Strategi DEC
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi DEC Relay adalah strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kehabisan indikator DEC Relay, untuk menilai kapan tren pasar akan berbalik. Ketika muncul bentuk kehabisan DEC Relay utama, lakukan lebih banyak; Ketika muncul bentuk kehabisan DEC Relay sekunder, lakukan kosong. Strategi ini terutama berlaku untuk perdagangan garis panjang menengah.
Prinsip Strategi
Indikator DEC Rayleigh digunakan untuk mengidentifikasi titik ekstrim lokal dari harga. Dengan mengevaluasi hubungan antara harga penutupan dan harga pembukaan dari garis K dalam garis rayleigh, dapat dipastikan bahwa titik tersebut adalah titik ekstrim potensial.
Logika inti dari strategi ini adalah:
Hitung indikator DEC rel utama ((maj), parameternya adalah bar count ((maj_qual) dan mencari kisaran ((maj_len) }}.
Ketika DEC relay utama terus menerus menembus garis K maj_qual, dan nilai tertinggi dari garis K ini melebihi nilai tertinggi dari garis K maj_len sebelumnya, maka dianggap sebagai DEC relay utama kehabisan ke atas, menghasilkan sinyal ganda.
Hitung indikator DEC lare kedua ((min), parameternya adalah bar count ((min_qual) dan mencari kisaran ((min_len) }}.
Ketika DEC relays sekunder terus menerus menembus garis min_qual akar K ke bawah, dan harga minimum garis K ini lebih rendah dari harga minimum garis min_len akar K sebelumnya, maka DEC relays sekunder dianggap habis ke bawah, menghasilkan sinyal kosong.
Berdasarkan prinsip dari indikator Relay DEC, bentuk kehabisan menunjukkan bahwa di dekat titik tersebut mungkin ada titik ekstrim dan titik pembalikan tren, sehingga menghasilkan sinyal perdagangan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki kemampuan penilaian tren yang kuat. Indikator DEC Relay dapat secara efektif mengidentifikasi titik-titik batas lokal harga.
Dengan kombinasi parameter yang berbeda, dapat secara fleksibel beradaptasi dengan siklus yang berbeda dan lingkungan pasar.
Dapat digunakan secara terpisah dari sinyal DEC relays utama, atau dapat dikombinasikan dengan sinyal DEC relays sekunder untuk penilaian yang lebih komprehensif dan akurat.
Anda dapat mengatur berbagai parameter bar count dan mencari range untuk menyesuaikan sensitivitas strategi.
Analisis risiko
Seperti indikator lainnya, indikator Relay DEC juga dapat menunjukkan sinyal palsu dan perlu divalidasi dalam kombinasi dengan indikator lainnya.
Parameter perlu dioptimalkan untuk beradaptasi dengan siklus dan varietas yang berbeda. Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah transaksi yang sering terjadi atau kehilangan formulir.
Strategi ini didasarkan pada bentuk K-line, yang dapat melewatkan peluang dalam pergerakan harga jangka pendek.
Perlu memperhatikan bagian entitas K-line dari sinyal DEC yang menerobos rel, untuk mencegah kegagalan pembalikan tren.
Arah optimasi
Mengoptimalkan kombinasi parameter, meningkatkan fleksibilitas parameter. Parameter optimasi dinamis dapat dipertimbangkan.
Filtrasi dilakukan dengan menggunakan indikator lain, seperti indikator energi, moving average, dan lain-lain, untuk meningkatkan keandalan sinyal.
Bergabunglah dengan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Menggunakan indikator-indikator jangka pendek untuk mengambil peluang dari pergerakan harga jangka pendek.
Uji coba berbagai jenis transaksi untuk mencari lingkungan yang optimal.
Strategi pengelolaan dana yang optimal, seperti ukuran kepemilikan, pengelolaan posisi, dll.
Meringkaskan
Strategi DEC Leverage adalah strategi pelacakan tren yang lebih baik dengan menangkap bentuk ekstrim dari indikator DEC Leverage untuk menilai titik balik tren potensial. Strategi ini memiliki keuntungan dalam menilai tren pasar, tetapi perlu dioptimalkan secara mendalam, ditambah dengan penyaringan dengan indikator lain, dan manajemen risiko yang baik, untuk mendapatkan keuntungan yang stabil dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, strategi DEC Leverage memberi kita alat perdagangan lain yang berharga.
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Joy_Bangla
//@version=4
strategy("A Strategy for Leledec", shorttitle ="Leledec Strategy", overlay=true, commission_value=0.075, initial_capital=10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
maj = input(true, "Major Leledec Exhausion Bar :: Show")
min=input(false, "Minor Leledec Exhausion Bar :: Show")
leledcSrc = input(close, "Major Leledec Exhausion Bar :: Source")
maj_qual = input(6, "Major Leledec Exhausion Bar :: Bar count no")
maj_len = input(30, "Major Leledec Exhausion Bar :: Highest / Lowest")
min_qual=input(5, "Minor Leledec Exhausion Bar :: Bar count no")
min_len=input(5, "Minor Leledec Exhausion Bar :: Bar count no")
bindexSindex = input(1, "bindexSindex")
closeVal = input(4, "Close")
lele(qual, len) =>
bindex = 0
sindex = 0
bindex := nz(bindex[bindexSindex], 0)
sindex := nz(sindex[bindexSindex], 0)
ret = 0
if close > close[closeVal]
bindex := bindex + 1
bindex
if close < close[closeVal]
sindex := sindex + 1
sindex
if bindex > qual and close < open and high >= highest(high, len)
bindex := 0
ret := -1
ret
if sindex > qual and close > open and low <= lowest(low, len)
sindex := 0
ret := 1
ret
return = ret
return
major = lele(maj_qual, maj_len)
minor=lele(min_qual,min_len)
plotchar(maj ? major == -1 ? high : na : na, char='•', location=location.absolute, color=color.red, transp=0, size=size.large)
plotchar(maj ? major == 1 ? low : na : na, char='•', location=location.absolute, color=color.lime, transp=0, size=size.large)
plotchar(min ? (minor==1?high:na) : na, char='x', location=location.absolute, color=color.red, transp=0, size=size.small)
plotchar(min ? (minor==-1?low:na) : na, char='x', location=location.absolute, color=color.lime, transp=0, size=size.small)
leledecMajorBullish = major==1?low:na
leledecMajorBearish = major==-1?high:na
leledecMinorBullish = minor==1?low:na
leledecMinorBearish = minor==-1?high:na
buySignalBasedOnMajorLeledecOnly = major==1?low:na
sellSignalBasedOnMajorLeldecOnly = minor==-1?high:na
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", type = input.integer, minval = 2017, maxval = 2030)
thruMonth = input(defval = 12, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 11)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 30)
thruYear = input(defval = 2030, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 2017, maxval = 2030)
// === INPUT SHOW PLOT ===
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
if (window())
strategy.entry("buy", strategy.long, when=buySignalBasedOnMajorLeledecOnly)
strategy.entry("sell", strategy.short, when=sellSignalBasedOnMajorLeldecOnly)