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Stratégie de négociation quantitative basée sur les indicateurs Ichimoku et ADX

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 23 janvier 2024 à 11 h 14 min 54 s
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Résumé

Cette stratégie combine les indicateurs Ichimoku Cloud et ADX (Average Directional Index) pour identifier la tendance et les principaux niveaux de support et de résistance pour les signaux d'entrée et de sortie du marché.

Mécanisme de stratégie

Le nuage Ichimoku contient 3 moyennes mobiles de la ligne Tenkan, de la ligne Kijun et de la ligne Chikou. Un signal d'achat est généré lorsque le prix dépasse la ligne Tenkan et la ligne Kijun; un signal de vente est généré lorsque le prix dépasse les deux lignes. Les principaux niveaux de support et de résistance sont identifiés par le nuage.

L'ADX est utilisé pour déterminer la force de la tendance des prix. Une lecture plus élevée de +DI et -DI suggère un marché en tendance; lorsque les deux lignes convergent, un marché à plage est défini.

En combinant la détermination des tendances Ichimoku et le filtrage ADX, la stratégie est efficace pour identifier les périodes de forte volatilité des prix.

Les avantages

  • Une combinaison de signaux fournit une confirmation plus fiable
  • Le filtre ADX évite les transactions incorrectes pendant les périodes de non-trend
  • Bon rendement des tests antérieurs avec un profil de risque et de rendement élevé

Analyse des risques

  • Ichimoku a un retard inhérent et peut manquer les schémas d'inversion rapides
  • Détermination imparfaite de l'environnement non tendance par ADX

Portée de l'optimisation

  • Testez différentes combinaisons de paramètres comme les périodes Tenkan, Kijun
  • Combiner d'autres indicateurs, par exemple MACD, KD, etc., pour une amélioration ultérieure

Résumé

La stratégie combine efficacement Ichimoku et ADX pour capturer les marchés tendance. Avec un ajustement plus fin des paramètres et des règles, un meilleur backtest et une meilleure performance en direct peuvent être obtenus.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-10 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Ichimoku + ADX", shorttitle="Ichimoku & ADX Backtest", overlay=true)

//------------------------------
//------------------------------
// ICHIMOKU
//------------------------------
//------------------------------

conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

Tenkan = donchian(conversionPeriods)
Kijun = donchian(basePeriods)
SSA = avg(Tenkan, Kijun)
SSB = donchian(laggingSpan2Periods)

SSAdisp = SSA[displacement]
SSBdisp = SSB[displacement]

// Plot Ichimoku
// --------------------

plot(Tenkan, color=color.red, title="Tenkan")
plot(Kijun, color=color.blue, title="Kijun")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Chikou")


p1 = plot(SSA, offset = displacement - 1, color=color.green,
 title="Senkou A")
p2 = plot(SSB, offset = displacement - 1, color=color.red, 
 title="Senkou B")
fill(p1, p2, color = SSA > SSB ? color.green : color.red)

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//------------------------------
// ADX
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//------------------------------

adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
keyLevel = input(23, title="key level for ADX")
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
	[adx, plus, minus]

[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)

// Plot ADX
// --------------------

//plot(sig, color=color.black, title="ADX")
//plot(up, color=color.green, title="+DI",linewidth=2, style=plot.style_columns, transp=40)
//plot(down, color=color.red, title="-DI",linewidth=2, style=plot.style_columns, transp=40)
//plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")



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//------------------------------
// STRATEGY
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// Buy & Sell Signals
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// ADX
ABuy1 = up > keyLevel and up - down >5 and sig > down and sig < keyLevel * 2
ASell1 = down > keyLevel and down - up >5 and sig > up and sig < keyLevel * 2


// ICHIMOKU

Bull = close >= max(SSAdisp, SSBdisp)
Bear = close <= min(SSAdisp, SSBdisp)

//  1. Bull
Buy1 = (close >= max(SSAdisp, SSBdisp)) ? 1 : 0
Buy2 = (Tenkan - Kijun >= 0.001) ? 1 : 0
Buy3 = SSA > SSB ? 1 : 0
Buy4 = sig > 20 ? 1 : 0
Buy4a = close - close[displacement] >=0.001 ? 1:0
Buy5 = Buy1 and Buy2 and Buy3 and Buy4 and Buy4a and not(Buy1[1] and Buy2[1] and Buy3[1])

//  1. Bear
Sell1 = (close <= min(SSAdisp, SSBdisp)) ? 1 : 0
Sell2 = (Kijun - Tenkan >= 0.001) ? 1 : 0
Sell3 = SSA < SSB ? 1 : 0
Sell4 = sig > 20 ? 1 : 0
Sell4a = close <= close[displacement]
Sell5 = Sell1 and Sell2 and Sell3 and Sell4 and Sell4a and not(Sell1[1] and Sell2[1] and Sell3[1])


// CONSOLIDATED

buysignal = Buy5
buyexitsignal = crossunder(close,Kijun)

sellsignal = Sell5 
sellexitsignal = crossover(close,Kijun)    

longCondition = buysignal
shortCondition = sellsignal
    
// Plot Indicators
// --------------------

// ----- Buy & Sell

//plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
//plotshape(shortCondition, title = "Short Signal", text ="SHORT", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labeldown, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = #000000, transp = 0)

// ----- Ichimoku Signals

//plotshape(Sell2, title = "Sell Signal", text ="Kumo Twist", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.top, color = color.black, transp = 0)
//plotshape(Sell3, title = "Sell Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.bottom, color = color.black, transp = 0)

//plotshape(Buy4, title = "Buy Signal", text ="Kumo Twist", textcolor =#FFFFFF , style=shape.diamond, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.blue, transp = 0)
//plotshape(Buy3, title = "Buy Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.circle, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = color.green, transp = 0)
//plotshape(Buy4, title = "Buy Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.circle, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.red, transp = 0)



//plotshape(buyexitsignal, title = "Buy Exit", style=shape.triangledown, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = color.green, transp = 0)
//plotshape(sellexitsignal, title = "Buy Exit", style=shape.triangleup, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.black, transp = 0)

//------------------------------
//------------------------------
// EXECUTION
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//------------------------------


// Test Range
// --------------------

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 2, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2015, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

// Orders
// --------------------


if longCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long, when=window())
    
if buyexitsignal 
    strategy.close("Buy")
    
if shortCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short, when=window())

if sellexitsignal
    strategy.close("Sell")
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