Berdasarkan RSI, Bollinger Bands dan strategi support dan resistance
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan ini memungkinkan keputusan perdagangan otomatis dengan menggabungkan tiga indikator teknis yang kuat, yaitu RSI, Bollinger Bands, dan Support Resistance Level. Robot ini dapat secara cerdas mengidentifikasi titik masuk dan keluar potensial berdasarkan kondisi pasar, sehingga secara otomatis melakukan pemesanan tanpa intervensi manusia.
Prinsip Strategi
Logika inti dari robot trading ini didasarkan pada tiga indikator implementasi RSI, Bollinger Bands, dan Resistance Levels.
Pertama, RSI digunakan untuk menilai kekuatan atau kelemahan tren pasar. Ketika RSI lebih besar dari 70, pasar berada dalam kondisi overbought. Ketika RSI lebih kecil dari 30, pasar berada dalam kondisi oversold.
Kedua, Bollinger Bands mewakili kisaran pergerakan pasar. Bollinger Bands adalah antara naik dan turun adalah kisaran pergerakan pasar normal. Ketika harga menyentuh Bollinger Bands naik, berarti pasar memasuki daerah yang relatif tinggi, pasar dapat berbalik turun.
Akhirnya, berdasarkan Bollinger Bands Up and Down, dapat didapatkan titik-titik resistance support yang penting. Titik support berada di dekat Bollinger Bands Down dan titik resistance berada di dekat Bollinger Bands Up. Ini berarti bahwa ketika harga naik ke titik resistance, kemungkinan besar akan mengalami posisi jual dan turun; dan ketika harga turun ke level support, kemungkinan besar akan mengalami posisi beli dan berbalik.
Kombinasi dari tiga indikator ini, logika masuk robot adalah: ketika harga menyentuh Bollinger Bands downtrend (overbought area) dan berada di posisi support, sinyal buy; ketika harga menyentuh Bollinger Bands uptrend (overbought area) dan titik tinggi lebih besar dari resistance, sinyal sell. Logika exit adalah pergeseran arah dari garis rata-rata bergerak.
Keunggulan Strategis
Strategi ini mengintegrasikan beberapa indikator untuk menilai kondisi pasar secara menyeluruh, dan sinyalnya lebih dapat diandalkan.
Transaksi yang sepenuhnya otomatis, tanpa intervensi manusia, untuk menghindari kehilangan peluang perdagangan;
Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mendapatkan informasi tentang perdagangan di mana pun dan kapan saja.
Grafik yang jelas dan intuitif yang menandai titik perdagangan;
Parameter dapat disesuaikan dan dioptimalkan untuk varietas dan periode waktu yang berbeda.
Risiko dan Solusi
Terjadinya fluktuasi pasar yang tidak normal dapat menyebabkan risiko stop loss. Anda dapat mengatur stop loss untuk mengendalikan kerugian maksimum.
Pengaturan parameter robot yang tidak tepat dapat menyebabkan frekuensi transaksi yang terlalu tinggi atau kualitas sinyal yang buruk. Parameter harus disesuaikan sesuai dengan hasil pengukuran untuk menemukan pengaturan optimal.
Kerusakan sistem dapat menyebabkan gangguan transmisi sinyal atau penundaan pesanan. Host dan jaringan yang stabil dan andal harus dibangun.
Arah optimasi
Tambah logika stop loss. Stop loss aktif setelah kerugian dalam jumlah tertentu dapat membantu mengendalikan risiko lebih lanjut.
Menambahkan modul manajemen dana. Mengatur proporsi dana setiap pesanan secara dinamis sesuai dengan keadaan dana akun, lebih cerdas.
Menggabungkan teknologi pembelajaran mesin. Mengumpulkan data historis, menggunakan jaringan saraf untuk melatih dan mengoptimalkan parameter, dan sebagainya, untuk mencapai evolusi strategi yang berkelanjutan.
Optimalkan parameter untuk semua varietas. Parameter yang ada mungkin lebih cocok untuk beberapa varietas, dan kombinasi parameter terbaik untuk masing-masing varietas dapat ditemukan dengan mengoptimalkan.
Meringkaskan
Strategi perdagangan ini memiliki kemampuan beradaptasi dan universal yang kuat. Ini menggabungkan beberapa indikator untuk menilai kondisi pasar, sehingga dapat secara efektif menangkap titik-titik perubahan tren, dan memungkinkan perdagangan otomatis. Dengan pengoptimalan berkelanjutan, diharapkan untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang lebih stabil. Ini adalah solusi perdagangan kuantitatif yang andal.
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI, Bollinger Bands, and Support/Resistance Trading Bot", overlay=true)
// Define RSI parameters
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="Oversold Level")
// Define Bollinger Bands parameters
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2, title="Bollinger Bands Multiplier")
// Calculate RSI
rsiValue = rsi(close, rsiLength)
// Calculate Bollinger Bands
basis = sma(close, bbLength)
upperBand = basis + bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
lowerBand = basis - bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
// Calculate Support and Resistance based on Bollinger Bands
support = basis - bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
resistance = basis + bbMultiplier * stdev(close, bbLength)
// Strategy logic
rsiCondition = rsiValue > rsiOverbought or rsiValue < rsiOversold
touchingUpperBand = close >= upperBand
touchingLowerBand = close <= lowerBand
// Entry conditions
longCondition = touchingLowerBand and low <= support
shortCondition = touchingUpperBand and high >= resistance
// Exit conditions
longExitCondition = crossover(close, basis)
shortExitCondition = crossunder(close, basis)
// Automatic close if moving in opposite direction
if (strategy.position_size > 0 and shortCondition)
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and longCondition)
strategy.close("Short")
// Strategy orders
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Plot entry and exit arrows
plotarrow(series=longCondition ? 1 : na, colorup=color.new(color.green, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=shortCondition ? 1 : na, colordown=color.new(color.red, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=longExitCondition ? -1 : na, colorup=color.new(color.red, 0), offset=-1, minheight=5)
plotarrow(series=shortExitCondition ? -1 : na, colordown=color.new(color.green, 0), offset=-1, minheight=5)
// Plot Bollinger Bands on chart
plot(upperBand, title="Upper Band", color=color.red)
plot(lowerBand, title="Lower Band", color=color.green)
// Highlight areas where price touches Bollinger Bands
bgcolor(touchingUpperBand ? color.new(color.red, 90) : na)
bgcolor(touchingLowerBand ? color.new(color.green, 90) : na)
// Plot Support and Resistance
plot(support, title="Support", color=color.blue)
plot(resistance, title="Resistance", color=color.purple)
// Plot RSI on chart
hline(rsiOverbought, "Overbought Level", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold Level", color=color.green)
plot(rsiValue, title="RSI", color=color.blue)