मूविंग एवरेज को पार करने के लिए लैरी विलियम्स की रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक सरल और क्लासिक चलती औसत को पार करने की रणनीति है, जिसे प्रसिद्ध व्यापारी लैरी विलियम्स द्वारा बनाया गया है। रणनीति 9 वीं सरल चलती औसत को एक त्वरित रेखा के रूप में और 21 वीं सूचकांक चलती औसत को एक धीमी रेखा के रूप में उपयोग करती है। जब कीमत बढ़ जाती है तो 9 वीं रेखा को तोड़ती है, और जब कीमत गिरती है तो 9 वीं रेखा को तोड़ती है तो खाली हो जाती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति को चलती औसत के गोल्ड क्रॉस और डेथ क्रॉस के आधार पर ओवर और डाउन के अवसरों का आकलन करने के लिए बनाया गया है। जब तेज़ रेखा नीचे से धीमी रेखा के माध्यम से गोल्ड के लिए क्रॉस करती है, तो यह संकेत देती है कि बाजार तेजी से बढ़ रहा है, और जब तेज़ रेखा ऊपर से नीचे से लॉन्ग लाइन के माध्यम से डेथ के लिए क्रॉस करती है, तो यह संकेत देती है कि बाजार मंदी के लिए है।
नकली टूटने से बचने के लिए, रणनीति में 21 दिन की रेखा पर निर्णय लेने के लिए एक बड़ा रुझान भी शामिल किया गया है। केवल ट्रेडिंग कार्रवाई तब की जाती है जब कीमत 21 दिन की रेखा को तोड़ती है, जबकि यह तेजी से होती है। इस प्रकार, कई नकली टूटने को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर किया जा सकता है।
विशेष रूप से, अधिक करने के लिए संकेत हैः तेज लाइन पर चढ़ना कल के उच्च बिंदु को तोड़ने के लिए, जबकि तेज लाइन 21 दिन की रेखा को तोड़ने के लिए, ताकि बहुमुखी स्थापित किया जा सके; रिक्त सिग्नलः तेज लाइन कल के निचले बिंदु को तोड़ने के लिए, जबकि तेज लाइन 21 दिन की रेखा को तोड़ने के लिए, ताकि खाली सिर स्थापित किया जा सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के लाभों में शामिल हैंः
- रणनीति सरल है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
- चलती औसत तकनीक परिपक्व है और व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।
- 21 डेटलाइन में एक प्रभावी फ़िल्टरिंग फ़ॉक्स-ब्रेक की शुरूआत।
- उन्होंने कहा, “कल के चरम बिंदुओं के आधार पर, आप अपने खेल को रोक सकते हैं।
- इस प्रकार, यह एक स्थिर रणनीति है, जो आसानी से फिट नहीं होती है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
- जब स्थिति में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो चलती औसत में देरी होती है, जिससे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश बिंदुओं को याद किया जा सकता है।
- जब स्थिति समान रूप से उतार-चढ़ाव में होती है, तो छोटे नुकसान अक्सर होते हैं।
- आपातकालीन घटनाओं से उत्पन्न महत्वपूर्ण परिवर्तनों का प्रभावी ढंग से सामना करने में असमर्थता।
उपरोक्त जोखिमों को निम्न तरीकों से अनुकूलित और नियंत्रित किया जा सकता हैः
- MACD सूचकांक में सहायक निर्णयों को शामिल करें, और अधिक वास्तविक समय के संकेत प्राप्त करें।
- चलती औसत की आवृत्ति को ऊंचा करना और ट्रेडिंग की आवृत्ति को कम करना
- एक और स्टॉप लॉस रणनीति, एकल नुकसान को नियंत्रित करना।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को मुख्य रूप से निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
मापदंडों का अनुकूलन। बेहतर मापदंडों को खोजने के लिए एमए चक्र मापदंडों के संयोजन का परीक्षण अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है।
स्टॉप को बढ़ाएं। उचित गतिशील स्टॉप, स्केलिंग स्टॉप, और अन्य तरीकों को स्थापित करें, ताकि एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।
अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में। अन्य संकेतक संकेतों जैसे कि एमएसीडी, एटीआर, केडी को पेश करना, अधिक आयाम की पुष्टि प्राप्त करना, रणनीति की स्थिरता में सुधार करना।
ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ़ आउटफीट मैकेनिज्म. विभिन्न प्रकार की आउटफीट रणनीतियों का अध्ययन करें, जैसे कि रिवर्स सिग्नल आउटफीट, मोबाइल स्टॉप-ऑफ आउटफीट आदि।
संक्षेप
यह एक बहुत ही विशिष्ट और व्यावहारिक ट्रेंड ट्रैकिंग रणनीति है। यह समझने और लागू करने में आसान है, लेकिन इसमें कुछ सुधार की जगह भी है। इस रणनीति में लगातार सुधार किया जा सकता है, जैसे कि पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉपलॉस अनुकूलन, और बहु-सूचक संयोजन।
// @_benac
//@version=5
strategy('Larry', overlay=true , initial_capital=1000 )
////////////////////////////////////////////////////////
// //
// //
// Codigo Operacional //
// //
// //
////////////////////////////////////////////////////////
// Usage for Stocks , or Criptos with value bigger then 1, cuz of 0.01 ´pip.
// Daily timeframe
//Observation Point
start = timestamp(2020, 00, 00, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(2022, 01, 07, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
if time < start
strategy.close_all("Closing All")
// Take infos from inputs.
inp_mmshort = input.int(defval = 9, title = "Media Curta" )
inp_mminter = input.int(defval = 21, title = "Media Curta" )
// Risk Manager, here define max and min
inp_max = input.int(defval = 15, title = "Percentual Ganho" )
inp_min = input.int(defval = 5, title = "Percental Perda" )
// Converting the input to %
pmax = (inp_max / 100 )
pmin = (inp_min / 100)
// Infos From Moving Average
mm_short = ta.sma(close , inp_mmshort)
mm_inter = ta.ema(close , inp_mminter)
// Trend Logic
//Long Condition
//Setup do Larry Willians Bem Simples , media virou para cima e rompeu a maxima de referencia, compra.
tendencia_alta = mm_short[2] > mm_short[1] and mm_short > mm_short[1] and close > high[1] and close > mm_short and mm_short > mm_inter
tendencia_baixa = mm_short[2] < mm_short[1] and mm_short < mm_short[1] and close > low[1] and close < mm_short and mm_short < mm_inter
// Creating the entry
if tendencia_alta
strategy.entry("Compra" , strategy.long , stop = low - 0.01 )
stop_inst = low - 0.01
if tendencia_baixa
strategy.entry("Venda" , strategy.short , stop= high + 0.01 )
stop_inst = high + 0.01
// TrailingStop Creation
// Sell Position
if strategy.position_size < 0
gain_p = strategy.opentrades.entry_price(0) - (strategy.opentrades.entry_price(0) * pmax)
stop_p = strategy.opentrades.entry_price(0) + (strategy.opentrades.entry_price(0) * pmin)
// Managing the position
if close < gain_p
strategy.close_all(comment = " 1 - Ganho : " + str.tostring( gain_p) + " Perda : " + str.tostring( stop_p) )
if close > stop_p
strategy.close_all(comment = " 2 - Ganho : " + str.tostring( gain_p) + " Perda : " + str.tostring( stop_p) )
if high > mm_short[1]
strategy.close_all(comment = " 3 - Ganho : " + str.tostring( gain_p) + " Perda : " + str.tostring( stop_p) )
// Buy Position
if strategy.position_size > 0
gain_p = strategy.opentrades.entry_price(0) + (strategy.opentrades.entry_price(0) * pmax)
stop_p = strategy.opentrades.entry_price(0) - (strategy.opentrades.entry_price(0) * pmin)
// Managing the position
if close > gain_p
strategy.close_all(comment = " 1- Ganho : " + str.tostring( gain_p) + " Perda : " + str.tostring( stop_p) )
if close < stop_p
strategy.close_all(comment = " 2 -Ganho : " + str.tostring( gain_p) + " Perda : " + str.tostring( stop_p) )
if low < mm_short[1]
strategy.close_all(comment = " 3 -Ganho : " + str.tostring( gain_p) + " Perda : " + str.tostring( stop_p) )