モメント トレンド トラッキング 戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023-11-07 16:49:49タグ:
概要
この戦略は移動平均値とボリュームのトレンド分析をベースにし,モメント指標を設定し,トレンドを追跡して買い物・売却を行う.
戦略の原則
- 閉じる価格のEMAとボリュームの累積EMAを計算する
- EMA を横切る Close は 上昇傾向と判断され,Long ポジションが取られる.
- 上昇を続けると,累積EMAの2倍以上のクロスを閉じて,ロングポジションに追加します.
- RSI インディケーターを設定し,RSI が 90 を超えると,利益を取るために 1/3 のポジションを閉じる.
- 閉店がEMAを下回ると,ダウントレンドとして判断され,すべてのロングポジションを閉じる.
- EMAを下回ると,ダウントレンドとして判断され,ショートポジションを取ります.
- 入場価格の固定パーセントでストップ損失ラインを設定する
- ショートポジションから利益を得ることは,ロングポジションと同じです.
利点分析
この戦略の主な利点は以下の通りです.
- EMA を使って動向を判断すれば,動向を効果的に追跡できる.
- 実際のトレンド変化を判断するために,ボリュームの累積的なEMAを使用する
- 収益を計測するRSIの動向指標
- ストップ・ロスの良いリスク管理
- 異なる市場状況に適応し,パラメータを柔軟に調整できます
リスク分析
この戦略の主なリスクは,
- EMAは遅れている 転換点を見逃すかもしれない
- 総額は必ずしも実際の傾向を反映しているとは限らない
- 固定パーセントのストップ損失は機械的すぎるかもしれない.
- パラメータの調整が難しくなります.
- 高い取引頻度は高い取引コストにつながります
リスク対策
- EMA パラメータを最適化して遅延を減らす
- 音量信号を確認するために他の指標と組み合わせる
- 市場状況に基づいてストップ・ロスのポイントを最適化
- パラメータを簡素化して,メイン設定のみを保持
- ストップ・ロストと取引頻度を適正に緩和する
オプティマイゼーションの方向性
この戦略は,次の側面で最適化できます.
- 最適な組み合わせを見つけるために異なるEMAパラメータ設定をテストする
- 入力のための信号強さの判断として音量倍数を追加
- 入力を確認するためにMACD,KDおよび他の指標と組み合わせる
- ストップ・ロスの割合を特定株の特徴に応じて最適化する
- 取引の頻度を最適化して取引コストを削減する
概要
概要すると,これは移動平均システムに基づいたトレンド追跡戦略である.主なアイデアは,EMAを使用してトレンド方向を決定し,VOLUMEモメント指標でエントリーを確認することである.パラメータチューニングを通じて継続的に最適化され,さらなる確認のために他の指標によって助けられる.全体的に,柔軟なトレンド追跡戦略であり,熟練した使用後に良い利益をもたらすことができます.
/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy("EMA_cumulativeVolume_crossover[Strategy]", overlay=true, pyramiding=5, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000)
emaLength= input(25, title="EMA Length", minval=1, maxval=200)
cumulativePeriod = input(100, title="cumulative volume Period", minval=1, maxval=200)
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(8,title="Stop Loss",minval=1)
takePartialProfits=input(true, title="take partial profits (percentage same as stop loss)")
tradeDirection=input(title="Trade Direction", defval="LONG", options=["LONG", "SHORT"])
avgPrice = (high + low + close) / 3
avgPriceVolume = avgPrice * volume
cumulPriceVolume = sum(avgPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
cumValue = cumulPriceVolume / cumulVolume
emaVal=ema(close, emaLength)
emaCumValue1=ema(cumValue, emaLength)
emaCumValue2=ema(cumValue, emaLength*2)
emaCumValueHistory=ema(cumValue[emaLength], emaLength)
//vwapVal1=vwap(hlc3)
rsiVal=rsi(close,5)
plotEma=plot(emaVal, title="EMA", color=color.green, transp=25)
//plot(vwapValue, title="Cumulate Volumne", color=color.orange, linewidth=2, transp=25)
//plot(vwapVal1, title="vwapVal1", color=color.purple, linewidth=1, transp=25)
plotCum=plot(emaCumValue1, title="emaVwapValue", color=color.purple, linewidth=2, transp=35)
plot(emaCumValue2, title="emaVwapValue", color=color.yellow, linewidth=3, transp=25)
fill(plotEma,plotCum, color=emaVal>emaCumValue1 ? color.lime : color.red, transp=35, title="ema and cum area")
plot(emaCumValueHistory, title="emaCumValueHistory", color=color.black, linewidth=2, transp=25)
//bgcolor(emaVal>vwapValue?color.blue:color.purple)
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
//strategy.entry(id="LE",comment="LE", long=true, qty=qty1, when=crossover(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="LONG") ) //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)
strategy.entry(id="LE",comment="LE", long=true, qty=qty1, when=strategy.position_size==0 and crossover(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="LONG") ) //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)
//re-entry
rentryCondition1=strategy.position_size>1 and emaVal > emaCumValue1 and emaCumValue1>emaCumValue2 and crossover(close, emaCumValue2) and close>open and (tradeDirection=="LONG")
strategy.entry(id="LE",comment="LE RE", long=true, qty=qty1, when=rentryCondition1 )
rentryCondition2=strategy.position_size>1 and emaVal > emaCumValue1 and emaCumValue1>emaCumValueHistory and crossover(close, emaCumValueHistory) and close>open and (tradeDirection=="LONG")
//strategy.entry(id="LE",comment="LE RE", long=true, qty=qty1, when=rentryCondition2 )
//stoploss
stopLossVal= strategy.position_size>=1 ? (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )) : 0.00
//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? stopLossVal : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//partial exits
takeProfit= strategy.position_size>=1 ? (strategy.position_avg_price * (1+(1*0.01) )) : ( close[1] * 2 )
//if(takePartialProfits==true)
//strategy.close(id="LE", comment="Partial"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="LONG" ) and close>takeProfit and crossunder(close, emaVal) ) //close<close[1] and close[1]<close[2] and close[2]<close[3])
strategy.close(id="LE", comment="PExit Points=>"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="LONG" ) and takePartialProfits == true and close>=takeProfit and crossunder(rsiVal,90) )
profitVal= strategy.position_size>=1 ? (strategy.position_avg_price * (1+(1*0.01) )) : ( close[1] * 2 )
//strategy.close(id="LE" , comment="LE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=crossunder(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="LONG") )
strategy.close(id="LE" , comment="Exit Points=>"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= crossunder(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="LONG") )
strategy.close(id="LE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= close < stopLossVal and (tradeDirection=="LONG") )
//for short you dont have to wait crossodown of ema, falling is speed , so just check if close crossing down vwapVal
strategy.entry(id="SE",comment="SE", long=false, qty=qty1, when=crossunder(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="SHORT") ) //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)
//stoploss
stopLossValUpside= abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? (strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss*0.01) )) : 0.00
//draw initil stop loss
//plot(abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? stopLossValUpside : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//partial exits
shortTakeProfit= abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )) : 0.00
if(takePartialProfits==true)
strategy.close(id="SE", comment="Partial" , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="SHORT" ) and crossover(rsiVal,15) ) //close<takeProfit and (emaVal - close)>8 )
//strategy.close(id="SE" , comment="SE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=crossover(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="SHORT") )
//strategy.close(id="SE" , comment="SE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and ( (emaVal<emaCumValue1 and close>emaCumValue1 and open>emaCumValue1 and close>open ) or (crossover(emaVal,emaCumValue1)) ) and (tradeDirection=="SHORT") )
//strategy.close(id="SE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and close > stopLossValUpside and (tradeDirection=="SHORT" ) )
strategy.close(id="SE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and crossover(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="SHORT" ) )
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