La stratégie de mise au point des taux de change est une version unifiée des comptes

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Formation à l'utilisation de la plateforme de négociation quantitative FMZ

https://www.youtube.com/watch?v=hlkvrRqEHTE

La stratégie de financement des frais de Binance Henge Vidéo Guide

https://www.youtube.com/watch?v=pNA7GS6Ak_0

Observation en direct

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Contrats à durée indéterminée et taux de financement

Dans le cas des contrats de livraison, plus la date de livraison est éloignée et plus la fluctuation des prix est importante, plus le prix du contrat peut dévier du prix au comptant. Cependant, à la date de livraison, il sera forcément réglé en fonction du prix au comptant, de sorte que le prix reviendra éventuellement. Contrairement aux contrats de livraison avec livraison programmée, les contrats perpétuels peuvent être détenus indéfiniment. Un mécanisme est nécessaire pour garantir que le prix du contrat est cohérent avec le prix au comptant, et ce mécanisme est appelé le mécanisme de taux de financement. Si le prix est haussier pendant une période de temps et qu'il y a de nombreuses positions longues, cela entraînera le prix perpétuel étant plus élevé que le prix au comptant. Dans de tels cas, le taux de financement est généralement positif, ce qui signifie que le côté long doit payer des frais au côté basé sur leurs positions, et plus le déviation du marché est grande, le prix au comptant.

Le shorting de contrats perpétuels, le long on spot et la détention à long terme peuvent théoriquement être à l'abri des fluctuations du prix de la crypto-monnaie et générer un revenu de financement positif à long terme.

Analyse et atténuation des risques

Taux négatifs

Le taux peut être aussi bas que -2%. Si cela se produit une fois, la perte est équivalente au profit de 200 fois à un taux de 0.01%. La solution consiste à diversifier et à se couvrir, ce qui signifie que si vous vous couvrez contre plus de 30 positions à la fois, la perte d'une crypto-monnaie ne représentera qu'une petite partie. De plus, lorsque vous rencontrez cette situation, il est nécessaire de fermer les positions à l'avance. Cependant, en raison des frais de transaction et des coûts de clôture, vous ne devriez pas fermer les positions simplement parce que le taux est négatif. Généralement, les taux inférieurs à -0.2% peuvent être fermés pour éviter cela. Généralement, lorsqu'il y a un taux négatif, le prix perpétuel est inférieur au prix au comptant, et l'écart négatif permet de réaliser des profits potentiels après déduction des frais de transaction.

Diffusion des changements

En général, un taux positif signifie qu'il y a une prime pour les contrats perpétuels sur le marché au comptant. Si la prime est élevée, il peut également y avoir des bénéfices de la régression de la prime. Cependant, la stratégie détient toujours des positions à long terme, de sorte qu'elle ne poursuit pas cette partie du profit. Il est important de ne pas ouvrir de positions avec des spreads négatifs élevés. Cependant, à long terme, la question des changements de spread peut être ignorée.

Risque de liquidation du contrat

En raison de la couverture diversifiée, ce risque est beaucoup plus faible. En prenant comme exemple le levier 5x dans les contrats perpétuels, à moins que le prix global ne monte de 20%, il y a une possibilité de liquidation. Et à cause de la couverture au comptant, il n'y a pas de perte à ce moment-là. Il suffit de transférer des fonds en clôturant des positions ou en veillant à ce qu'une marge supplémentaire puisse être ajoutée à tout moment. Plus le levier du contrat perpétuel est élevé, plus le taux d'utilisation du capital est élevé et plus le risque de liquidation du contrat est élevé.

Marché de l'ours à long terme

Dans un marché haussier, les taux sont principalement positifs, et de nombreuses crypto-monnaies ont un taux moyen qui peut dépasser 2%.

Idées stratégiques spécifiques

1. Filtrer automatiquement les crypto-monnaies ou spécifier manuellement les crypto-monnaies en fonction des taux de financement historiques. Ne négociez que lorsque le taux dépasse le seuil fixé.
2. Obtenez le taux actuel, commencez à couvrir simultanément les contrats à terme et le spot lorsqu'il dépasse le seuil fixé et fixez une certaine valeur.
3. Si le prix d'une seule crypto-monnaie augmente trop, la stratégie peut automatiquement fermer la position pour éviter un risque excessif dans les contrats perpétuels.
4. Si le taux d'une certaine crypto-monnaie est trop bas, il doit être fermé pour éviter d'être facturé des frais.
5. Étant donné qu'il n'y a pas d'exigences pour la vitesse d'ouverture des positions, les positions d'ouverture et de clôture utilisent des ordres de glace pour réduire l'impact.

Conclusion

La stratégie d'extraction des frais est généralement à faible risque, a une grande capacité de capital, est relativement stable et présente de faibles profits. Elle convient à ceux qui recherchent des opportunités d'arbitrage à faible risque. Si vos fonds de trading sont inactifs, envisagez d'exécuter cette stratégie, qui peut fournir des rendements plus élevés que les produits financiers de l'échange.