Strategi Perdagangan RSI Alligator
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan ikan RSI adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan kombinasi garis rata-rata ganda dari indeks yang relatif kuat (RSI) untuk menilai tren pasar dan mengirimkan sinyal perdagangan. Strategi ini mengambil contoh dari prinsip penangkapan ikan hiu, yang melakukan perdagangan ketika garis RSI pendek melintasi garis RSI panjang.
Prinsip Strategi
Strategi perdagangan ikan RSI menggunakan tiga garis rata-rata RSI pada saat yang sama pada hari ke-5, ke-13 dan ke-34. Di antaranya, garis RSI pada hari ke-5 disebut garis gigi gigi, garis ke-13 disebut garis gigi gigi bibir, dan garis ke-34 disebut garis gigi bibir pipi bawah.
Kunci dari strategi perdagangan adalah menangkap persimpangan garis RSI jangka pendek dengan garis RSI jangka panjang untuk menilai hubungan antara tren jangka pendek dan tren jangka panjang di pasar, mencari peluang untuk membalikkannya. Ketika garis RSI jangka pendek melintasi garis RSI jangka panjang, ini menunjukkan bahwa harga jangka pendek telah berbalik, yang merupakan posisi yang berlawanan, yang dapat mengambil keuntungan dari pembalikan tren jangka panjang yang akan datang.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi perdagangan ikan RSI memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Menangkap Pembalikan Pasar, Profit from Trend Reversals
- Menggunakan sinyal konfirmasi garis rata-rata RSI ganda, avoid false signals
- Logika transaksi yang mudah dipahami, mudah dipahami dan diterapkan
- Parameter yang dapat disesuaikan, adjustable parameters
- Adaptasi untuk berbagai pasar dan jangka waktu, works on various markets and timeframes
Analisis risiko
Strategi perdagangan ikan RSI juga memiliki risiko berikut:
- Prone to false signals, rentan terhadap sinyal palsu
- Struggles during range-bound markets, tidak dapat disaring
- Penarikan bisa lebih besar, drawdowns yang berpotensi besar
- Pengaturan parameter yang memakan waktu
- Sering berdagang, berpotensi overtrading
Risiko ini dapat diatasi dengan kombinasi indikator lain, parameter optimasi, dan penyesuaian ukuran kepemilikan yang sesuai.
Arah optimasi strategi
Strategi perdagangan RSI bisa dioptimalkan dengan beberapa cara:
- Kombinasi dengan indikator teknis lainnya, seperti pita Brin, bentuk K-line, dan lain-lain, untuk memfilter sinyal yang salah
- Optimalkan parameter RSI untuk menemukan kombinasi parameter rata-rata yang optimal
- Adaptasi ukuran posisi dan posisi stop loss sesuai dengan kondisi pasar
- Pengujian efek parameter dari berbagai jenis transaksi dan periode waktu
- Menambahkan algoritma pembelajaran mesin, optimasi parameter real-time
Meringkaskan
Strategi perdagangan ikan RSI menggunakan crossover rata-rata RSI ganda untuk menangkap peluang reversal pasar. Ini sederhana dan praktis, cocok untuk perdagangan otomatis, tetapi juga memiliki kekurangan tertentu. Strategi ini dapat diperkuat dengan pengoptimalan parameter dan kombinasi indikator, menjadikannya strategi perdagangan algoritmik yang menguntungkan secara stabil.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI Alligator", overlay=false)
jaws = rsi(close, 34)
teeth = rsi(close, 5)
lips = rsi(close, 13)
plot(jaws, color=blue, title="Jaw")
plot(teeth, color=green, title="Teeth")
plot(lips, color=red, title="Lips")
longCondition = crossover(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) > rsi(close, 34))
longCondition1 = crossover(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) > rsi(close, 34))
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longCondition1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) < rsi(close, 34))
shortCondition1 = crossunder(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) < rsi(close, 34))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)