आरएसआई पुलबैक ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
आरएसआई रिटारगेट ब्रेकिंग रणनीति एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक (आरएसआई) पर आधारित शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग रणनीति है। यह रणनीति आरएसआई सूचक का उपयोग करके ओवरसोल और ओवरबॉलिंग अवसरों की पहचान करती है, जब शेयर की कीमत ओवरबॉलिंग रिटारगेट करती है, तो आरएसआई सूचक को कम से ऊपर से तोड़ने के अवसरों की तलाश करती है, और शेयर की कीमतों में शॉर्ट-लाइन रिबाउंड को पकड़कर लाभ प्राप्त करती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति आरएसआई के आधार पर खरीदारी के समय को निर्धारित करती है।
लंबाई = 5 के साथ आरएसआई सूचक, जब आरएसआई 60 से ऊपर की ओर कम हो जाता है, तो इसे खरीदने का संकेत माना जाता है।
आरएसआई 60 के पार होने का मतलब है कि शेयरों में अल्पकालिक गिरावट अधिक गंभीर है, जो कमजोर शेयरों के रूप में प्रदर्शन करती है। इस समय आरएसआई 60 के पार होने का मतलब है कि शेयरों के मूल्य में तेजी आने की संभावना है।
जब आरएसआई 60 से अधिक हो जाता है, तो बाजार मूल्य पर एक पूर्ण स्टॉक खरीदें।
जब RSI अपने पिछले चक्र के मूल्य को फिर से तोड़ता है, तो इसे एक बाहर निकलने का संकेत माना जाता है, यानी RSI < RSI[1], और एक निर्देशन जारी किया।
यह रणनीति मुख्य रूप से आरएसआई संकेतक पर निर्भर करती है जो शॉर्ट-लाइन ओवरबॉलिंग रिटर्न को पकड़ने के अवसरों को पहचानती है। जब स्टॉक की कीमतों में लगातार गिरावट के कारण आरएसआई ओवरसोल्ड क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो आरएसआई संकेतक के रिटर्न को तोड़ने के माध्यम से रिटर्न का समय निर्धारित किया जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
रणनीतिक विचार सरल, स्पष्ट, समझने में आसान और सीखने के लिए उपयुक्त हैं;
यह एक परिपक्व RSI है, जो कुछ हद तक व्यावहारिक है।
आरएसआई रिवर्सिंग का उपयोग करके एक ब्रेकआउट खरीद को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कुछ ओवरबाउंड रिबाउंड अवसरों को फ़िल्टर करता है;
रणनीतिक संचालन की उच्च आवृत्ति, जो शॉर्ट-लाइन ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है, जो अल्पकालिक कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव को पकड़ सकती है;
रणनीतिक जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग करें।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
आरएसआई सूचकांक में कुछ हद तक मंदी है, जो खरीद बिंदु में विचलन का कारण बन सकता है;
शेयरों की कीमतों में तेजी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि यह लगातार बनी रहे, और यह संभव है कि यह फिर से स्टॉपलॉस से नीचे आ जाए।
इस प्रकार के लेन-देन की आवृत्ति अधिक होती है और लेन-देन की लागत अधिक हो सकती है।
रणनीति पैरामीटर को लगातार अनुकूलित करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि आरएसआई की लंबाई, खरीद शर्तें, आदि।
बहु-अवकाश निर्णय के आधार पर, जब बाजार ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, तो रणनीति बहुत अधिक गलत संकेत दे सकती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
इस प्रकार, यह ट्रेंड इंडिकेटर फ़िल्टर के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे आप किसी भी तरह के उतार-चढ़ाव से बच सकते हैं।
मशीन लर्निंग मॉडल के साथ बहु-कारक पूर्वानुमान, खरीद की सटीकता में सुधार।
स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें और स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करके अधिक मुनाफे को लॉक करें।
स्थिति रखने के समय को उचित रूप से समायोजित करें, लंबी और छोटी लाइनों के बीच अंतर करें।
अस्थिरता फ़िल्टर को बढ़ाएं, केवल जब यह बहुत अधिक अस्थिर हो तो खरीदें।
संक्षेप
इस रणनीति के लिए समग्र रूप से सरल और प्रत्यक्ष है, आरएसआई सूचक के रिड्यूस ब्रेकडाउन के माध्यम से खरीदने के समय का न्याय करने के लिए। रणनीति के कुछ व्यावहारिक है, यह शॉर्ट लाइन ओवरबॉलिंग रिबाउंड अवसर का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आरएसआई संकेतक के स्वयं में देरी है, एक ही या अन्य समस्याओं का आकलन करने के लिए बहुत अधिक जगह है। बाद में रणनीति की प्रभावशीलता को बहु-कारक पूर्वानुमान, स्टॉप-लॉस अनुकूलन, प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग आदि के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("*RSI 5 - Long only- Daily charts & above*", overlay = false)
// Define inputs
rsi_length = input(5, "RSI Length")
// Calculate indicators
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Entry conditions
long = rsi[1] < 50 and rsi > 60
// Exit conditions
longExit = rsi < rsi[1]
// Execute trade with adjusted position size
if (long)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longExit)
strategy.close("LongExit")
// Close long position if long exit condition is met
if (longExit)
strategy.close("Long", comment="Long exit")
rsiPlot = plot(rsi, "RSI", color=#7E57C2)
rsiUpperBand = hline(60, "RSI Upper Band", color=#787B86)
midline = hline(50, "RSI Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
rsiLowerBand = hline(40, "RSI Lower Band", color=#787B86)
fill(rsiUpperBand, rsiLowerBand, color=color.rgb(126, 87, 194, 90), title="RSI Background Fill")