Stratégie de trading RSI Alligator
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de négociation RSI du crocodile est une stratégie de négociation quantitative qui utilise une combinaison de multiples moyennes de l’indice relativement faible ((RSI) pour juger de la tendance du marché et émettre des signaux de négociation. La stratégie s’appuie sur le principe de la chasse au crocodile et se déroule lorsque les lignes RSI courtes croisent les lignes RSI longues.
Principe de stratégie
La stratégie de négociation RSI du crocodile utilise simultanément les trois lignes moyennes RSI des jours 5, 13 et 34. Parmi celles-ci, la ligne RSI du jour 5 est appelée ligne crocodile, la ligne 13 est appelée ligne crocodile, la ligne 34 est appelée ligne crocodile.
La clé de la stratégie de trading est de capturer les croisements de la ligne RSI à court terme et de la ligne RSI à long terme pour juger de la relation entre les tendances à court terme et à long terme du marché et de rechercher des opportunités de revers. Lorsque la ligne RSI à court terme croise la ligne RSI à long terme, cela indique que le prix à court terme a déjà été reversé, ce qui signifie qu’une position dans la direction opposée peut profiter d’un revers à long terme imminent.
Analyse des forces stratégiques
La stratégie de trading RSI Shark présente les avantages suivants:
- Capture des retournements de tendance
- Utilisez plusieurs signaux de confirmation de ligne moyenne RSI pour éviter les signaux faux
- Une logique de transaction simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre
- Paramètres réglables
- Adapté à différents marchés et périodes de temps, fonctionne sur divers marchés et périodes de temps
Analyse des risques
Les stratégies de trading RSI contre le crocodile présentent également les risques suivants:
- Préférentiel à de faux signaux
- Les crises sur les marchés à courte portée ne peuvent pas être filtrées
- Les retraits pourraient être plus importants.
- Paramètres qui demandent du temps et qui nécessitent une mise au point
- Les échanges sont fréquents, potentiellement overtrading
Ces risques peuvent être atténués par la combinaison d’autres indicateurs, des paramètres d’optimisation et une adaptation appropriée de la taille des positions.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Les stratégies de trading RSI sur le crocodile peuvent être optimisées dans les domaines suivants:
- Combinaison d’autres indicateurs techniques, tels que les bandes de Brin, les formes de lignes K, etc., pour filtrer les signaux erronés
- Optimiser les paramètres RSI pour trouver la meilleure combinaison de paramètres
- Amélioration de la taille des positions et de la position stop en fonction de l’état du marché
- Tester l’effet des paramètres sur différentes variétés de transactions et périodes de temps
- Ajout d’algorithmes d’apprentissage automatique et d’optimisation des paramètres en temps réel
Résumer
La stratégie de négociation RSI-Pishing utilise le croisement homogène de plusieurs RSI pour capturer les occasions de retournement du marché. Elle est simple et pratique pour l’automatisation des transactions, mais elle présente certains inconvénients. La stratégie peut être renforcée par l’optimisation des paramètres et la combinaison d’indicateurs pour en faire une stratégie de négociation algorithmique stable et rentable.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI Alligator", overlay=false)
jaws = rsi(close, 34)
teeth = rsi(close, 5)
lips = rsi(close, 13)
plot(jaws, color=blue, title="Jaw")
plot(teeth, color=green, title="Teeth")
plot(lips, color=red, title="Lips")
longCondition = crossover(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) > rsi(close, 34))
longCondition1 = crossover(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) > rsi(close, 34))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longCondition1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) < rsi(close, 34))
shortCondition1 = crossunder(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) < rsi(close, 34))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)