Strategi Momentum Sederhana Berdasarkan SMA, EMA dan Volume
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi intraday yang sederhana dan tidak kosong. Ini menggunakan SMA, EMA, dan volume transaksi untuk mencoba memasuki pasar pada waktu terbaik ketika harga dan momentum naik bersamaan.
Prinsip Strategi
Logika generasi sinyal Einty perdagangan strategi ini adalah: sinyal entri dihasilkan pada saat indikator SMA lebih tinggi dari indikator EMA dan 3 garis K berturut-turut atau 4 garis K berturut-turut membentuk tren naik, dan harga terendah di garis K tengah lebih tinggi dari harga bukaan garis K yang mulai naik.
Logika yang digunakan untuk menghasilkan sinyal Exit adalah: Ketika indikator SMA melewati tanda EMA maka akan dihasilkan sinyal Exit.
Strategi ini hanya melakukan overhead, bukan overhead. Logika Entry dan Exit memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tren kenaikan yang berkelanjutan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Logika strategi sederhana, mudah dipahami dan diterapkan;
Fleksibilitas dalam penyesuaian parameter menggunakan indikator teknis yang umum digunakan seperti SMA, EMA, dan volume transaksi;
Ada beberapa kemampuan untuk mengidentifikasi tren kenaikan harga yang berkelanjutan, dan mengambil bagian dari peluang dalam tren tersebut.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
Tidak dapat mengidentifikasi pasar yang sedang turun atau bertolak belakang, yang dapat menyebabkan penurunan yang lebih besar;
Tidak dapat memanfaatkan peluang kosong, tidak dapat melindungi diri dari tren resesi, dan mungkin kehilangan peluang keuntungan yang lebih baik;
Indikator volume transaksi tidak efektif untuk data frekuensi tinggi, parameter perlu disesuaikan;
Stop loss dapat digunakan untuk mengendalikan risiko.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Meningkatkan peluang trading overhead, mencapai perdagangan dua arah multi-overhead, dan memanfaatkan recessionary arbitrage;
Menggunakan indikator yang lebih canggih seperti MACD, RSI, dan strategi kombinasi untuk meningkatkan kemampuan penilaian tren;
Mengoptimalkan logika stop loss untuk mengurangi risiko penarikan;
Menyesuaikan parameter, menguji data dari periode yang berbeda, mencari kombinasi parameter yang optimal.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi pelacakan tren yang sangat sederhana, dengan indikator SMA, EMA dan volume transaksi untuk menentukan kapan masuk ke pasar. Kelebihannya adalah sederhana dan mudah diterapkan, cocok untuk pembelajaran awal, tetapi tidak dapat mengidentifikasi tren konsolidasi dan penurunan, ada beberapa risiko.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © slip_stream
//@version=4
// Simple strategy for riding the momentum and optimising the timings of truer/longer price moves upwards for an long posistions on a daily basis (can be used, but with less effect
// on other time frames. Volume settings would have to be adjusted by the user accordingly. (short positions are not used).
// This strategy has default settings of a short(er) SMA of 10, a long(er) EMA of 20, and Volume trigger of 10 units and above. All these settings can be changed by the user
// using the GUI settings and not having to change the script.
// The strategy will only open a long position when there is a clear indication that price momentum is upwards through the SMA moving and remaining above the EMA (mandatory) and price period indicators
// of either 1) a standard 3 bar movement upwards, 2) a standard but "aggressive" 3 or 4 bar play where the low of the middle resting bars can be equal to or higher than (i.e. not
// the more standard low of about half) of the opening of the ignition bar. The "aggression" of the 3/4 bar play was done in order to counteract the conservatisme of having a mandatory
// SMA remaining higher than the EMA (this would have to be changed in the script by the user if they want to optimise to their own specifications. However, be warned, all programmatic
// settings for the maximum acceptable low of the middle resting bars runs a risk of ignoring good entry points due to the low being minutely e.g. 0.01%, lower than the user defined setting)
strategy(title = "Simple Momentum Strategy Based on SMA, EMA and Volume", overlay = true, pyramiding = 1, initial_capital = 100000, currency = currency.USD)
// Obtain inputs
sma_length = input(defval = 10, minval=1, type = input.integer, title = "SMA (small length)")
ema_length = input(defval = 20,minval=1, type = input.integer, title = "EMA (large length)")
volume_trigger = input(defval = 10, title = "Volume Trigger", type = input.integer)
sma_line = sma(close, sma_length)
ema_line = ema(close, ema_length)
// plot SMA and EMA lines with a cross for when they intersect
plot(sma_line, color = #8b0000, title = "SMA")
plot(ema_line, color = #e3d024, title = "EMA")
plot(cross(sma_line, ema_line) ? sma_line : na, style = plot.style_cross, linewidth = 4, color = color.white)
// Create variables
// variables to check if trade should be entered
//three consecutive bar bar moves upwards and volume of at least one bar is more than 10
enter_trade_3_bar_up = sma_line > ema_line and close[1] >= close [2] and close[3] >= close[4] and close[2] >= close[3] and (volume[1] >= volume_trigger or volume[2] >= volume_trigger or volume[3] >= volume_trigger)
// aggressive three bar play that ensures the low of the middle bar is equal to or greater than the open of the instigator bar. Volume is not taken into consideration (i.e. aggressive/risky)
enter_3_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[3] and low[2] >= open[3]
// aggressive four bar play similar to the 3 bar play above
enter_4_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[4] and low[2] >= open[4]
trade_entry_criteria = enter_trade_3_bar_up or enter_3_bar_play or enter_4_bar_play // has one of the trade entry criterias returned true?
// exit criteria for the trade: when the sma line goes under the ema line
trade_exit_criteria = crossunder (sma_line, ema_line)
if (year >= 2019)
strategy.entry(id = "long", long = true, qty = 1, when = trade_entry_criteria)
strategy.close(id = "long", when = trade_exit_criteria, qty = 1)
// for when you want to brute force close all open positions: strategy.close_all (when = trade_exit_criteria)