Strategi perdagangan kuantitatif multi-indikator

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-05 10:29:20
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini mengintegrasikan rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif (RSI) dan divergensi konvergensi rata-rata bergerak (MACD), tiga indikator teknis utama, untuk secara otomatis membuka dan menutup posisi panjang dan pendek.

Logika Strategi

Strategi ini terutama menilai arah tren dengan membandingkan dua rata-rata bergerak, dan menggabungkan indikator RSI untuk menghindari kesempatan pembalikan yang hilang. Secara khusus, strategi ini menggunakan EMA atau SMA untuk menghitung garis cepat dan garis lambat. Garis cepat yang melintasi garis lambat adalah sinyal beli, dan garis cepat yang melintasi di bawah adalah sinyal jual. Untuk menyaring terobosan palsu, strategi ini juga menetapkan logika indikator RSI, hanya ketika indikator RSI juga memenuhi kondisi, sinyal perdagangan akan dipicu.

Selain itu, indikator MACD juga terintegrasi ke dalam strategi untuk keputusan perdagangan. Ketika perbedaan antara indikator MACD melintasi di atas sumbu 0, itu adalah sinyal beli, dan ketika melintasi di bawah, itu adalah sinyal jual. Ini dapat membantu menilai apakah tren telah terbalik untuk menghindari sinyal yang salah pada titik infleksi.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah mengintegrasikan beberapa indikator untuk menyaring sinyal, yang dapat secara efektif mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan kualitas sinyal.

Garis cepat dan lambat dikombinasikan dengan indikator RSI dapat menghindari terobosan palsu yang disebabkan oleh penggunaan rata-rata bergerak tunggal.
Integrasi indikator MACD dapat menilai apakah tren telah berbalik sebelum waktunya untuk menghindari sinyal yang salah pada titik balik.
Memilih antara EMA dan SMA memungkinkan untuk memilih indikator yang lebih cocok untuk karakteristik pasar yang berbeda.
Memilih skema pengelolaan uang memungkinkan untuk mengontrol ukuran pesanan tunggal untuk mengontrol risiko secara efektif.
Mendukung stop loss dan take profit memungkinkan penguncian keuntungan dan menghindari kerugian yang membesar.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini meliputi:

Optimasi parameter yang tidak benar dapat menyebabkan kinerja strategi yang buruk. Perlu menghabiskan waktu untuk menguji kombinasi parameter yang berbeda.
Kemungkinan indikator yang mengeluarkan sinyal yang salah masih ada. Ketika ketiga indikator mengeluarkan sinyal yang salah pada saat yang sama, itu akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Kinerja satu simbol tidak stabil, perlu diperluas ke varietas lain.
Datenicht zureichen, Strategie effekt wird in der Zukunft abnehmen (Strategi ini akan mempengaruhi masa depan).

Arahan Optimasi

Aspek utama untuk mengoptimalkan strategi ini meliputi:

Uji kombinasi parameter indikator yang berbeda untuk menemukan parameter yang optimal.
Meningkatkan trailing stop dalam mekanisme stop loss. Setelah harga berjalan jarak tertentu, ia dapat trailing stop untuk mengunci keuntungan.
Meningkatkan indikator penilaian untuk tren utama untuk menghindari perdagangan melawan tren.
Lihat Modul Manajemen Uang untuk Manajemen Risiko yang Lebih Baik.
Lihatlah Filter untuk Faktor Dasar seperti Berita ini.

Ringkasan

Strategi ini mewujudkan pencarian dan penyaringan posisi panjang dan pendek dengan mengintegrasikan beberapa indikator teknis seperti moving average, RSI dan MACD. Keuntungannya adalah dapat secara efektif menyaring sinyal palsu dan meningkatkan kualitas sinyal. Kelemahan utama adalah pemilihan parameter dan kemungkinan indikator yang mengeluarkan sinyal yang salah masih ada. Arah optimasi masa depan termasuk optimasi parameter, optimasi stop loss, penyaringan tren, dll. Secara keseluruhan, strategi ini efektif sebagai kerangka strategi multi-indikator, dan membutuhkan optimasi dan verifikasi lebih lanjut ke depan.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fikira
//@version=4
strategy("Strategy Tester EMA-SMA-RSI-MACD", shorttitle="Strat-test", overlay=true, max_bars_back=5000, 
 default_qty_type= strategy.percent_of_equity, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false, 
 pyramiding=0, default_qty_value=100, initial_capital=100)

Tiny     = "Tiny"
Small    = "Small"
Normal   = "Normal"
Large    = "Large"

cl      = "close" , op  = "open" , hi  = "high" , lo  = "low"
c4      = "ohlc4" , c3  = "hlc3" , hl  = "hl2"

co      = "(E)MA 1 > (E)MA 2" 
cu      = "(E)MA 3 < (E)MA 4"

co_HTF  = "(E)MA 1 (HTF) > (E)MA 2 (HTF)" 
cu_HTF  = "(E)MA 3 (HTF) < (E)MA 4 (HTF)"

L_S     = "Long & Short"                , _L_  = "Long Only"                , _S_ = "Short Only"

cla     = "Close above (E)MA 1"         
clu     = "Close under (E)MA 3"

cla_HTF = "Close above (E)MA 1 (HTF)"
clu_HTF = "Close under (E)MA 3 (HTF)"

rsi     = "RSI strategy"

none    = "NONE"
mch     = "macd > signal"               , mcl     = "macd < signal"
mch0    = "macd > 0"                    , mcl0    = "macd < 0"
sgh0    = "signal > 0"                  , sgl0    = "signal < 0"

mch_HTF = "macd (HTF) > signal (HTF)"   , mcl_HTF = "macd (HTF) < signal (HTF)"
mch0HTF = "macd (HTF) > 0"              , mcl0HTF = "macd (HTF) < 0"
sgh0HTF = "signal (HTF) > 0"            , sgl0HTF = "signal (HTF) < 0"

EMA     = "EMA"                         , SMA = "SMA"       

s       = input(cl,   "Source" , options=[cl, op, hi, lo, c4, c3, hl])

src     =
 s  == cl ? close :
 s  == op ? open  :
 s  == hi ? high  :
 s  == lo ? low   :
 s  == c4 ? ohlc4 :
 s  == c3 ? hlc3  : 
 s  == hl ? hl2   :
 close

__1_    = input(false, ">=< >=< [STRATEGIES] >=< >=<")

Type    = input(_L_,  "Type Strategy", options=[L_S, _L_, _S_])

_1a_    = input(false, ">=< >=< [BUY/LONG] >=< >=<")

ENT     = input(co,   "Pick your poison:", options=[co, cla, rsi, mch, mch0, sgh0])
EH      = input(0,    " if RSI >")
EL      = input(100,  " if RSI <")
EH_HTF  = input(0,    " if RSI (HTF) >")
EL_HTF  = input(100,  " if RSI (HTF) <")

EX      = input(none, " Extra argument", options=[none, mch, mch0, sgh0])
EX2     = input(none, " Second argument", options=[none, mch_HTF, mch0HTF, sgh0HTF, co_HTF, cla_HTF])

_1b_    = input(false, ">=< [(E)MA settings (Buy/Long)] >=<")

ma1     = input(SMA,  "  (E)MA 1", options=[EMA, SMA])
len1    = input(50,   "     Length"  )
ma2     = input(SMA,  "  (E)MA 2", options=[EMA, SMA])
len2    = input(100,  "     Length"  )
ma1HTF  = input(SMA,  "  (E)MA 1 - HTF", options=[EMA, SMA])
len1HTF = input(50,   "     Length"  )
ma2HTF  = input(SMA,  "  (E)MA 2 - HTF", options=[EMA, SMA])
len2HTF = input(100,  "     Length"  )

_2a_    = input(false, ">=< >=< [SELL/SHORT] >=< >=<")

CLO     = input(cu,   "Pick your poison:", options=[cu, clu, rsi, mcl, mcl0, sgl0])
CH      = input(0,    " if RSI >")
CL      = input(100,  " if RSI <")
CH_HTF  = input(0,    " if RSI (HTF) >")
CL_HTF  = input(100,  " if RSI (HTF) <")

CX      = input(none, " Extra argument", options=[none, mcl, mcl0, sgl0])
CX2     = input(none, " Second argument", options=[none, mcl_HTF, mcl0HTF, sgl0HTF, cu_HTF, clu_HTF])

_2b_    = input(false, ">=< [(E)MA settings (Sell/Short)] >=<")

ma3     = input(SMA,  "  (E)MA 3", options=[EMA, SMA])
len3    = input(50,   "     Length"  )
ma4     = input(SMA,  "  (E)MA 4", options=[EMA, SMA])
len4    = input(100,  "     Length"  )
ma3HTF  = input(SMA,  "  (E)MA 3 - HTF", options=[EMA, SMA])
len3HTF = input(50,   "     Length"  )
ma4HTF  = input(SMA,  "  (E)MA 4 - HTF", options=[EMA, SMA])
len4HTF = input(100,  "     Length"  )

__3_    = input(false, ">=< >=< [RSI]  >=< >=< >=<")

ler     = input(20 , "  RSI Length")

__4_    = input(false, ">=< >=< [MACD] >=< >=< >=<")

fst     = input(12, "  Fast Length")
slw     = input(26, "  Slow Length")
sgn     = input(9 , "  Signal Smoothing")
sma_source = input(false, "Simple MA(Oscillator)")
sma_signal = input(false, "Simple MA(Signal Line)")

__5_    = input(false, ">=< >=< [HTF settings] >=< >=<")

MA_HTF  = input("D", "  (E)MA HTF", type = input.resolution)
RSI_HTF = input("D", "  RSI HTF"  , type = input.resolution)
MACD_HTF= input("D", "  MACD HTF" , type = input.resolution)

__6_    = input(false, ">=< >=< [SL/TP] >=< >=< >=<")

sl      = input(false, "Stop Loss?")
SL      = input(10.0, title="  Stop Loss %"  ) / 100
tp      = input(false, "Take Profit?")
TP      = input(20.0, title="  Take Profit %") / 100
 
SL_     = strategy.position_avg_price * (1 - SL)
TP_     = strategy.position_avg_price * (1 + TP)

// Limitation in time
// (= inspired from a script of "Che_Trader")

xox     = input(false, ">=< >=< [TIME] >=< >=< >=<")

ystr1   = input(2010, "  Since Year" )
ystp1   = input(2099, "  Till Year"  )
mstr1   = input(1   , "  Since Month")
mstp1   = input(12  , "  Till Month" )
dstr1   = input(1   , "  Since Day"  )
dstp1   = input(31  , "  Till Day"   )
 
_Str1   = timestamp(ystr1, mstr1, dstr1,  1,  1)
Stp1_   = timestamp(ystp1, mstp1, dstp1, 23, 59)

TIME    = time >= _Str1 and time <= Stp1_ ? true : false

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_1      = 
 ma1 == SMA ? sma(src, len1) : 
 ma1 == EMA ? ema(src, len1) : 
 na
_2      = 
 ma2 == SMA ? sma(src, len2) :
 ma2 == EMA ? ema(src, len2) :
 na
_3      = 
 ma3 == SMA ? sma(src, len3) :
 ma3 == EMA ? ema(src, len3) :
 na
_4      = 
 ma4 == SMA ? sma(src, len4) :
 ma4 == EMA ? ema(src, len4) :
 na

_1b  = 
 ma1HTF == SMA ? sma(src, len1HTF) :
 ma1HTF == EMA ? ema(src, len1HTF) :
 na
_2b  = 
 ma2HTF == SMA ? sma(src, len2HTF) :
 ma2HTF == EMA ? ema(src, len2HTF) :
 na
_3b  = 
 ma3HTF == SMA ? sma(src, len3HTF) :
 ma3HTF == EMA ? ema(src, len3HTF) :
 na
_4b  = 
 ma4HTF == SMA ? sma(src, len4HTF) :
 ma4HTF == EMA ? ema(src, len4HTF) :
 na

_1_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  _1b)
_2_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  _2b)
_3_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  _3b)
_4_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  _4b)
cl_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  close)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

plot(ENT == co or ENT == cla ? _1 : na            , title="(E)MA 1", color=color.lime                           )
plot(ENT == co               ? _2 : na            , title="(E)MA 2", color=color.red                            )
plot(CLO == cu or CLO == clu ? _3 : na            , title="(E)MA 3", color= _3 == _1 ? color.lime : color.yellow)
plot(CLO == cu               ? _4 : na            , title="(E)MA 4", color= _4 == _2 ? color.red  : color.blue  )
plot(EX2 == co_HTF or EX2 == cla_HTF ? _1_HTF : na, title="(E)MA 1 HTF", color=color.lime, linewidth=2, transp=50)
plot(EX2 == co_HTF                   ? _2_HTF : na, title="(E)MA 2 HTF", color=color.red , linewidth=2, transp=50)
plot(CX2 == cu_HTF or CX2 == clu_HTF ? _3_HTF : na, title="(E)MA 3 HTF", color= _3_HTF == _1_HTF ? color.lime : color.yellow, linewidth=2, transp=50)
plot(CX2 == cu_HTF                   ? _4_HTF : na, title="(E)MA 4 HTF", color= _4_HTF == _2_HTF ? color.red  : color.blue  , linewidth=2, transp=50)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// RSI

rsi_       = rsi(src, ler)
rsi_HTF    = security(syminfo.tickerid, RSI_HTF,  rsi_)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// MACD

fast_ma    = sma_source ? sma(src, fst) : ema(src, fst)
slow_ma    = sma_source ? sma(src, slw) : ema(src, slw)
macd       = fast_ma - slow_ma
signal     = sma_signal ? sma(macd, sgn) : ema(macd, sgn)
hist       = macd - signal

macd_HTF   = security(syminfo.tickerid, MACD_HTF, macd  )
signal_HTF = security(syminfo.tickerid, MACD_HTF, signal)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

extra = 
 EX  == none    ? true                   :
 EX  == mch     ? macd >  signal         :
 EX  == mch0    ? macd >  0              :
 EX  == sgh0    ? signal >  0            :
 false

cxtra = 
 CX  == none    ? true                   :
 CX  == mcl     ? macd <= signal         :
 CX  == mcl0    ? macd <= 0              :
 CX  == sgl0    ? signal <= 0            :
 false

EXTRA = 
 EX2 == none    ? true                   :
 EX2 == mch_HTF ? macd_HTF >  signal_HTF :
 EX2 == mch0HTF ? macd_HTF >  0          :
 EX2 == sgh0HTF ? signal_HTF >  0        :
 EX2 == co_HTF  ? _1_HTF >  _2_HTF       :
 EX2 == cla_HTF ? cl_HTF >  _1_HTF       : 
 false
 
CXTRA =
 CX2 == none    ? true                   :
 CX2 == mcl_HTF ? macd_HTF <= signal_HTF :
 CX2 == mcl0HTF ? macd_HTF <= 0          :
 CX2 == sgl0HTF ? signal_HTF <= 0        :
 CX2 == cu_HTF  ? _3_HTF <= _4_HTF       :
 CX2 == clu_HTF ? cl_HTF <= _3_HTF       : 
 false

RSI = rsi_ > EH and rsi_ <= EL and rsi_HTF > EH_HTF and rsi_HTF <= EL_HTF

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BUY = 
 ENT == co    and TIME and extra and EXTRA and RSI ? _1 > _2        : 
 ENT == cla   and TIME and extra and EXTRA and RSI ? src > _1       : 
 ENT == rsi   and TIME and extra and EXTRA         ? RSI            : 
 ENT == mch   and TIME and extra and EXTRA and RSI ? macd > signal  : 
 ENT == mch0  and TIME and extra and EXTRA and RSI ? macd > 0       : 
 ENT == sgh0  and TIME and extra and EXTRA and RSI ? signal > 0     : 
 na

SELL = 
 CLO == cu    and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? _3 <= _4       : 
 CLO == clu   and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? src <= _3      : 
 CLO == rsi   and TIME and cxtra and CXTRA         ? RSI            :
 CLO == mcl   and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? macd <= signal : 
 CLO == mcl0  and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? macd <= 0      : 
 CLO == sgl0  and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? signal <= 0    : 
 na

if BUY
    if (Type == _S_)
        strategy.close("[S]")
    else
        strategy.entry("[B]", strategy.long)

if SELL
    if (Type == _L_)
        strategy.close("[B]")
    else
        strategy.entry("[S]", strategy.short)

strategy.exit("[SL/TP]", "[B]", stop= sl ? SL_ : na, limit= tp ? TP_ : na)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi