1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Alligator RSI

Strategi Perdagangan Alligator RSI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-07 15:46:57
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi perdagangan Alligator RSI adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan kombinasi dari beberapa rata-rata bergerak Relative Strength Index (RSI) untuk menentukan tren pasar dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Strategi trading Alligator RSI menggunakan tiga garis RSI - 5 periode, 13 periode dan 34 periode. Garis RSI 5 periode disebut garis Teeth, garis 13 periode garis Lips dan garis 34 periode garis Jaw. Ketika garis Teeth atau Lips melintasi garis Jaw, sinyal panjang dihasilkan. Ketika garis Teeth atau Lips melintasi di bawah garis Jaw, sinyal pendek dipicu.

Kuncinya terletak pada menangkap persilangan antara garis RSI jangka pendek dan jangka panjang untuk mengukur hubungan antara tren jangka pendek dan jangka panjang, dan mengidentifikasi peluang pembalikan.

Analisis Keuntungan

Strategi perdagangan Alligator RSI memiliki keuntungan berikut:

  1. Menangkap pembalikan pasar, keuntungan dari pembalikan tren
  2. Multiple RSI MAs mengkonfirmasi sinyal, menghindari sinyal palsu
  3. Logika yang sederhana dan mudah dimengerti, mudah dimengerti dan diterapkan
  4. Parameter yang dapat diatur, parameter yang dapat diatur
  5. Berlaku di berbagai pasar dan jangka waktu, pekerjaan di berbagai pasar dan jangka waktu

Analisis Risiko

Strategi perdagangan Alligator RSI juga memiliki risiko berikut:

  1. Kemungkinan sinyal palsu, kemungkinan sinyal palsu
  2. Perjuangan selama pasar yang terikat rentang, perjuangan selama pasar yang terikat rentang
  3. Potensi besar penarikan, potensi besar penarikan
  4. Pengaturan parameter yang memakan waktu, pengaturan parameter yang memakan waktu
  5. Potensi overtrading, potensi overtrading

Risiko ini dapat dikurangi dengan menggabungkan indikator tambahan, mengoptimalkan parameter dan menyesuaikan ukuran posisi dengan tepat.

Arahan Optimasi

Strategi perdagangan Alligator RSI dapat dioptimalkan dengan cara berikut:

  1. Menggabungkan indikator teknis lainnya seperti Bollinger Bands, pola candlestick untuk menyaring sinyal palsu
  2. Mengoptimalkan parameter RSI untuk menemukan kombinasi parameter MA terbaik
  3. Sesuaikan ukuran posisi dan stop loss berdasarkan kondisi pasar
  4. Efektivitas parameter pengujian di berbagai produk dan kerangka waktu
  5. Mengintegrasikan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara dinamis

Kesimpulan

Strategi trading Alligator RSI menggunakan RSI MA crosses untuk menangkap peluang pembalikan pasar. Ini sederhana, dapat digunakan untuk perdagangan algo tetapi memiliki beberapa kekurangan. Optimasi parameter dan kombinasi indikator dapat meningkatkan strategi ini untuk menjadikannya strategi trading algoritmik yang menguntungkan secara stabil.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("RSI Alligator", overlay=false)

jaws = rsi(close, 34)
teeth = rsi(close, 5)
lips = rsi(close, 13)
plot(jaws, color=blue, title="Jaw")
plot(teeth, color=green, title="Teeth")
plot(lips, color=red, title="Lips")



longCondition = crossover(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) > rsi(close, 34))
longCondition1 = crossover(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) > rsi(close, 34))
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (longCondition1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = crossunder(rsi(close, 13), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 5) < rsi(close, 34))
shortCondition1 = crossunder(rsi(close, 5), rsi(close, 34)) and (rsi(close, 13) < rsi(close, 34))
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (shortCondition1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
    // === BACKTESTING: EXIT strategy ===
sl_inp = input(10, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(90, title='Take Profit %', type=float)/100

stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)

strategy.exit("Stop Loss/Profit", "Long", stop=stop_level, limit=take_level)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi