Algorithme de trading de l'or basé sur l'action des prix
ChaoZhang
Aperçu
L’algorithme est basé sur l’action des prix de l’or. Il calcule les plus hauts et les plus bas des 20 dernières lignes K pour déterminer la portée des fluctuations des prix.
Principe de l’algorithme
La logique de base de cet algorithme est basée sur la théorie de la rupture. Il enregistre les prix les plus élevés et les plus bas des 20 dernières lignes K pour déterminer la portée des fluctuations des prix.
- Calculer les plus hauts et les plus bas des 20 dernières lignes K
- On obtient la gamme de fluctuations des prix (priceRange)
- Le prix le plus élevé enregistré pour la dernière ligne K est le niveau de rupture
- Lorsque le sommet de la dernière ligne K est supérieur au niveau de rupture et que le prix de clôture est également supérieur au niveau de rupture, faites plus
- Lorsque le plus bas de la ligne K la plus récente a dépassé le niveau de rupture et que le prix de clôture a également dépassé le niveau de rupture, le shorting
- Définition d’un prix stop-loss après un prélèvement
On peut voir que le signal de transaction de l’algorithme est basé sur le jugement de la rupture de prix, et le cœur de l’algorithme est d’identifier le moment de la rupture de prix.
Analyse des avantages
L’algorithme présente les avantages suivants:
- C’est simple, c’est clair, c’est facile à comprendre et à réaliser.
- Le prix de l’actif est déterminé en fonction de l’action des prix, indépendamment des autres indicateurs.
- Les signaux de rupture sont clairs et le timing d’entrée est facile à maîtriser.
- Le son du marché peut être filtré de manière significative pour éviter d’être bloqué.
- Avec un réglage stop-loss pour contrôler les pertes individuelles
Dans l’ensemble, l’idée centrale de l’algorithme est claire, logique, simple à mettre en œuvre, facile à maîtriser l’entry timing et à contrôler les pertes individuelles, ce qui en fait une stratégie de trading quantitative très pratique.
Analyse des risques
L’algorithme présente également des risques:
- La probabilité d’un échec de la percée est plus élevée et il y a un risque de perte de profit.
- Une mauvaise maîtrise du temps de passage peut entraîner une entrée trop tôt ou trop tard
- La retraite est possible et nécessite une certaine résilience psychologique.
- Les paramètres de stop-loss sont déraisonnables et risquent de manquer plus de gains ou de subir plus de pertes.
Les mesures suivantes permettent de contrôler et d’optimiser ces risques:
- Confirmation d’une amélioration significative de la fiabilité combinée à d’autres indicateurs
- Optimiser les paramètres pour améliorer la précision du timing d’entrée
- Adaptation de la gestion des positions afin de réduire le risque de perte individuelle
- Modification dynamique du prix du stop loss
Direction d’optimisation
L’algorithme peut être optimisé dans les domaines suivants:
Combiné avec d’autres indicateurs◦ Les indicateurs tels que les moyennes mobiles, les lignes de Brin, etc. peuvent être introduits pour une confirmation secondaire de la rupture et améliorer la fiabilité du signal.
Optimisation des paramètresIl est possible de tester différentes combinaisons de paramètres, d’optimiser la longueur des cycles de jugement de rupture et de trouver des paramètres qui rendent les signaux de transaction plus fiables.
Optimisation des arrêts et pertesIl est possible de combiner des indicateurs tels que le taux de volatilité et d’ajuster dynamiquement en temps réel la distance d’arrêt-stop.
Optimisation de la gestion des positionsOptimiser les algorithmes de position pour réduire l’impact des pertes individuelles.
Apprentissage automatiqueLes algorithmes d’apprentissage automatique sont utilisés pour étudier de grandes quantités de données historiques et trouver automatiquement la meilleure combinaison de paramètres.
Grâce à ces optimisations, la stabilité, la victoire et la rentabilité de l’algorithme peuvent être encore améliorées.
Résumer
L’algorithme de négociation de l’or est basé sur le jugement de l’action des prix, en utilisant la théorie de la rupture pour générer des signaux de négociation. L’idée est simple, claire, facile à mettre en œuvre et pratique.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("XAUUSD Price Action Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
takeProfit = input(500, "Take Profit")
stopLoss = input(200, "Stop Loss")
// Calculate price action
highs = ta.highest(high, 20)
lows = ta.lowest(low, 20)
priceRange = highs - lows
breakoutLevel = highs[1]
// Define conditions for long and short trades
longCondition = high > breakoutLevel and close > highs[1]
shortCondition = low < breakoutLevel and close < lows[1]
// Execute long and short trades with take profit and stop loss
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit = close + takeProfit, stop = close - stopLoss)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit = close - takeProfit, stop = close + stopLoss)
// Plot breakout level
plot(breakoutLevel, color=color.blue, title="Breakout Level")
// Highlight long and short trade signals on the chart
bgcolor(longCondition ? color.green : na, transp=80)
bgcolor(shortCondition ? color.red : na, transp=80)