus forte que la tendance à long terme.

L'utilisation de croisements SMA pour déterminer les positions longues / courtes est un signal de trading courant.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie sont les suivants:

  1. Simple à mettre en œuvre et à utiliser.
  2. Réagit rapidement aux variations de prix et capte les changements du marché.
  3. Combine des informations à court et moyen terme pour des signaux relativement fiables.
  4. Les paramètres SMA peuvent être ajustés pour s'adapter à différents marchés.

Analyse des risques

Il y a aussi des risques:

  1. La SMA elle-même a un effet de retard, les signaux peuvent être retardés.
  2. Ne peut pas gérer la volatilité extrême du marché comme les crashs.
  3. Plus de croisements de la SMA augmentent la fréquence et les coûts de négociation.
  4. Des règles d'entrée/sortie simples peuvent être optimisées.

Les mesures de gestion des risques comprennent: permettre des arrêts plus larges, mettre l'accent sur le contrôle des risques; ajuster les périodes de SMA en fonction du marché; combiner d'autres filtres.

Directions d'optimisation

La stratégie peut être améliorée dans des domaines tels que:

  1. Ajoutez des filtres pour éviter les faux croisements.
  2. Ajoutez des mécanismes d'arrêt des pertes, comme les arrêts ATR, les arrêts d'évasion.
  3. Optimiser les périodes SMA, comme la SMA adaptative, la sélection des paramètres ML.
  4. Combinez avec d'autres types de stratégies, comme le contrôle du tirage, la tendance suivante pour créer des stratégies de combo.

Conclusion

La stratégie de croisement de l'impulsion SMA capture dynamiquement les tendances changeantes du marché en calculant les signaux croisés de la SMA double. Elle est facile à mettre en œuvre et répond rapidement, mais présente également un risque de retard. Des améliorations futures peuvent être apportées dans la confirmation des signaux, le stop-loss, la sélection des paramètres, etc., ou combinées avec d'autres stratégies pour de meilleurs résultats.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Tu Estrategia", overlay=true)

// Variables de estrategia
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na

// Indicador
emaValue = ta.ema(close, 30)
plotColor = close > open ? color.green : color.red
plot(emaValue, color=plotColor, linewidth=2)
value = 10 * open / close
plotColor2 = close == open ? color.orange : color.blue
plot(value, color=plotColor2, linewidth=2)

// Lógica de la estrategia
longCondition := ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition := ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// Entradas de estrategia
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

plotColor3 = strategy.position_size > 0 ? color.green :
     strategy.position_size < 0 ? color.red :
     color.yellow

plot(ta.sma(close, 10), color=plotColor3)
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