モメンタムトレンドフォロー戦略
作成日:
2023-11-07 16:49:49
最終変更日:
2023-11-07 16:49:49
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,移動平均と取引量のトレンド分析に基づいて,動量指標を設定し,トレンドを追跡する方法で取引を行う.
戦略原則
- クローズ価格のEMA平均線と取引量の累積EMA平均線を計算する
- closeでEMAを走行すると上昇傾向と判断し,多頭操作
- 継続的に上昇すると,累積EMAの2倍平均線をクローズアップすると,多額のポジションを追加します.
- RSIを設定し,RSIが90を超えると 1/3の取引を平らにして,
- EMAをクローズすると,ダウントレンドと判断し,すべての多頭ポジションをクローズアウトします.
- EMAを閉じる時,下方トレンドとして判断し,空白操作を行う
- ストップラインを設定し, ストップラインは入札価格の固定パーセントです.
- “空頭”と”多頭”の利得は同じです
優位分析
この戦略の主な利点は
- EMA平均線を使ってトレンドを判断し,トレンドを効果的に追跡できます.
- 取引量の累積EMAを使って,実際のトレンドの変化を判断する.
- RSIの動きを追跡し,利益を得ました.
- リスクコントロールとストップライン
- 異なる状況に適応し,パラメータを柔軟に調整できます
リスク分析
この戦略の主なリスクは
- EMA平均線が遅滞し,ターニングポイントを逃す可能性がある
- 取引額は必ずしも実際のトレンドを反映しているわけではない.
- 固定パーセンテージストープは機械化されすぎます.
- パラメータが多すぎて 調整が難しい
- 取引が頻繁で,取引費用が高くなる
リスクの解決法:
- EMAパラメータを最適化し,遅滞を軽減する
- 他の指標と組み合わせた取引量確認信号
- 市場状況による最適化ストップポイント
- パラメータを簡素化し,メイン設定のみを保持
- 適切な緩解のストップラインと取引頻度
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
- 異なるEMAパラメータの設定をテストし,最適なパラメータの組み合わせを見つける
- VOLUMEの倍数を増やして,入力信号の強さと弱さを判定する
- MACD,KDなどの他の指標と組み合わせて入学確認
- 特定の株の特性を考慮して最適化されたストップ・ローズパーセント
- 取引の頻度とコストを最適化
要約する
この戦略は,全体として均線システムに基づくトレンド追跡戦略である.核心構想は,EMAを使用してトレンドの方向を判断し,VOLUME動量指標と連携して入場を確認することである.パラメータ最適化によって継続的に最適化することができ,他の指標をさらに確認するのに補助的である.全体として,柔軟なトレンド追跡戦略であり,熟練した操作で良いリターンを得ることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy("EMA_cumulativeVolume_crossover[Strategy]", overlay=true, pyramiding=5, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000)
emaLength= input(25, title="EMA Length", minval=1, maxval=200)
cumulativePeriod = input(100, title="cumulative volume Period", minval=1, maxval=200)
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(8,title="Stop Loss",minval=1)
takePartialProfits=input(true, title="take partial profits (percentage same as stop loss)")
tradeDirection=input(title="Trade Direction", defval="LONG", options=["LONG", "SHORT"])
avgPrice = (high + low + close) / 3
avgPriceVolume = avgPrice * volume
cumulPriceVolume = sum(avgPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
cumValue = cumulPriceVolume / cumulVolume
emaVal=ema(close, emaLength)
emaCumValue1=ema(cumValue, emaLength)
emaCumValue2=ema(cumValue, emaLength*2)
emaCumValueHistory=ema(cumValue[emaLength], emaLength)
//vwapVal1=vwap(hlc3)
rsiVal=rsi(close,5)
plotEma=plot(emaVal, title="EMA", color=color.green, transp=25)
//plot(vwapValue, title="Cumulate Volumne", color=color.orange, linewidth=2, transp=25)
//plot(vwapVal1, title="vwapVal1", color=color.purple, linewidth=1, transp=25)
plotCum=plot(emaCumValue1, title="emaVwapValue", color=color.purple, linewidth=2, transp=35)
plot(emaCumValue2, title="emaVwapValue", color=color.yellow, linewidth=3, transp=25)
fill(plotEma,plotCum, color=emaVal>emaCumValue1 ? color.lime : color.red, transp=35, title="ema and cum area")
plot(emaCumValueHistory, title="emaCumValueHistory", color=color.black, linewidth=2, transp=25)
//bgcolor(emaVal>vwapValue?color.blue:color.purple)
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
//strategy.entry(id="LE",comment="LE", long=true, qty=qty1, when=crossover(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="LONG") ) //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)
strategy.entry(id="LE",comment="LE", long=true, qty=qty1, when=strategy.position_size==0 and crossover(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="LONG") ) //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)
//re-entry
rentryCondition1=strategy.position_size>1 and emaVal > emaCumValue1 and emaCumValue1>emaCumValue2 and crossover(close, emaCumValue2) and close>open and (tradeDirection=="LONG")
strategy.entry(id="LE",comment="LE RE", long=true, qty=qty1, when=rentryCondition1 )
rentryCondition2=strategy.position_size>1 and emaVal > emaCumValue1 and emaCumValue1>emaCumValueHistory and crossover(close, emaCumValueHistory) and close>open and (tradeDirection=="LONG")
//strategy.entry(id="LE",comment="LE RE", long=true, qty=qty1, when=rentryCondition2 )
//stoploss
stopLossVal= strategy.position_size>=1 ? (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )) : 0.00
//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? stopLossVal : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//partial exits
takeProfit= strategy.position_size>=1 ? (strategy.position_avg_price * (1+(1*0.01) )) : ( close[1] * 2 )
//if(takePartialProfits==true)
//strategy.close(id="LE", comment="Partial"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="LONG" ) and close>takeProfit and crossunder(close, emaVal) ) //close<close[1] and close[1]<close[2] and close[2]<close[3])
strategy.close(id="LE", comment="PExit Points=>"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="LONG" ) and takePartialProfits == true and close>=takeProfit and crossunder(rsiVal,90) )
profitVal= strategy.position_size>=1 ? (strategy.position_avg_price * (1+(1*0.01) )) : ( close[1] * 2 )
//strategy.close(id="LE" , comment="LE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=crossunder(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="LONG") )
strategy.close(id="LE" , comment="Exit Points=>"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= crossunder(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="LONG") )
strategy.close(id="LE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= close < stopLossVal and (tradeDirection=="LONG") )
//for short you dont have to wait crossodown of ema, falling is speed , so just check if close crossing down vwapVal
strategy.entry(id="SE",comment="SE", long=false, qty=qty1, when=crossunder(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="SHORT") ) //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)
//stoploss
stopLossValUpside= abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? (strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss*0.01) )) : 0.00
//draw initil stop loss
//plot(abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? stopLossValUpside : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//partial exits
shortTakeProfit= abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )) : 0.00
if(takePartialProfits==true)
strategy.close(id="SE", comment="Partial" , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="SHORT" ) and crossover(rsiVal,15) ) //close<takeProfit and (emaVal - close)>8 )
//strategy.close(id="SE" , comment="SE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=crossover(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="SHORT") )
//strategy.close(id="SE" , comment="SE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and ( (emaVal<emaCumValue1 and close>emaCumValue1 and open>emaCumValue1 and close>open ) or (crossover(emaVal,emaCumValue1)) ) and (tradeDirection=="SHORT") )
//strategy.close(id="SE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and close > stopLossValUpside and (tradeDirection=="SHORT" ) )
strategy.close(id="SE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and crossover(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="SHORT" ) )