संकेतक-संचालित स्टॉप लॉस और लाभ लेने की रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में एक पूर्ण सूचकांक-संचालित स्टॉप-स्टॉप रणनीति है, जो एक ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में चलती औसत का उपयोग करती है और उपयोगकर्ता द्वारा अनुकूलित स्टॉप-स्टॉप अनुपात के साथ संयुक्त है। यह रणनीति स्वचालित ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, जिसमें मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से प्रवेश, स्टॉप-स्टॉप और स्टॉप हो सकता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क हैः
ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में 3 चक्र के SMA का उपयोग करना, जब SMA पर 0 होता है तो अधिक होता है, और जब SMA के नीचे 0 होता है तो खाली होता है;
लॉग इन करने के बाद, उपयोगकर्ता कस्टम स्टॉप लॉस अनुपात और स्टॉप रोल अनुपात सेट कर सकते हैं।
प्रवेश मूल्य और उपयोगकर्ता की सेटिंग के अनुपात के आधार पर स्वचालित रूप से स्टॉप-लॉस लाइन सेट करें;
प्रवेश मूल्य और उपयोगकर्ता की सेटिंग के अनुपात के आधार पर स्वचालित रूप से स्टॉप लाइन सेट करें;
जब कीमत स्टॉप-लॉस लाइन को छूती है, तो ऑटो-स्टॉप; जब कीमत स्टॉप-लॉस लाइन को छूती है, तो ऑटो-स्टॉप;
स्टॉपलॉस ऑर्डर को स्वचालित रूप से रद्द करें जब स्टॉपलॉस बंद हो जाए
विशेष रूप से, रणनीति 3 चक्रों के लिए एक चलती औसत की गणना करती है और इसे ma चर को assigns करती है।
इसके बाद long को गणना की जाती है, जिसका मान ma है जो ma के प्रतिशत के बराबर है। लो उपयोगकर्ता के लिए समायोज्य पैरामीटर है जो इनपुट लाइन के विस्थापन को दर्शाता है।
जब ma 0 पर जाता है, तो यह दर्शाता है कि यह अधिक करना शुरू कर देता है, और strategy.entry फ़ंक्शन के माध्यम से अधिक करना शुरू कर देता है, प्रवेश की कीमत लंबी होती है।
साथ ही, स्टॉप और स्टॉप मूल्य सेट करें। स्टॉप मूल्य प्रवेश मूल्य के लिए प्रवेश मूल्य से घटाए गए sl% है। sl उपयोगकर्ता के लिए समायोज्य पैरामीटर है, जो स्टॉप अनुपात को दर्शाता है। स्टॉप मूल्य प्रवेश मूल्य के लिए प्रवेश मूल्य के साथ-साथ टीपी% है।
स्टॉप और स्टॉप ऑर्डर को strategy.entry फ़ंक्शन के माध्यम से सेट करें। जब कीमत स्टॉप लाइन को छूती है, तो स्वचालित रूप से बंद हो जाती है; जब कीमत स्टॉप लाइन को छूती है, तो स्वचालित रूप से बंद हो जाती है।
स्टॉप-लॉस ऑर्डर को strategy.cancel फ़ंक्शन के माध्यम से स्वचालित रूप से रद्द कर दिया जाता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
उच्च स्तर की स्वचालन, मानव हस्तक्षेप के बिना, स्वचालित लेनदेन के लिए उपयुक्त;
कस्टमाइज़ेबल स्टॉप लॉस स्टॉप अनुपात, जोखिम नियंत्रण;
व्यापारिक संकेत सूचकांक से आते हैं, ताकि कोई भी झूठी ब्रीच न हो;
और यह भी कहा गया है कि यह एक “असामान्य” है।
रणनीति तर्क स्पष्ट और सरल है, और इसे लागू करना आसान है।
जोखिम और समाधान
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
संकेतक में गलत संकेत उत्पन्न होने का जोखिम। समाधान पैरामीटर को अनुकूलित करना है ताकि संकेतक स्थिर और विश्वसनीय हो सके।
स्टॉप लॉस स्टॉप अनुपात अनुचित रूप से सेट किया गया है, जो बहुत उदार या बहुत कट्टरपंथी हो सकता है। समाधान विभिन्न बाजारों के लिए स्टॉप लॉस स्टॉप पैरामीटर को समायोजित करना है।
प्रवेश के संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए प्रवृत्ति, मूल्य सूचकांक आदि के संयोजन के माध्यम से समाधान किया जाता है।
निकासी अधिक हो सकती है। समाधान स्थिति मानदंड को कम करना या स्टॉप लॉस को ट्रैक करना है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
इस प्रकार, यह एक और महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसने एक और गतिशील औसत के लिए पैरामीटर को अनुकूलित किया है, जो इसे अधिक विश्वसनीय बनाता है।
प्रवेश की शर्तों को अनुकूलित करने के लिए, झूठी दरारों से बचने के लिए, और मूल्य की पुष्टि करने के लिए;
गतिशील स्टॉप, ट्रैक स्टॉप आदि के साथ स्टॉप-स्टॉप रणनीति का अनुकूलन;
पूंजी प्रबंधन को अनुकूलित करना, स्थिति मानकों को समायोजित करना और एकल जोखिम को कम करना;
प्रवृत्ति, समर्थन प्रतिरोध और अन्य संकेतकों के साथ प्रवेश के समय को अनुकूलित करें।
लाभप्रदता बढ़ाने के लिए Pyramiding में शामिल हों।
विशिष्ट नस्लों के लिए पैरामीटर अनुकूलन।
संक्षेप
इस रणनीति के रूप में एक सूचकांक संचालित स्टॉप-लॉस-स्टॉप रणनीति, व्यापार स्वचालन, जोखिम नियंत्रण के फायदे के साथ, मात्रा व्यापार के लिए उपयुक्त है. लेकिन वहाँ भी कुछ दिशाओं में अनुकूलन की जरूरत है, जैसे कि अनुकूलन सूचकांक पैरामीटर, प्रवेश फ़िल्टर, स्टॉप-लॉस-स्टॉप रणनीति, धन प्रबंधन, आदि. कुल मिलाकर, इस रणनीति एक सरल और विश्वसनीय व्यापार तकनीकी ढांचे प्रदान करता है, जो इस आधार पर विस्तारित और अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि यह एक अधिक शक्तिशाली रणनीति हो।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("example for panel signals", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//https://www.tradingview.com/script/m2a04xmb-noro-s-shiftma-tp-sl-strategy/
//Settings
lo = input(-5.0, title = "Long-line, %")
tp = input(5.0, title = "Take-profit")
sl = input(2.0, title = "Stop-loss")
//SMA
ma = sma(ohlc4, 3)
long = ma + ((ma / 100) * lo)
//Orders
avg = strategy.position_avg_price
if ma > 0
strategy.entry("Long", strategy.long, limit = long)
strategy.entry("Take", strategy.short, 0, limit = avg + ((avg / 100) * tp))
strategy.entry("Stop", strategy.short, 0, stop = avg - ((avg / 100) * sl))
//Cancel order
if strategy.position_size == 0
strategy.cancel("Take")
strategy.cancel("Stop")
//Lines
plot(long, offset = 1, color = color.black, transp = 0)
take = avg != 0 ? avg + ((avg / 100) * tp) : long + ((long / 100) * tp)
stop = avg != 0 ? avg - ((avg / 100) * sl) : long - ((long / 100) * sl)
takelinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.lime : na
stoplinecolor = avg == avg[1] and avg != 0 ? color.red : na
plot(take, offset = 1, color = takelinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
plot(stop, offset = 1, color = stoplinecolor, linewidth = 3, transp = 0)
//
disp_panels = input(true, title="Display info panels?")
h=high
info_label_off = input(20, title="Info panel offset")
info_label_size = input(size.large, options=[size.tiny, size.small, size.normal, size.large, size.huge], title="Info panel label size")
info_panel_x = timenow + round(change(time)*info_label_off)
info_panel_y = h
info_title= "-=-=-=-=- Info Panel -=-=-=-=-"
info_div = "\n\n------------------------------"
a = "\n\ Long : " + tostring(long)
b = "\n\ Stop loss : " + tostring(stop)
c = "\n\ TP : " + tostring(take)
// info_text = a+c+b
// info_panel = disp_panels ? label.new(x=info_panel_x, y=info_panel_y, text=info_text, xloc=xloc.bar_time, yloc=yloc.price, color=color.yellow, style=label.style_labelup, textcolor=color.black, size=info_label_size) : na
// label.delete(info_panel[1])