1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Tren Rata-rata Bergerak Dinamis Ganda

Strategi Pelacakan Tren Rata-rata Bergerak Dinamis Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-23 12:07:11
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Pelacakan Tren Triple Dynamic Moving Average menggunakan multi-frame time frame dynamic smoothed moving averages untuk mengidentifikasi tren pasar dan mencapai penyaringan konsistensi tren di berbagai kerangka waktu, sehingga meningkatkan keandalan sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 3 rata-rata bergerak mulus dinamis dengan pengaturan parameter yang berbeda. Rata-rata bergerak pertama menghitung arah tren harga periode saat ini, rata-rata bergerak kedua menghitung arah tren harga kerangka waktu yang lebih tinggi, dan rata-rata bergerak ketiga menghitung arah tren harga kerangka waktu yang lebih tinggi. Sinyal beli dihasilkan ketika rata-rata bergerak pertama melintasi di atas rata-rata bergerak kedua, dan rata-rata bergerak ketiga juga berada dalam tren naik, yang memverifikasi keandalan sinyal beli. Seluruh strategi mencapai konsistensi tren di berbagai kerangka waktu melalui penyaringan tren antar kerangka waktu, memastikan keandalan sinyal perdagangan.

Fitur smoothing dinamis digunakan untuk secara otomatis menghitung dan menerapkan faktor smoothing yang sesuai antara kerangka waktu yang berbeda, sehingga rata-rata bergerak kerangka waktu yang lebih tinggi menampilkan garis tren yang halus alih-alih garis zigzag bergerigi pada grafik kerangka waktu yang lebih rendah. smoothing dinamis ini memungkinkan strategi untuk menentukan arah tren keseluruhan pada kerangka waktu yang lebih tinggi sambil melakukan perdagangan pada kerangka waktu yang lebih rendah untuk pelacakan tren yang efisien.

Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini terletak pada mekanisme penyaringan tren inter-frame. Dengan menghitung arah tren rata-rata harga di berbagai periode waktu dan membutuhkan konsistensi di antara mereka, ia dapat secara efektif menyaring fluktuasi harga jangka pendek yang mengganggu sinyal perdagangan, memastikan bahwa setiap perdagangan ditempatkan di sepanjang tren utama, sehingga secara signifikan meningkatkan profitabilitas.

Keuntungan lain adalah penerapan smoothing dinamis. Ini memungkinkan strategi untuk mengidentifikasi tren keseluruhan pada kerangka waktu yang lebih tinggi dan titik perdagangan tertentu pada kerangka waktu yang lebih rendah secara bersamaan. Strategi dapat menentukan arah tren utama pada kerangka waktu yang lebih tinggi sambil melaksanakan perdagangan tertentu pada kerangka waktu yang lebih rendah. Aplikasi beberapa kerangka waktu seperti itu membantu memanfaatkan peluang pasar sambil mengendalikan risiko perdagangan.

Risiko dan Optimalisasi

Risiko utama dari strategi ini adalah sinyal perdagangan yang relatif sedikit. Kondisi penyaringan tren yang ketat mengurangi jumlah peluang perdagangan, yang mungkin tidak sesuai dengan beberapa investor yang mengejar perdagangan frekuensi tinggi. Ketegasan kondisi penyaringan dapat dikurangi untuk mendapatkan lebih banyak peluang perdagangan.

Selain itu, pengujian dan pengoptimalan yang cermat diperlukan untuk pengaturan parameter, terutama periode rata-rata bergerak, yang membutuhkan nilai optimal yang berbeda di pasar yang berbeda.

Arah optimasi di masa depan juga dapat mempertimbangkan menggabungkan indikator teknis yang lebih banyak untuk penyaringan sinyal atau meningkatkan algoritma pembelajaran mesin untuk optimasi parameter otomatis.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, ini adalah strategi pelacakan tren yang sangat praktis. Penyaringan tren inter-frame memberikan panduan arah yang baik untuk mendukung setiap keputusan perdagangan, secara efektif mengurangi risiko perdagangan. Penambahan smoothing dinamis juga memungkinkan implementasi yang efisien dari pendekatan multi-frame ini. Seluruh kerangka strategi masuk akal dan efisien, layak untuk dipelajari dan diterapkan.

/*backtest
start: 2024-01-23 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Harrocop

//@version=5
strategy(title = "Triple MA HTF strategy - Dynamic Smoothing", shorttitle = "Triple MA strategy", overlay=true, 
         pyramiding=5, initial_capital = 10000,
         calc_on_order_fills=false,
         slippage = 0,
         commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05)

//////////////////////////////////////////////////////
//////////         Risk Management        ////////////
//////////////////////////////////////////////////////
RISKM = "-------------------- Risk Management  --------------------"
InitialBalance = input.float(defval = 10000, title = "Initial Balance", minval = 1, maxval = 1000000, step = 1000, tooltip = "starting capital", group = RISKM)
LeverageEquity = input.bool(defval = true, title = "qty based on equity %", tooltip = "true turns on MarginFactor based on equity, false gives fixed qty for positionsize", group = RISKM)
MarginFactor = input.float(0, minval = - 0.9, maxval = 100, step = 0.1, tooltip = "Margin Factor, meaning that 0.5 will add 50% extra capital to determine ordersize quantity, 0.0 means 100% of equity is used to decide quantity of instrument", inline = "qty", group = RISKM)
QtyNr = input.float(defval = 3.5, title = "Quantity Contracts", minval = 0, maxval = 1000000, step = 0.01,  tooltip = "Margin Factor, meaning that 0.5 will add 50% extra capital to determine ordersize quantity, 0.0 means 100% of equity is used to decide quantity of instrument", inline = "qty", group = RISKM)
EquityCurrent = InitialBalance + strategy.netprofit[1]
QtyEquity = EquityCurrent * (1 + MarginFactor) / close[1]
QtyTrade = LeverageEquity ? QtyEquity : QtyNr

/////////////////////////////////////////////////////
//////////       MA Filter Trend         ////////////
/////////////////////////////////////////////////////
TREND = "-------------------- Moving Average 1 --------------------"
Plot_MA = input.bool(true, title = "Plot MA trend?", inline = "Trend1", group = TREND)
TimeFrame_Trend = input.timeframe(title='Higher Time Frame', defval='15', inline = "Trend1", group = TREND)
length = input.int(21, title="Length MA", minval=1, tooltip = "Number of bars used to measure trend on higher timeframe chart", inline = "Trend2", group = TREND)
MA_Type  = input.string(defval="McGinley" , options=["EMA","DEMA","TEMA","SMA","WMA", "HMA", "McGinley"], title="MA type:", inline = "Trend2", group = TREND)

ma(type, src, length) =>
    float result = 0
    if type == 'TMA' // Triangular Moving Average
        result := ta.sma(ta.sma(src, math.ceil(length / 2)), math.floor(length / 2) + 1)
        result
    if type == 'LSMA' // Least Squares Moving Average
        result := ta.linreg(src, length, 0)
        result
    if type == 'SMA'  // Simple Moving Average
        result := ta.sma(src, length)
        result
    if type == 'EMA'  // Exponential Moving Average
        result := ta.ema(src, length)
        result
    if type == 'DEMA'  // Double Exponential Moving Average
        e = ta.ema(src, length)
        result := 2 * e - ta.ema(e, length)
        result
    if type == 'TEMA'  // Triple Exponentiale
        e = ta.ema(src, length)
        result := 3 * (e - ta.ema(e, length)) + ta.ema(ta.ema(e, length), length)
        result
    if type == 'WMA'  // Weighted Moving Average
        result := ta.wma(src, length)
        result
    if type == 'HMA'  // Hull Moving Average
        result := ta.wma(2 * ta.wma(src, length / 2) - ta.wma(src, length), math.round(math.sqrt(length)))
        result
    if type == 'McGinley' // McGinley Dynamic Moving Average
        mg = 0.0
        mg := na(mg[1]) ? ta.ema(src, length) : mg[1] + (src - mg[1]) / (length * math.pow(src / mg[1], 4))
        result := mg
        result
    result

// Moving Average
MAtrend = ma(MA_Type, close, length)
MA_Value_HTF = request.security(syminfo.tickerid, TimeFrame_Trend, MAtrend)

// Get minutes for current and higher timeframes
// Function to convert a timeframe string to its equivalent in minutes
timeframeToMinutes(tf) =>
    multiplier = 1
    if (str.endswith(tf, "D"))
        multiplier := 1440
    else if (str.endswith(tf, "W"))
        multiplier := 10080
    else if (str.endswith(tf, "M"))
        multiplier := 43200
    else if (str.endswith(tf, "H"))
        multiplier := int(str.tonumber(str.replace(tf, "H", "")))
    else
        multiplier := int(str.tonumber(str.replace(tf, "m", "")))
    multiplier

// Get minutes for current and higher timeframes
currentTFMinutes = timeframeToMinutes(timeframe.period)
higherTFMinutes = timeframeToMinutes(TimeFrame_Trend)

// Calculate the smoothing factor
dynamicSmoothing = math.round(higherTFMinutes / currentTFMinutes)
MA_Value_Smooth = ta.sma(MA_Value_HTF, dynamicSmoothing)

// Trend HTF
UP = MA_Value_Smooth > MA_Value_Smooth[1] // Use "UP" Function to use as filter in combination with other indicators
DOWN = MA_Value_Smooth < MA_Value_Smooth[1] // Use "Down" Function to use as filter in combination with other indicators

/////////////////////////////////////////////////////
//////////       Second MA Filter Trend   ///////////
/////////////////////////////////////////////////////
TREND2 = "-------------------- Moving Average 2 --------------------"
Plot_MA2 = input.bool(true, title = "Plot Second MA trend?", inline = "Trend3", group = TREND2)
TimeFrame_Trend2 = input.timeframe(title='HTF', defval='60', inline = "Trend3", group = TREND2)
length2 = input.int(21, title="Length Second MA", minval=1, tooltip = "Number of bars used to measure trend on higher timeframe chart", inline = "Trend4", group = TREND2)
MA_Type2  = input.string(defval="McGinley" , options=["EMA","DEMA","TEMA","SMA","WMA", "HMA", "McGinley"], title="MA type:", inline = "Trend4", group = TREND2)

// Second Moving Average
MAtrend2 = ma(MA_Type2, close, length2)
MA_Value_HTF2 = request.security(syminfo.tickerid, TimeFrame_Trend2, MAtrend2)

// Get minutes for current and higher timeframes
higherTFMinutes2 = timeframeToMinutes(TimeFrame_Trend2)

// Calculate the smoothing factor for the second moving average
dynamicSmoothing2 = math.round(higherTFMinutes2 / currentTFMinutes)
MA_Value_Smooth2 = ta.sma(MA_Value_HTF2, dynamicSmoothing2)

// Trend HTF for the second moving average
UP2 = MA_Value_Smooth2 > MA_Value_Smooth2[1]
DOWN2 = MA_Value_Smooth2 < MA_Value_Smooth2[1]

/////////////////////////////////////////////////////
//////////       Third MA Filter Trend    ///////////
/////////////////////////////////////////////////////
TREND3 = "-------------------- Moving Average 3 --------------------"
Plot_MA3 = input.bool(true, title = "Plot third MA trend?", inline = "Trend5", group = TREND3)
TimeFrame_Trend3 = input.timeframe(title='HTF', defval='240', inline = "Trend5", group = TREND3)
length3 = input.int(50, title="Length third MA", minval=1, tooltip = "Number of bars used to measure trend on higher timeframe chart", inline = "Trend6", group = TREND3)
MA_Type3  = input.string(defval="McGinley" , options=["EMA","DEMA","TEMA","SMA","WMA", "HMA", "McGinley"], title="MA type:", inline = "Trend6", group = TREND3)

// Second Moving Average
MAtrend3 = ma(MA_Type3, close, length3)
MA_Value_HTF3 = request.security(syminfo.tickerid, TimeFrame_Trend3, MAtrend3)

// Get minutes for current and higher timeframes
higherTFMinutes3 = timeframeToMinutes(TimeFrame_Trend3)

// Calculate the smoothing factor for the second moving average
dynamicSmoothing3 = math.round(higherTFMinutes3 / currentTFMinutes)
MA_Value_Smooth3 = ta.sma(MA_Value_HTF3, dynamicSmoothing3)

// Trend HTF for the second moving average
UP3 = MA_Value_Smooth3 > MA_Value_Smooth3[1]
DOWN3 = MA_Value_Smooth3 < MA_Value_Smooth3[1]

/////////////////////////////////////////////////////
//////////         Entry Settings        ////////////
/////////////////////////////////////////////////////
BuySignal = ta.crossover(MA_Value_HTF, MA_Value_HTF2) and UP3 == true
SellSignal = ta.crossunder(MA_Value_HTF, MA_Value_HTF2) and DOWN3 == true
ExitBuy = ta.crossunder(MA_Value_HTF, MA_Value_HTF2)
ExitSell = ta.crossover(MA_Value_HTF, MA_Value_HTF2)

/////////////////////////////////////////////////
///////////       Strategy       ////////////////
///////////      Entry & Exit    ////////////////
///////////         logic        ////////////////
/////////////////////////////////////////////////
// Long
if BuySignal
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = QtyTrade)

if (strategy.position_size > 0 and ExitBuy == true)
    strategy.close(id = "Long", comment = "Close Long")

// Short
if SellSignal
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty = QtyTrade)

if (strategy.position_size < 0 and ExitSell == true)
    strategy.close(id = "Short", comment = "Close Short")

/////////////////////////////////////////////////////
//////////         Visuals Chart         ////////////
/////////////////////////////////////////////////////
// Plot Moving Average HTF
p1 = plot(Plot_MA ? MA_Value_Smooth : na, "HTF Trend", color = UP ? color.rgb(238, 255, 0) : color.rgb(175, 173, 38), linewidth = 1, style = plot.style_line)
p2 = plot(Plot_MA2 ? MA_Value_Smooth2 : na, "HTF Trend", color = UP2 ? color.rgb(0, 132, 255) : color.rgb(0, 17, 255), linewidth = 1, style = plot.style_line)
plot(Plot_MA3 ? MA_Value_Smooth3 : na, "HTF Trend", color = UP3 ? color.rgb(0, 255, 8) : color.rgb(255, 0, 0), linewidth = 2, style = plot.style_line)
fill(p1, p2, color = color.rgb(255, 208, 0, 90), title="Fill")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi