मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दो अलग-अलग अवधि के सूचकांक चलती औसत का उपयोग करके ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति पर आधारित है। यह एक विशिष्ट ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है, जो लंबी अवधि की चलती औसत को कम अवधि की चलती औसत से ऊपर और लंबी अवधि की चलती औसत को कम अवधि की चलती औसत से नीचे खींचती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 20 चक्र और 50 चक्र की दो चलती औसत का उपयोग करती है। पहले इन दो चलती औसत की गणना करें और फिर ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में उनके चौराहे की तलाश करें। 20 चक्र की चलती औसत पर 50 चक्र की चलती औसत को पार करने पर एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब 20 चक्र की चलती औसत के नीचे 50 चक्र की चलती औसत को पार करने पर एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है। इसलिए, रणनीति का मुख्य तर्क दो चलती औसत के चौराहे को ट्रैक करना है ताकि बाजार की प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण किया जा सके।
व्यापार संकेत उत्पन्न करने के बाद, यह रणनीति एक निश्चित स्टॉप-लॉस और स्टॉप-लॉस सीमा के अनुसार ऑर्डर देती है। उदाहरण के लिए, खरीद के बाद 0.4% स्टॉप और 0.7% स्टॉप सेट करें; बेचने के बाद 0.4% स्टॉप और 0.7% स्टॉप सेट करें। स्टॉप-लॉस स्टॉप सेट करके एकल-ट्रेड के जोखिम और लाभ को नियंत्रित करें।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैं:
- ऑपरेटिंग तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है
- बाजार के रुझानों के टर्निंग पॉइंट को मज़बूती से पकड़ना
- स्टॉप लॉस स्टॉप के साथ, एकल लेनदेन के जोखिम को अच्छी तरह से नियंत्रित किया जाता है
रणनीतिक जोखिम
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- जब बाजार में कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होती है, तो अधिक गलत संकेत उत्पन्न होते हैं
- बाजार के शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने में असमर्थ, आसानी से अवरुद्ध
- सभी किस्मों के लिए सेट स्टॉप लॉस स्टॉप एम्पलीफिकेशन उपयुक्त नहीं हो सकता है और अनुकूलन की आवश्यकता है
क्या करें?
- चलती औसत के लिए अनुकूलन चक्र, फ़िल्टर गलत संकेत
- अन्य मापदंडों के साथ फ़िल्टरिंग
- परीक्षण और अनुकूलित रोकथाम पैरामीटर
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- चलती औसत चक्र को अनुकूलित करें और सबसे अच्छा संयोजन खोजें
- संकेतक फ़िल्टर करें जैसे कि लेनदेन में वृद्धि
- विशिष्ट किस्मों पर परीक्षण और अनुकूलित स्टॉप लॉस स्टॉप एम्पलीफिकेशन
- एक गतिशील स्टॉपस्टॉप के लिए एक स्थिर स्टॉपस्टॉप बदलें
- मशीन सीखने जैसे एल्गोरिदम को जोड़ना, स्वचालित रूप से इष्टतम पैरामीटर ढूंढना
संक्षेप
यह रणनीति एक सरल और प्रभावी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह Caught का उपयोग करके बाजार के रुझानों के मोड़ का आकलन करने के लिए एक चलती औसत का उपयोग करता है, और स्टॉपलॉस स्टॉप को नियंत्रित करने के लिए जोखिम सेट करता है। यह रणनीति उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जिनके पास ट्रेंड निर्णय की उच्च आवश्यकता नहीं है। पैरामीटर और मॉडल के आगे अनुकूलन के माध्यम से बेहतर रणनीति प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है।
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strategy("QUANT", overlay=true)
lenght1 = input(20)
lenght2 = input(50)
ema1 = ta.ema(close, lenght1)
ema2 = ta.ema(close, lenght2)
plot(ema1, color=color.black)
plot(ema2, color=color.red)
long = ta.crossover(ema1, ema2)
SL = 0.004
TP = 0.007
if long == true
strategy.entry("Compra Call", strategy.long)
longstop=strategy.position_avg_price*(1-SL)
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strategy.exit("Venta Call", stop=longstop, limit=longprofit)
short = ta.crossover(ema2, ema1)
if short == true
strategy.entry("Compra Put", strategy.short)
shortstop=strategy.position_avg_price*(1+SL)
shortprofit=strategy.position_avg_price*(1-TP)
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