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Tendance suivant la stratégie avec des moyennes mobiles et des modèles de chandeliers

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2024-02-02 17:53:43 Je suis désolé
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Résumé

Cette stratégie combine la moyenne mobile pour déterminer la direction de la tendance et les modèles de bougies pour identifier les points de renversement potentiels, afin de mettre en œuvre la tendance après le trading.

Principe de stratégie

La stratégie adopte une moyenne mobile simple de 10 jours pour déterminer la tendance des prix. Lorsque le prix est supérieur à la moyenne mobile, il est considéré comme étant en tendance haussière; lorsque le prix est inférieur à la moyenne mobile, il est considéré comme étant en tendance baissière.

Après avoir déterminé la direction de la tendance, la stratégie jugera des points de renversement de tendance potentiels en fonction d'une série de modèles de chandeliers haussiers et baissiers. Les modèles haussiers courants incluent Morning Star, Bullish Engulfing, Three White Soldiers, etc.; les modèles baissiers courants incluent Evening Star, Three Black Crows, etc. Lorsqu'un signal haussier est identifié dans une tendance haussière, la stratégie passera un ordre d'achat; lorsqu'un signal baissier est identifié dans une tendance baissière, la stratégie passera un ordre de vente.

En outre, la stratégie intègre également des niveaux de support et de résistance majeurs pour déterminer le prix d'entrée spécifique.

Les avantages

Le plus grand avantage de cette stratégie est qu'elle combine à la fois le jugement de la tendance et les signaux d'inversion afin de pouvoir capturer les points tournants de la tendance en temps opportun pour suivre la tendance.

En outre, l'incorporation du jugement de modèle de chandelier améliore également sa capacité à faire face à des événements soudains.

Les risques

Les principaux risques de cette stratégie résident dans l'exactitude des paramètres de la moyenne mobile et le jugement des modèles de bougies.

En outre, les modèles de bougies d'inversion ne peuvent pas garantir un renversement de tendance avec une certitude de 100%, il y a donc encore des risques dans la stratégie.

Directions d'optimisation

Il y a encore une marge d'optimisation considérable dans cette stratégie. Par exemple, nous pouvons envisager d'ajuster dynamiquement les paramètres de la moyenne mobile et d'adopter différentes périodes de moyenne mobile dans différentes étapes du marché. Nous pouvons également introduire des méthodes d'apprentissage automatique pour former des modèles de jugement de modèle de bougies en utilisant des données historiques pour améliorer la précision du jugement.

En outre, nous pouvons également envisager d'intégrer davantage de facteurs pour juger des tendances et des zones chaudes, tels que les variations du volume des transactions, les indicateurs de volatilité, etc., afin de rendre la stratégie plus complète et plus robuste.

Conclusion

En général, cette stratégie est très appropriée pour suivre les tendances à moyen terme sur le marché boursier et peut obtenir des rendements relativement élevés et stables. Si elle est optimisée, elle a le potentiel de devenir une stratégie quantitative bien fonctionnelle. Si les investisseurs comprennent l'utilisation de cette stratégie, ils peuvent également l'utiliser pour construire des avoirs à long terme pour contrôler les risques individuels des actions tout en obtenant de meilleurs rendements excédentaires.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trend Following Strategy with Candlestick Patterns", overlay=true)

// Moving Average
ma_period = input(10, title="Moving Average Period")
moving_average = ta.sma(close, ma_period)

// Candlestick Patterns
// Custom Function
abs(x) => x >= 0 ? x : -x

// Candlestick Patterns
isDoji() =>
    (close - open) <= (high - low) * 0.1

isMarubozuWhite() =>
    close == high and open == low and close > open

isHammer() =>
    (high - low) >= 3 * abs(open - close) and (close - low) / (0.001 + high - low) > 0.6 and (open - low) / (0.001 + high - low) > 0.6

isInvertedHammer() =>
    (high - low) >= 3 * abs(open - close) and (high - close) / (0.001 + high - low) > 0.6 and (high - open) / (0.001 + high - low) > 0.6

isLongLowerShadow() =>
    (low - close) > 2 * abs(open - close) and (low - open) / (0.001 + high - low) > 0.6

isUpsideTasukiGap() =>
    close[1] < open[1] and open > close and open > close[1] and close < open[1]

isRisingWindow() =>
    high[1] < low and close > open

isPiercing() =>
    close[1] < open[1] and close > open and close > ((open + low) / 2) and close < open[1] and open < close[1]

isBullishEngulfing() =>
    close[1] < open[1] and close > open and high > high[1] and low < low[1]

isTweezerBottom() =>
    low == ta.valuewhen(low == ta.lowest(low, 10), low, 0) and low == ta.valuewhen(low == ta.lowest(low, 20), low, 0)

isBullishAbandonedBaby() =>
    close[2] < open[2] and close[1] > open[1] and low[1] > ta.valuewhen(high == ta.highest(high, 2), high, 0) and open > close and close > ta.valuewhen(high == ta.highest(high, 2), high, 0)

isMorningStar() =>
    close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1] and open < close[2] and open > close[1]

isMorningDojiStar() =>
    close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and isDoji() and close > open[1] and open < close[2] and open > close[1]

isDragonflyDoji() =>
    isDoji() and (high - close) / (0.001 + high - low) < 0.1 and (open - low) / (0.001 + high - low) > 0.6

isThreeWhiteSoldiers() =>
    close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open and open < close[2] and open < close[1] and close > open[1]

isRisingThreeMethods() =>
    close[4] < open[4] and close[1] < open[1] and close > open and open < close[4] and open < close[1] and close > open[1]

isMarubozuBlack() =>
    close == low and open == high and open > close

isGravestoneDoji() =>
    isDoji() and (close - low) / (0.001 + high - low) < 0.1 and (high - open) / (0.001 + high - low) > 0.6

isHangingMan() =>
    (high - low) >= 4 * abs(open - close) and (open - close) / (0.001 + high - low) > 0.6 and (high - open) / (0.001 + high - low) > 0.6

isLongUpperShadow() =>
    (high - open) > 2 * abs(open - close) and (high - close) / (0.001 + high - low) > 0.6

isDownsideTasukiGap() =>
    close[1] > open[1] and open < close and open < close[1] and close > open[1]

isFallingWindow() =>
    low[1] > high and close < open

isDarkCloudCover() =>
    close[1] > open[1] and close < open and close < ((open + high) / 2) and close > open[1] and open > close[1]

isBearishEngulfing() =>
    close[1] > open[1] and close < open and high > high[1] and low < low[1]

isTweezerTop() =>
    high == ta.valuewhen(high == ta.highest(high, 10), high, 0) and high == ta.valuewhen(high == ta.highest(high, 20), high, 0)

isAbandonedBaby() =>
    close[2] > open[2] and close[1] < open[1] and high[1] < ta.valuewhen(low == ta.lowest(low, 2), low, 0) and open < close and close < ta.valuewhen(low == ta.lowest(low, 2), low, 0)

isEveningDojiStar() =>
    close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and isDoji() and close < open[1] and open > close[2] and open < close[1]

isEveningStar() =>
    close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and close < open[1] and open > close[2] and open < close[1]

isThreeBlackCrows() =>
    close[2] > open[2] and close[1] > open[1] and close < open and open > close[2] and open > close[1] and close < open[1]

isFallingThreeMethods() =>
    close[4] > open[4] and close[1] > open

isShootingStar() =>
    (high - low) >= 3 * abs(open - close) and (high - close) / (0.001 + high - low) > 0.6 and (high - open) / (0.001 + high - low) > 0.6

doji = isDoji()
marubozuWhite = isMarubozuWhite()
hammer = isHammer()
invertedHammer = isInvertedHammer()
longLowerShadow = isLongLowerShadow()
upsideTasukiGap = isUpsideTasukiGap()
risingWindow = isRisingWindow()
piercing = isPiercing()
bullishEngulfing = isBullishEngulfing()
tweezerBottom = isTweezerBottom()
bullishAbandonedBaby = isBullishAbandonedBaby()
morningStar = isMorningStar()
morningDojiStar = isMorningDojiStar()
dragonflyDoji = isDragonflyDoji()
threeWhiteSoldiers = isThreeWhiteSoldiers()
risingThreeMethods = isRisingThreeMethods()
marubozuBlack = isMarubozuBlack()
gravestoneDoji = isGravestoneDoji()
hangingMan = isHangingMan()
longUpperShadow = isLongUpperShadow()
downsideTasukiGap = isDownsideTasukiGap()
fallingWindow = isFallingWindow()
darkCloudCover = isDarkCloudCover()
bearishEngulfing = isBearishEngulfing()
tweezerTop = isTweezerTop()
abandonedBaby = isAbandonedBaby()
eveningDojiStar = isEveningDojiStar()
eveningStar = isEveningStar()
threeBlackCrows = isThreeBlackCrows()
fallingThreeMethods = isFallingThreeMethods()
shootingStar = isShootingStar()
isBullishPattern() =>
    (isMarubozuWhite() or isHammer() or isInvertedHammer() or isDoji() or isMorningStar() or isBullishEngulfing() or isThreeWhiteSoldiers() or isMarubozuBlack() or isHangingMan() or isDownsideTasukiGap() or isDarkCloudCover())

isBearishPattern() =>
    (isMarubozuBlack() or isInvertedHammer() or isLongUpperShadow() or isTweezerTop() or isGravestoneDoji() or isEveningStar() or isBearishEngulfing() or isThreeBlackCrows() or isShootingStar())

isBullishCandle = isBullishPattern()
isBearishCandle = isBearishPattern()

// Calculate Pivot Points
pivotPoint(high, low, close) =>
    (high + low + close) / 3

r1 = pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) * 2 - low[1]
s1 = pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) * 2 - high[1]

r2 = pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) + (high[1] - low[1])
s2 = pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) - (high[1] - low[1])

r3 = high[1] + 2 * (pivotPoint(high[1], low[1], close[1]) - low[1])
s3 = low[1] - 2 * (high[1] - pivotPoint(high[1], low[1], close[1]))
// Trend Identification
is_uptrend = close > moving_average
is_downtrend = close < moving_average
// Entry and Exit Conditions with Trend Identification
enterLong = is_uptrend and isBullishCandle and close > r1
exitLong = is_uptrend and (bearishEngulfing or doji or close < s1)

enterShort = is_downtrend and isBearishCandle and close < s1
exitShort = is_downtrend and (bullishEngulfing or doji or close > r1)



// Strategy Execution
if enterLong and strategy.position_size == 0 and strategy.position_size[1] == 0 and close > r1
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=1)

if exitLong and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Buy")

if enterShort and strategy.position_size == 0 and close < s1
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=1)

if exitShort and strategy.position_size < 0
    strategy.close("Sell")


// Stop-Loss and Trailing Stop-Loss
stop_loss_pct = input(2.0, title="Stop Loss Percentage")
trailing_stop_loss_pct = input(1.0, title="Trailing Stop Loss Percentage")
trailing_stop_loss_active = input(true, title="Trailing Stop Loss Active")

// Stop-Loss
stop_loss_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
strategy.exit("Stop Loss", "Buy", loss=stop_loss_level)

// Trailing Stop-Loss


// Plotting Moving Average
plot(moving_average, color=color.blue, title="Moving Average", linewidth=2)

// Plotting Candlestick Patterns
plotshape(isBullishCandle, title="Bullish Candle", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup)
plotshape(isBearishCandle, title="Bearish Candle", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown)

// Plotting Support and Resistance Levels
//hline(r1, "Resistance Level 1", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
//hline(s1, "Support Level 1", color=color.green, linestyle=hline.style_dotted)
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