डबल मूविंग एवरेज ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्वि-समान रेखा के माध्यम से तोड़ने की रणनीति की गणना के लिए तेजी से ईएमए और धीमी गति से ईएमए, और सेट करने के लिए खरीदने के संकेत के लिए तेजी से लाइन पर धीमी गति से लाइन के माध्यम से अधिक है, और बेचने के संकेत के लिए तेजी से लाइन के माध्यम से धीमी गति से लाइन के माध्यम से बराबरी के लिए. इस रणनीति के साथ संयुक्त है, MACD सूचकांक के रूप में सहायक निर्णय सूचकांक. जब MACD कॉलम लाइन के माध्यम से 0 अक्ष के माध्यम से गुजरने के लिए एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है, और आगे सत्यापित करने के लिए संकेत के साथ मेल खाया जा सकता है. इसके अलावा, रणनीति भी निगरानी है कि क्या एक दिन की वृद्धि एक निश्चित अनुपात तक पहुँचता है, और अगर एक दिन की वृद्धि निर्धारित थ्रेशोल्ड से अधिक है, यह भी एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है.
बाहर निकलने के लिए, रणनीति में स्टॉप और स्टॉप-लॉस की सीमाएं होती हैं। स्टॉप-लॉस को प्रवेश मूल्य के एक निश्चित अनुपात से नीचे रखा जाता है ताकि गिरावट के जोखिम को नियंत्रित किया जा सके; स्टॉप-लॉस को प्रवेश मूल्य के एक निश्चित अनुपात से ऊपर रखा जाता है ताकि मुनाफे को लॉक किया जा सके।
कुल मिलाकर, यह रणनीति कई संकेतकों को जोड़ती है, जिसमें प्रवेश और बाहर निकलने के नियम स्पष्ट हैं, जो ट्रेंड ट्रैकिंग पर विचार करते हैं और शॉर्ट-लाइन ऑपरेशन के अवसरों पर ध्यान देते हैं, जिन्हें अनुकूलित करने के बाद उच्च अस्थिरता वाले शेयरों के समय पर व्यापार पर लागू किया जा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
दो समानांतर रेखाओं को तोड़ने की रणनीति के लिए केंद्रीय संकेतक हैं फास्ट ईएमए और धीमी ईएमए। ईएमए सूचकांक चलती औसत का प्रतिनिधित्व करता है, एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग संकेतक है। फास्ट ईएमए पैरामीटर आमतौर पर अल्पकालिक प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए अल्पकालिक पर सेट किया जाता है; धीमी ईएमए पैरामीटर आमतौर पर दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशा का आकलन करने के लिए दीर्घकालिक पर सेट किया जाता है। जब फास्ट लाइन पर धीमी रेखा को पार करते हैं, तो अल्पकालिक प्रवृत्ति मजबूत हो जाती है, और अधिक किया जा सकता है; जब फास्ट लाइन के नीचे धीमी रेखा को पार करते हैं, तो अल्पकालिक प्रवृत्ति को कम करते हैं, और स्थिति को कम करना चाहिए।
इस रणनीति के लिए फास्टलाइन ईएमए चक्र 12 दिनों के लिए डिफ़ॉल्ट है, जबकि धीमी लाइन ईएमए चक्र 26 दिनों के लिए डिफ़ॉल्ट है। यह पैरामीटर सेट अधिक विशिष्ट है, और मिलान समय अवधि भी अधिक उपयुक्त है। स्टॉक की दैनिक समापन कीमत ईएमए की गणना के लिए मूल्य इनपुट के रूप में है।
इसके अलावा, रणनीति ने MACD को एक सहायक निर्णय सूचक के रूप में भी पेश किया। MACD सूचक की परिभाषा तेज रेखा ईएमए (डिफ़ॉल्ट 12 दिन) से धीमी रेखा ईएमए (डिफ़ॉल्ट 26 दिन) को घटाकर है, फिर MACD को चिकनी करने के लिए सिग्नल लाइन प्राप्त की जाती है। जब MACD पर 0 अक्ष को पार करना अल्पकालिक लाभ से अधिक दीर्घकालिक लाभ का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह एक खरीद संकेत है। यह सिग्नल समानांतर रेखा रणनीति से मेल खाता है, जो सत्यापित प्रभाव तक पहुंच सकता है, जिससे सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
अंत में, यह मॉनिटर करें कि क्या शेयरों की एक दिन की वृद्धि एक पूर्वनिर्धारित सीमा से अधिक है (डिफ़ॉल्ट 8%) और यदि एक दिन की वृद्धि इस मूल्य से अधिक है, तो एक खरीद संकेत भी उत्पन्न होता है। चूंकि उच्च अस्थिरता वाले शेयरों के लिए, एक दिन में भारी उतार-चढ़ाव का स्टॉपबोर्ड एक सामान्य विशेषता है, यह एक संकेत है कि शॉर्ट-लाइन अवसरों को पकड़ना है।
बाहर निकलने पर, रणनीति में एक स्टॉप लॉस और एक स्टॉपर सेट होता है। स्टॉप लॉस को एक निश्चित अनुपात से नीचे सेट किया जाता है (डिफ़ॉल्ट 5%), नुकसान को नियंत्रित करने के लिए; स्टॉप लॉस को एक निश्चित अनुपात से ऊपर सेट किया जाता है (डिफ़ॉल्ट 40%), लाभ को लॉक करने के लिए।
श्रेष्ठता विश्लेषण
दोहरी समानांतर रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
ट्रेंड ट्रैकिंग और शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के संयोजन के साथ, उच्च लचीलापन। द्वि-समानता रेखा स्वयं मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करने के लिए उपयुक्त है, एमएसीडी संकेतक और भारित ब्रेकआउट निर्णयों को ओवरले करके, शॉर्ट लाइन व्यापार के अवसरों को ध्यान में रखा जा सकता है।
खरीद और बिक्री के संकेतों की तुलना में विश्वसनीय है, यह आसानी से निर्णय लिया गया है। तेज लाइन ईएमए पर धीमी लाइन ईएमए के मानक के साथ गोल्ड फोर्क सिग्नल, निर्णय सरल और सहज है। MACD सूचकांक के साथ मिलकर सत्यापन प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है, जिससे संकेत की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
स्टॉप लॉस सिद्धांत का उपयोग करके, जोखिम को नियंत्रित किया जा सकता है। पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस से नुकसान के हिस्से को जल्दी से काट दिया जा सकता है, जिससे बड़े क्षेत्र के नुकसान से बचा जा सकता है; स्टॉप लॉस सेट करने से कुछ मुनाफे को भी लॉक किया जा सकता है।
नियम पैरामीटर समायोज्य और अनुकूलनशील है। त्वरित ईएमए चक्र, धीमी ईएमए चक्र, एक दिन में वृद्धि और गिरावट जैसे पैरामीटर स्वतंत्र रूप से सेट किए जा सकते हैं, विभिन्न शेयरों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, अनुकूलनशीलता में सुधार कर सकता है।
जोखिम विश्लेषण
एक और जोखिम यह भी है कि यह दो-तरफा है:
एकल सूचक संयोजन झूठे संकेत उत्पन्न कर सकता है। द्वि-समानता रेखा और MACD दोनों में झूठे सिग्नल की स्थिति हो सकती है, अनुवर्ती प्रभाव खराब है। मिलान सत्यापन के लिए अधिक विभिन्न प्रकार के संकेतक को पेश करने पर विचार किया जा सकता है।
बड़े पैमाने पर रोक को ध्यान में नहीं रखा गया है। यदि कोई बड़ी ब्लैक स्वान घटना होती है, तो एक पर्याप्त समग्र रोक सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। इसे जोखिम नियंत्रण के लिए मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।
गलत तरीके से सेट किए गए फास्टलाइन ईएमए और स्लोलाइन ईएमए पैरामीटर विफल हो सकते हैं। यदि पैरामीटर सेटिंग्स मेल नहीं खाते हैं, तो कई बार झटके भी झूठे संकेतों का कारण बनते हैं। स्टॉक विशेषताओं के लिए पैरामीटर परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
खरीद और बिक्री के बिंदु का चयन समय पर सटीक नहीं है. रणनीति ने सबसे अच्छा खरीद और बिक्री के बिंदु का चयन नहीं किया है, जिसके लिए अधिक जटिल निर्णय नियम या मशीन सीखने जैसे तरीकों को अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
द्वि-समान-रेखा रणनीति को निम्नलिखित आयामों से अनुकूलित किया जा सकता हैः
सत्यापन संकेतकों को बढ़ाएं, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करें। अन्य संकेतकों जैसे कि केडीजे, बीओएलएल को शामिल करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है, जो एक बहु-सूचक सत्यापन प्रणाली का गठन करता है, जो झूठे संकेतों को कम करता है।
मशीन लर्निंग मॉडल को जोड़कर, सबसे अच्छा खरीद और बिक्री बिंदुओं को खोजने के लिए। बहुत सारे ऐतिहासिक डेटा एकत्र किए जा सकते हैं, सबसे अच्छा खरीद और बिक्री के समय का आकलन करने के लिए मॉडल का निर्माण किया जा सकता है, जिससे समय जोखिम कम हो सकता है।
ईएमए चक्र पैरामीटर का अनुकूलन करें, रणनीति के प्रभाव पर विभिन्न पैरामीटर के प्रभाव का परीक्षण करें। विभिन्न पैरामीटर को ग्रिड में खोजें, सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन ढूंढें, और रणनीति की स्थिरता में सुधार करें।
एक अनुकूलन रोक तंत्र जोड़ा गया। यह बाजार शासन के अनुसार गतिशील रूप से रोक को ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विशेष परिस्थितियों में रोक की सीमा को उचित रूप से ढीला किया गया है, जिससे रणनीति की जीत की दर में सुधार हुआ है।
स्टॉप को अनुकूलित करना। सबसे अच्छा स्टॉप अनुपात का अध्ययन किया जा सकता है, जैसे कि गतिशील स्टॉप सेट करना, जब स्थिति अच्छी हो तो उचित स्टॉप करना आदि।
संक्षेप
द्वि-समानता ब्रेकआउट रणनीति समग्र रूपरेखा पूर्ण है, संकेतक चयन और पैरामीटर सेटिंग उचित है, उच्च अस्थिरता वाले स्टॉक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त एक ट्रेंड ट्रैक शॉर्ट लाइन रणनीति है। लेकिन रणनीति में अभी भी अनुकूलन की जगह है, निर्णय संकेतक, मशीन लर्निंग सहायता, पैरामीटर अनुकूलन आदि को जोड़ने के लिए गहराई से सलाह दी जाती है, जो रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ा सकती है।
/*backtest
start: 2022-11-28 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Volatile Stocks", overlay=true)
//Trading Strategy for Highly Volitile Stocks//
// by @ShanghaiCrypto //
////EMA////
fastLength = input(12)
slowLength = input(26)
baseLength = input(100)
price = close
emafast = ema(price, fastLength)
emaslow = ema(price, slowLength)
emabase = ema(price, baseLength)
///MACD////
MACDLength = input(9)
MACDfast = input(12)
MACDslow = input(26)
MACD = ema(close, MACDfast) - ema(close, MACDslow)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
////PUMP////
OneCandleIncrease = input(8, title='Gain %')
pump = OneCandleIncrease/100
////Profit Capture and Stop Loss//////
stop = input(5.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
profit = input(40.0, title='Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - stop)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + profit)
////Entries/////
if crossover(emafast, emaslow)
strategy.entry("Cross", strategy.long, comment="BUY")
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MACD", strategy.long, comment="BUY")
if close > (open + open*pump)
strategy.entry("Pump", strategy.long, comment="BUY")
/////Exits/////
strategy.exit("SELL","Cross", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","MACD", stop=stop_level, limit=take_level)
strategy.exit("SELL","Pump", stop=stop_level, limit=take_level)
////Plots////
plot(emafast, color=green)
plot(emaslow, color=red)
plot(emabase, color=yellow)
plot(take_level, color=blue)
plot(stop_level, color=orange)