Stratégie de backtesting de l'oscillateur de prévision de point pivot

Aperçu

Cette stratégie est basée sur le Pivot Point Forecast Oscillator, développé par Tushar Chande, pour effectuer un retour. L’indicateur calcule le pourcentage de différence entre le prix de clôture et le prix prévu par n périodiques de régression linéaire.

Principe de stratégie

La stratégie utilise l’indicateur de prévision de la volatilité de l’axe central pour juger de la volatilité du marché. Plus précisément, il s’agit de calculer le pourcentage de différence entre le prix de prévision de la régression linéaire de n cycles et le prix de clôture réel.

1. Calculer la régression linéaire à n périodes pour la prévision du prix xLG
2. Calculer le pourcentage de différence entre le prix de clôture et le prix prévu xCFO
3. Déterminer la différence entre le pourcentage de xCFO et le rapport 0, en produisant un signal possig
   1. xCFO > 0 et permis de faire plus, possig = 1
   2. xCFO < 0 et permis de faire le vide, possig = -1
   3. Dans le cas contraire, possig = 0
4. Selon le signal Possig, faire plus ou faire moins

Cette stratégie est simple et directe, elle permet de déterminer si le marché est surévalué ou sousévalué en comparant les prix réels avec les prix prévus, et ainsi de générer un signal de transaction.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. La logique est claire et facile à comprendre.
2. Il y a moins de paramètres pour faciliter l’ajustement.
3. Un cycle de sélection flexible pour s’adapter à différents marchés.
4. Il est possible de changer facilement de direction.
5. Les indicateurs sont visualisés pour former des signaux de trading clairs.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte aussi des risques:

1. Les prévisions de régression linéaire sont parfois efficaces, mais pas de façon durable.
2. Une mauvaise sélection de paramètres peut entraîner des transactions trop fréquentes.
3. Les événements imprévus peuvent entraîner une erreur dans l’indicateur.

La réponse:

1. L’efficacité de la prédiction de régression linéaire est assurée en combinaison avec d’autres indicateurs.
2. Optimiser les paramètres et réduire la fréquence des transactions.
3. Il est important d’augmenter les stratégies de stop-loss et de contrôler les pertes individuelles.

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les domaines suivants:

1. Les indicateurs comme les moyennes mobiles sont utilisés pour enrichir les signaux de trading.
2. Il est important de suivre une stratégie de stop-loss pour éviter des pertes massives.
3. Optimiser les paramètres pour obtenir la meilleure combinaison de paramètres.
4. Ajout d’une stratégie d’arrêt automatique.
5. Il faut prendre en compte les frais de transaction et définir un stop-loss raisonnable.

Résumer

Le Pivot Point Vibration Indicateur est une stratégie de trading quantitatif qui utilise la régression linéaire pour prédire le prix. La logique de la stratégie est simple, la configuration des paramètres est flexible et permet de produire un signal de trading clair. Il y a encore de la place pour améliorer la stratégie en optimisant les stratégies de stop loss, le choix des paramètres et la combinaison avec d’autres signaux d’indicateurs.