Rata-rata Amplop Reversi Rata-rata Gerak Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-04 16:12:39
Tag:

Gambaran umum

Strategi Rata-rata Gerak Amplop Reversi Mean adalah strategi perdagangan reversi rata-rata berdasarkan rata-rata gerak. Strategi ini menggunakan Rata-rata Gerak Eksponensial Ganda (DEMA) sebagai perhitungan dasar dan menambahkan beberapa amplop di atas dan di bawahnya. Ketika harga menyentuh pita amplop, ia membuka posisi panjang atau pendek berdasarkan arah. Ketika harga regresi ke rata-rata gerak, ia menutup semua posisi.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan Double Exponential Moving Average (DEMA) sebagai indikator dasar, yang merupakan rata-rata bergerak yang lebih sensitif terhadap perubahan harga baru-baru ini. Di atas dan di bawah DEMA, beberapa band harga ditambahkan untuk membentuk zona amplop. Rentang amplop ditetapkan oleh pengguna, dengan interval persentase tetap di antara setiap band.

Ketika harga naik dan mendekati band amplop atas, strategi membuka posisi pendek. Ketika harga turun dan mencapai band amplop bawah, itu membuka posisi panjang. Ini menambahkan posisi baru setiap kali band harga baru disentuh. Ketika harga regresi dekat dengan moving average, semua posisi ditutup.

Dengan menangkap fluktuasi harga yang berlebihan dengan band amplop dan mendapatkan keuntungan dari pembalikan, strategi ini bertujuan untuk membeli rendah dan menjual tinggi.

Keuntungan

Menggunakan Double Exponential Moving Average, yang sensitif terhadap perubahan harga jangka pendek untuk menangkap pembalikan tren.
Band amplop di sekitar rata-rata bergerak dapat dengan akurat menangkap pembalikan harga.
Membuka posisi dalam batch, sepenuhnya memanfaatkan efisiensi modal.
Cepat beralih arah setelah keuntungan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar.
Parameter dapat dioptimalkan secara bebas.

Risiko

Tidak bisa mendapatkan keuntungan dari pasar yang sangat tren.
Parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan berlebihan.
Membutuhkan pasar yang relatif stabil, tidak cocok untuk lingkungan yang sangat volatile.
Amplop yang terlalu sempit dapat mencegah masuk posisi.

Risiko dapat dikurangi dengan memperluas rentang amplop dengan tepat untuk meningkatkan sensitivitas dan menyesuaikan panjang rata-rata bergerak agar sesuai dengan siklus pasar yang berbeda.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Uji algoritma moving average yang berbeda.
Sesuaikan parameter panjang rata-rata bergerak untuk lebih beradaptasi dengan fluktuasi jangka pendek.
Mengoptimalkan parameter amplop dengan menguji pengaturan persentase yang berbeda.
Tambahkan metode stop loss seperti trailing stop loss untuk membatasi kerugian perdagangan tunggal.
Tambahkan kondisi penyaringan dengan indikator lain untuk menghindari entri yang tidak valid di pasar irasional.

Kesimpulan

Strategi rata-rata bergerak amplop reversi rata-rata secara efektif menangkap peluang reversi rata-rata dengan membangun saluran harga di sekitar rata-rata bergerak. Ini dapat fleksibel disesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda melalui penyesuaian parameter. Dengan biaya transaksi yang relatif rendah dan pengembalian yang tinggi, ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang direkomendasikan.

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Mean Reversion - Envelope Strategy", overlay=true )

// ----------------------- DESCRIPTION -----------------------
// THIS SCRIPT IS A MEAN REVERSION SYSTEM THAT USES A MOVING AVERAGE AS BASE CALCULATION AND A % OF THIS MOVING AVERAGE TO CALCULATE THE ENVELOPE
// BY DEFAULT, THE SYSTEM WILL PLACE LONG ORDERS ON THE MOVING AVERAGE -5% PER ENVELOPE COUNT (5%, 10% AND SO ON...)
// YOU CAN ENABLE THE SHORT ORDERS THAT WILL FOLLOW THE SAME LOGIC ON THE OPPOSITE SIDE
// THE SYSTEM WILL CLOSE EVERY ONGOING TRADE WHEN THE PRICE RETURNS TO THE MEAN

// ---------------------------------------------
// ---------------- SETTINGS -------------------
src = input(close, "Moving Average Source", group = "Moving Average")
ma_window = input.int(5, "Moving Average Window", step = 1, group = "Moving Average")
ma_type = input.string('4. DEMA', "Moving Average Type", options=['1. SMA', '2. EMA', '3. RMA', '4. DEMA'], group = "Moving Average")
enveloppe_step = input.float(0.05, "Delta Per Enveloppe", step = 0.01, group = "Envelope")
envelope_count = input.int(5, "Envelope count", options = [1, 2, 3, 4, 5], group = "Envelope")
use_longs = input.bool(true, 'Use Long Orders ?', group = "Orders") 
use_short = input.bool(false, 'Use Short Orders ?', group = "Orders")


// ---------------------------------------------
// -------------- INDICATORS -------------------
ma_funct() =>
    if(ma_type == '1. SMA') 
        ta.sma(src, ma_window)
    if(ma_type == '2. EMA') 
        ta.ema(src, ma_window)
    if(ma_type == '3. RMA') 
        ta.rma(src, ma_window)
    if(ma_type == '4. DEMA') 
        2 * ta.ema(src, ma_window) - ta.ema(ta.ema(src, ma_window), ma_window)

ma_base = ma_funct()

ma_high_1 = envelope_count > 0 ? ma_base * (1 + enveloppe_step) : na
ma_high_2 = envelope_count > 1 ? ma_base * (1 + enveloppe_step * 2) : na
ma_high_3 = envelope_count > 2 ? ma_base * (1 + enveloppe_step * 3) : na
ma_high_4 = envelope_count > 3 ? ma_base * (1 + enveloppe_step * 4) : na
ma_high_5 = envelope_count > 4 ? ma_base * (1 + enveloppe_step * 5) : na

ma_low_1 = envelope_count > 0 ? ma_base * (1 - enveloppe_step) : na
ma_low_2 = envelope_count > 0 ? ma_base * (1 - enveloppe_step * 2) : na
ma_low_3 = envelope_count > 0 ? ma_base * (1 - enveloppe_step * 3) : na
ma_low_4 = envelope_count > 0 ? ma_base * (1 - enveloppe_step * 4) : na
ma_low_5 = envelope_count > 0 ? ma_base * (1 - enveloppe_step * 5) : na


// ---------------------------------------------
// --------------- STRATEGY --------------------
if use_longs
    if envelope_count > 0 and strategy.opentrades < 1
        strategy.entry('long 1', strategy.long, limit=ma_low_1, qty=(strategy.equity / ma_low_1) * (1 / envelope_count))
    if envelope_count > 1 and strategy.opentrades < 2
        strategy.entry('long 2', strategy.long, limit=ma_low_2, qty=(strategy.equity / ma_low_2) * (1 / envelope_count))
    if envelope_count > 2 and strategy.opentrades < 3
        strategy.entry('long 3', strategy.long, limit=ma_low_3, qty=(strategy.equity / ma_low_3) * (1 / envelope_count))
    if envelope_count > 3 and strategy.opentrades < 4
        strategy.entry('long 4', strategy.long, limit=ma_low_4, qty=(strategy.equity / ma_low_4) * (1 / envelope_count))
    if envelope_count > 4 and strategy.opentrades < 5
        strategy.entry('long 5', strategy.long, limit=ma_low_5, qty=(strategy.equity / ma_low_5) * (1 / envelope_count))


if use_short
    if envelope_count > 0 and strategy.opentrades < 1
        strategy.entry('short 1', strategy.short, limit=ma_high_1, qty=(strategy.equity / ma_high_1) * (1 / envelope_count))
    if envelope_count > 1 and strategy.opentrades < 2
        strategy.entry('short 2', strategy.short, limit=ma_high_2, qty=(strategy.equity / ma_high_2) * (1 / envelope_count))
    if envelope_count > 2 and strategy.opentrades < 3
        strategy.entry('short 3', strategy.short, limit=ma_high_3, qty=(strategy.equity / ma_high_3) * (1 / envelope_count))
    if envelope_count > 3 and strategy.opentrades < 4
        strategy.entry('short 4', strategy.short, limit=ma_high_4, qty=(strategy.equity / ma_high_4) * (1 / envelope_count))
    if envelope_count > 4 and strategy.opentrades < 5
        strategy.entry('short 5', strategy.short, limit=ma_high_5, qty=(strategy.equity / ma_high_5) * (1 / envelope_count))

strategy.exit('close', limit=ma_base)


// ---------------------------------------------
// ------------------ PLOT ---------------------
ma_base_plot = plot(ma_base, title = "Base MA", color = color.orange, linewidth = 3, offset = 1)

ma_high_1_plot = plot(ma_high_1, title = "MA high 1", color = color.red, offset = 1)
ma_high_2_plot = plot(ma_high_2, title = "MA high 2", color = color.red, offset = 1)
ma_high_3_plot = plot(ma_high_3, title = "MA high 3", color = color.red, offset = 1)
ma_high_4_plot = plot(ma_high_4, title = "MA high 4", color = color.red, offset = 1)
ma_high_5_plot = plot(ma_high_5, title = "MA high 5", color = color.red, offset = 1)

ma_low_1_plot = plot(ma_low_1, title = "MA low 1", color = color.green, offset = 1)
ma_low_2_plot = plot(ma_low_2, title = "MA low 2", color = color.green, offset = 1)
ma_low_3_plot = plot(ma_low_3, title = "MA low 3", color = color.green, offset = 1)
ma_low_4_plot = plot(ma_low_4, title = "MA low 4", color = color.green, offset = 1)
ma_low_5_plot = plot(ma_low_5, title = "MA low 5", color = color.green, offset = 1)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi