विभिन्न अवधि के मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति के आधार पर
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति दो अलग-अलग अवधि के चलती औसत की गणना करके और उनके क्रॉसिंग पॉइंट्स को मैप करके ट्रेडिंग सिग्नल भेजती है। लंबी अवधि की चलती औसत को पार करते समय अधिक करें; और लंबी अवधि की चलती औसत को पार करते समय कम करें।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति चलती औसत के फायदे पर आधारित है क्योंकि यह मुख्य रुझानों को निकालने के लिए मूल्य अनुक्रम में यादृच्छिकता को हटा देता है। रणनीति 7 दिन की रेखा और 20 दिन की रेखा का उपयोग करके दोहरी चलती औसत प्रणाली का निर्माण करती है, जो कि अधिक सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली और अधिक स्पष्ट हैं।
जब दीर्घकालिक चलती औसत को अल्पकालिक चलती औसत पर पार किया जाता है, तो इसका मतलब है कि कीमतें एक ऊंची प्रवृत्ति में प्रवेश करती हैं; जब दीर्घकालिक चलती औसत को अल्पकालिक चलती औसत के नीचे पार किया जाता है, तो इसका मतलब है कि कीमतें एक नीची प्रवृत्ति में प्रवेश करती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, हम या तो अधिक खरीदते हैं या कम बेचते हैं।
विशेष रूप से, रणनीति 7 दिन की सरल चलती औसत और 20 दिन की सरल चलती औसत की गणना करके ट्रेंड रिवर्स का आकलन करती है और ट्रेडिंग सिग्नल देती है जब दो औसत एक क्रॉस उत्पन्न करते हैं। क्रॉसिंग प्रकारों को अलग करने के लिए, अल्पकालिक लाइन को लंबी अवधि की लाइन से बड़ा मूल्य वृद्धि की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करें, और इसके विपरीत मूल्य गिरावट की प्रवृत्ति। जब आप लंबी अवधि की लाइन को पार करते हैं, तो आप एक बहुमुखी व्यापार करते हैं जब कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति शुरू होती है; और जब आप लंबी अवधि की लाइन को पार करते हैं, तो आप एक खाली ट्रेड करते हैं जब कीमतों में गिरावट की प्रवृत्ति शुरू होती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
(1) रणनीति स्पष्ट और सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
(2) चलती औसत एक प्रवृत्ति ट्रैकिंग सूचक के रूप में, कीमतों में निहित कुछ शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है, और दोहरी चलती औसत प्रणाली का उपयोग करने से स्थिरता को और बढ़ाया जा सकता है।
(3) पैरामीटर विन्यास लचीला, विभिन्न बाजार स्थितियों की लेनदेन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोज्य चक्रों का एक सेट है।
(4) स्पष्ट व्यापारिक संकेतों को समझने के लिए दो अधिक प्रचलित चलती औसत चक्रों का उपयोग करना आसान है।
(5) दृश्य सहायक विश्लेषण काफी शक्तिशाली है, दृश्य प्रभावों के माध्यम से रुझानों, महत्वपूर्ण बिंदुओं आदि का आकलन करने के लिए।
(6) रणनीति की समीक्षा के बाद, अनुकूलन के परिणामों के आधार पर पैरामीटर को समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति की रिटर्न दर में वृद्धि हो सकती है।
जोखिम विश्लेषण
(1) द्विआधारी चलती औसत रणनीति बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो कि अस्थिर परिस्थितियों में अक्सर व्यापार घाटे की स्थिति में होती है।
(ii) केवल सम-रेखा पार करने पर निर्भर रहना ट्रेंड टर्निंग प्वाइंट का सटीक आकलन करने में मदद नहीं कर सकता है, जिससे गलत सिग्नल हो सकता है।
(३) नियम काफी कठोर हैं, और जब कोई आकस्मिक घटना बाजार को प्रभावित करती है, तो रणनीति में कोई समायोजन नहीं किया जा सकता है, जिससे बड़ी हानि हो सकती है।
(4) गलत पैरामीटर भी गलत संकेतों या चूक व्यापार के अवसरों को जन्म दे सकता है, सावधानीपूर्वक परीक्षण और अनुकूलन की आवश्यकता होती है।
इन जोखिमों को कम करने के लिए, मापदंडों के संयोजन को उचित रूप से समायोजित किया जा सकता है; अन्य संकेतकों को जोड़ने के लिए सहायक; स्टॉप-लॉस रणनीति सेट करें और नुकसान को नियंत्रित करें; बाजार की स्थिति के अनुसार मापदंडों को समायोजित करें या रणनीति को बंद करें।
अनुकूलन दिशा
(1) अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन रणनीति बनाने के लिए, संकेतों की सटीकता में सुधार किया जा सकता है। जैसे कि लेन-देन का एक संकेतक जोड़ना, एक साथ लेन-देन को बढ़ाने के लिए एक चलती औसत को पार करना, प्रवेश की संभावना को बढ़ा सकता है।
(2) स्टॉप-लॉस रणनीति को शामिल करना, जो एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब कीमत चलती औसत की एक निश्चित सीमा को तोड़ती है, तो वर्तमान हेड स्थिति से बाहर निकलें।
(3) चलती औसत का परीक्षण करने के लिए अनुकूलित चक्रों के संयोजनों का परीक्षण करें। आप विभिन्न धीमी गति से और तेजी से चक्र मिलान का प्रयास कर सकते हैं और सबसे अच्छा संयोजन ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा, आप अन्य चलती औसत संकेतकों का परीक्षण कर सकते हैं जैसे कि सूचकांक चलती औसत, भारित चलती औसत आदि।
(4) विभिन्न किस्मों और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करें। अस्थिर किस्मों के लिए, चलती औसत चक्र को छोटा किया जा सकता है, व्यापार की आवृत्ति को कम किया जा सकता है। प्रवृत्तिपूर्ण बाजार की परिस्थितियों के लिए, दो औसत रेखाओं के समय के अंतराल को बढ़ाया जा सकता है।
संक्षेप
चलती औसत दोहरे क्रॉसिंग रणनीति समग्र रूप से एक बहुत ही विशिष्ट और बुनियादी ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह दो अलग-अलग चक्रों की चलती औसत की गणना करके और उनके क्रॉसिंग की स्थिति को देखकर मूल्य प्रवृत्ति में बदलाव का न्याय करती है। यह एक सरल व्यापारिक विचार है जो लंबे समय तक चलती औसत को पार करने या पार करने पर एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करता है। यह आसान है, पैरामीटर को समायोजित करने के लिए लचीला है, और यह एक प्रवेश स्तर की रणनीति है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि बाजार की स्थिति में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील, सिग्नल गलत हो सकते हैं।
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Ma stratégie", overlay=true)
// Multi-timeframe and price input
pricetype = input(close, title="Price Source For The Moving Averages")
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Timeframe As Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Then Uncheck The Box Above", defval="W")
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
price = request.security(syminfo.tickerid, res, pricetype)
// MA period input
shortperiod = input(7, title="Short Period Moving Average")
longperiod = input(20, title="Long Period Moving Average")
short = ema(price, shortperiod)
long = ema(price, longperiod)
// MA trend direction color
shortcolor = short > short[1] ? lime : short < short[1] ? red : blue
longcolor = long > long[1] ? lime : long < long[1] ? red : blue
// MA output
MA1 = plot(short, title="Short Period Moving Average", style=linebr, linewidth=2, color=shortcolor)
MA2 = plot(long, title="Long Period Moving Average", style=linebr, linewidth=4, color=longcolor)
fill(MA1, MA2, color=silver, transp=50)
// MA trend bar color
TrendingUp() => short > long
TrendingDown() => short < long
barcolor(TrendingUp() ? green : TrendingDown() ? red : blue)
// MA cross alert
MAcrossing = cross(short, long) ? short : na
plot(MAcrossing, style = cross, linewidth = 4,color=black)
// MA cross background color alert
Uptrend() => TrendingUp() and TrendingDown()[1]
Downtrend() => TrendingDown() and TrendingUp()[1]
bgcolor(Uptrend() ? green : Downtrend() ? red : na,transp=50)
// Buy and sell alert
Buy = Uptrend() and close > close[1]
Sell = Downtrend() and close < close[1]
plotshape(Buy, color=black, style=shape.arrowup, text="Buy", location=location.bottom)
plotshape(Sell, color=black, style=shape.arrowdown, text="Sell", location=location.top)
if (Buy)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if (Sell)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)