ईएमए/एमए क्रॉसओवर पर आधारित ट्रेडिंग रणनीतियाँ
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक शॉर्ट-लाइन विकल्प ट्रेडिंग रणनीति है जो एक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए एक सूचकांक चलती औसत (ईएमए) और एक चलती औसत (एमए) के क्रॉसिंग पर आधारित है। जब एक तेज ईएमए धीमी एमए को पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब एक तेज ईएमए धीमी एमए को पार करता है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति दो अलग-अलग पैरामीटर ईएमए और एमए का उपयोग करके गणना की जाती है, एक तेज ईएमए और एक धीमी एमए। तेज ईएमए पैरामीटर को 50 और धीमी एमए पैरामीटर को 100 पर सेट किया गया है। ईएमए सूचकांक की चलती औसत कीमतों में बदलाव के लिए अधिक तेजी से प्रतिक्रिया करता है, जबकि एमए सरल चलती औसत कीमतों में बदलाव के लिए धीमी प्रतिक्रिया करता है।
जब अल्पकालिक कीमतों में वृद्धि में तेजी आती है, तो तेजी से ईएमए धीमी एमए से पहले ऊपर की ओर टूट जाता है, जिससे खरीदारी का संकेत मिलता है। यह संकेत देता है कि बाजार में अल्पकालिक बुलंदी की भावना बढ़ जाती है, इसलिए खरीद या खरीदने पर विचार किया जा सकता है।
जब अल्पकालिक मूल्य में गिरावट में तेजी आती है, तो तेजी से ईएमए धीमी एमए से पहले नीचे की ओर टूट जाता है, जिससे बिक्री का संकेत मिलता है। यह संकेत देता है कि बाजार में अल्पकालिक गिरावट की भावना बढ़ जाती है, जिसे बेचने या खरीदने पर विचार किया जा सकता है।
ईएमए / एमए के क्रॉसिंग के माध्यम से अल्पकालिक मूल्य परिवर्तन के रुझान और बाजार की भावना का आकलन करने के लिए, समय पर विकल्प ट्रेडिंग लागू करें, जो कम लाइनों के मूल्य में उतार-चढ़ाव से लाभ उठा सके।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैंः
तेजी से प्रतिक्रिया, समय में संक्षिप्त रेखा मूल्य उतार-चढ़ाव को पकड़ने के लिए. तेजी से ईएमए और धीमी गति से एमए के क्रॉस गठन संकेतों के माध्यम से, जल्दी से अल्पकालिक उतार-चढ़ाव के परिवर्तन का पता लगाएं.
यह सरल और आसान है. आपको केवल दो चलती औसत के क्रॉसिंग को देखने की आवश्यकता है, कोई जटिल गणना नहीं है.
लचीला उपयोग, विकल्पों या शेयरों का व्यापार कर सकते हैं. संकेतों के आधार पर, आप प्यू ऑप्शन खरीद सकते हैं, प्यू ऑप्शन बेच सकते हैं, या सीधे प्यू ऑप्शन या प्यू ऑप्शन खरीद सकते हैं।
नियंत्रित जोखिम, स्पष्ट रोकथाम तंत्र. प्रीसेट रोकथाम बिंदु, एकल हानि नियंत्रण.
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं, जिनके बारे में ध्यान देने की आवश्यकता हैः
गलत संकेत और अस्थिरता का जोखिम हो सकता है। धीमी गति से ईएमए / एमए कई बार पार हो सकता है, जिससे ट्रेडिंग में अधिक बार पोजीशन खोलना, ट्रेडिंग की लागत और कार्यान्वयन की कठिनाई बढ़ जाती है। स्टॉप लॉस को उचित रूप से ढीला किया जा सकता है, जिससे अत्यधिक ट्रेडिंग से बचा जा सकता है।
बड़े शेयरों में लगातार कमजोरी होने पर घाटे की संभावना होती है। रणनीति मुख्य रूप से शॉर्ट लाइन को पकड़ती है, और लगातार गिरावट की स्थिति में, स्टॉप-लॉस को अक्सर ट्रिगर किया जा सकता है। इस समय, रणनीति का उपयोग करना बंद करने और बड़े शेयरों के गर्म होने की प्रतीक्षा करने के लिए प्रतीक्षा करने की स्थिति में जाने पर विचार किया जा सकता है।
प्रमुख घटनाओं के कारण स्टॉक की कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव के जोखिम पर ध्यान दें। जब एक प्रमुख घटना होती है, तो स्टॉक की कीमतों में असामान्य उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, जिससे रोकथाम टूट जाती है या भारी नुकसान होता है। इस चरण में रणनीतिक व्यापार का उपयोग करने के बारे में पूरी तरह से विचार करने की आवश्यकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
अस्थिरता के आधार पर स्टॉप-लॉस समायोजन. गतिशील स्टॉप-लॉस का उपयोग करें, स्टॉक मूल्य में उतार-चढ़ाव के आधार पर वास्तविक समय में स्टॉप-लॉस की सीमा को समायोजित करें. स्टॉप-लॉस के झटके की संभावना को कम करें.
कई समय अवधि ईएमए को एकीकृत करना। जैसे कि सूर्य रेखा और गोलाकार ईएमए को जोड़ना, महाचक्र प्रवृत्ति का आकलन करना और विपरीत व्यापार से बचना।
आरएसआई सूचक फ़िल्टर। ओवरबॉट ओवरबॉट क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए आरएसआई सूचक में शामिल करें, कुछ शोर संकेतों को फ़िल्टर करें।
मशीन लर्निंग अस्थिरता पूर्वानुमान. एलएसटीएम जैसे गहरी सीखने वाले मॉडल का उपयोग करके, स्टॉक की कीमत में उतार-चढ़ाव और जोखिम की भविष्यवाणी, गतिशील रूप से स्थिति को समायोजित करने और रोकने के लिए।
संक्षेप
शॉर्ट लाइन ईएमए / एमए क्रॉसिंग रणनीति, तेजी से ईएमए और धीमी एमए के क्रॉसिंग के माध्यम से कीमतों के अल्पकालिक रुझानों और बाजार की भावना का आकलन करने के लिए, कीमतों में बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया, समय पर शॉर्ट लाइन ट्रेडिंग अवसरों को पकड़ना। रणनीति को लागू करना सरल है, लेकिन कुछ शोर सिग्नल और निरंतर नुकसान का जोखिम भी है। जोखिम को नियंत्रित करने के लिए रणनीति को बढ़ाने के लिए स्टॉप-लॉस ऑप्टिमाइज़ेशन, बहु-समय चक्र, आरएसआई फ़िल्टरिंग और मशीन सीखने जैसे तरीकों को एकीकृत करके रणनीति को बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-01-09 00:00:00
end: 2024-01-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Backtest single EMA cross", overlay=true)
qty = input(100000, "Buy quantity")
testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, testStartHour, testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ?
#00FF00 : na
testPeriod() => true
ema1 = input(50, title="Select EMA 1")
ema2 = input(100, title="Select EMA 2")
expo = ema(close, ema1)
ma = ema(close, ema2)
avg_1 = avg(expo, ma)
s2 = cross(expo, ma) ? avg_1 : na
//plot(s2, style=plot.style_line, linewidth=3, color=color.red, transp=0)
p1 = plot(expo, color=#00FFFF, linewidth=2, transp=0)
p2 = plot(ma, color=color.orange, linewidth=2, transp=0)
fill(p1, p2, color=color.white, transp=80)
longCondition = crossover(expo, ma)
shortCondition = crossunder(expo, ma)
exitlongCondition = crossunder(expo, ma)
exitshortCondition = crossover(expo, ma)
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor = #FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.normal, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
plotshape(shortCondition, title = "Sell Signal", text ="SELL", textcolor = #FFFFFF, style=shape.labeldown, size = size.normal, location=location.abovebar, color = #FF5733, transp = 0)