Strategi Mengikuti Momentum
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator momentum, dikombinasikan dengan rata-rata bergerak, untuk mencapai tujuan melacak tren pasar. Melakukan lebih banyak ketika harga naik dengan momentum yang besar, dan mengambil posisi kosong ketika harga turun dengan momentum yang besar, termasuk dalam kategori strategi pelacakan tren.
Prinsip Strategi
Untuk menghitung momentum harga, rumus adalah: ((harga saat ini - harga sebelum N siklus) / harga sebelum N siklus
Perhitungan harga rata-rata bergerak mid, parameter adalah N periode rata-rata bergerak
Mengnormalize pengolahan nilai dinamika, memetakannya ke kisaran 0-1
Bila nilai agregat lebih besar dari 0,5 dan harga lebih tinggi dari rata-rata bergerak, lakukan lebih banyak
Ketika nilai gerak setelah konsolidasi kurang dari 0,5 dan harga lebih rendah dari rata-rata bergerak, melakukan shorting
Menggunakan mekanisme stop loss bergerak untuk mengatur posisi stop loss yang masuk akal
Ini adalah logika perdagangan dasar dari strategi tersebut. Ketika pasar berada dalam keadaan tren, harga akan terus berlanjut, sehingga menghasilkan nilai dinamis yang lebih besar. Strategi akan menilai kekuatan tren berdasarkan ukuran nilai dinamis, dan menggabungkan arah rata-rata bergerak untuk memutuskan masuk. Selain itu, pengaturan stop loss juga sangat penting, dapat mengontrol risiko secara efektif.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
Mengikuti tren pasar, potensi keuntungan yang lebih besar
Indeks momentum sensitif terhadap perubahan harga dan dapat merespons tren dengan cepat
Moving Average mengecualikan fluktuasi acak dan bekerja dengan kombinasi indikator momentum
Menggunakan strategi stop loss untuk membatasi kerugian pada transaksi individu
Logika transaksi sederhana dan jelas, mudah untuk diimplementasikan dan diukur
Parameter yang dapat disesuaikan secara fleksibel untuk menyesuaikan dengan siklus dan kondisi pasar yang berbeda
Secara keseluruhan, ini adalah strategi yang sangat cocok untuk mengikuti tren pasar, dan dalam beberapa situasi dengan arah yang jelas, kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan sangat kuat.
Analisis risiko
Meskipun memiliki banyak keuntungan, strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
Dalam situasi multi-kepala, ada risiko terjatuh kembali setelah terjatuh ke jalur, dan stop loss bergerak mungkin terdeteksi.
Dalam situasi kosong, ada risiko rebound setelah terjatuh dari rel, dan stop loss bergerak juga mungkin tertutup.
Ketika pasar bergejolak di sekitar moving average, sinyal perdagangan yang tidak perlu dihasilkan berulang kali
Parameter yang tidak disetel pada waktu yang tepat, mungkin memberikan sinyal yang salah
Strategi ini lebih bergantung pada tren dan tidak bekerja dengan baik di pasar horizontal yang bergejolak
Rasio hambatan harus dikontrol secara ketat dan amplitudo bergerak untuk mencegah hambatan terlalu kecil atau terlalu cepat untuk ditembus
Untuk menghadapi risiko-risiko ini, perlu untuk mengoptimalkan strategi stop loss, melonggarkan parameter untuk memfilter sinyal yang tidak diperlukan, menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan dengan periode yang berbeda, dan mengontrol ukuran posisi.
Arah optimasi
Ada beberapa hal lain yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan strategi ini:
Dapat menguji pengaruh berbagai parameter pada hasil pengukuran ulang, memilih kombinasi parameter yang optimal
Anda dapat menambahkan aturan perdagangan tsunami, yang dapat dihapus ketika kerugian mencapai 2N, dan dihapus ketika keuntungan mencapai 1N.
Anda dapat mengoptimalkan posisi stop loss dengan mengkombinasikan indikator volatilitas dan menyesuaikan stop loss sesuai dengan volatilitas pasar
Anda dapat menambahkan modul manajemen posisi untuk menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan faktor seperti penarikan, waktu, dan lain-lain
Berbagai metode penghitungan kinematik dapat dicoba, seperti indikator kinematik rata-rata bergerak indeks
Anda bisa masuk ke dalam filter grafik candlestick untuk menyaring beberapa sinyal trading yang kasar.
Anda dapat mencoba algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter, memilih fitur, dan sebagainya.
Dalam hal ini, ada beberapa pengalaman manual yang dapat diperkenalkan untuk membantu pengambilan keputusan strategis di titik-titik penting.
Dengan cara di atas, dapat diharapkan untuk lebih meningkatkan stabilitas, adaptasi dan SUFFIX dari strategi. Namun, setiap optimasi memerlukan verifikasi statistik yang ketat untuk menghindari optimasi berlebihan.
Meringkaskan
Strategi pelacakan momentum adalah strategi tren yang sederhana dan praktis. Strategi ini dapat menangkap tren pasar dengan tajam dan mendapatkan keuntungan besar dalam mengejar penurunan. Tetapi juga perlu berhati-hati untuk menghindari kurva pengembalian yang terlalu indah, mengendalikan risiko dengan ketat, dan menjaga stabilitas strategi.
/*backtest
start: 2023-11-02 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Momentum Strategy, rev.2", overlay=true)
//
// Data
//
src = input(close)
lookback = input(20)
cscheme=input(1, title="Bar color scheme", options=[1,2])
//
// Functions
//
momentum(ts, p) => (ts - ts[p]) / ts[p]
normalize(src, len) =>
hi = highest(src, len)
lo = lowest(src, len)
res = (src - lo)/(hi - lo)
//
// Main
//
price = close
mid = sma(src, lookback)
mom = normalize(momentum(price, lookback),100)
//
// Bar Colors
//
clr1 = cscheme==1?black: red
clr2 = cscheme==1?white: green
barcolor(close < open ? clr1 : clr2)
//
// Strategy
//
if (mom > .5 and price > mid )
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom < .5 and price < mid )
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)