平均回帰モメンタム戦略

作成日: 2023-11-15 17:40:59 最終変更日: 2023-11-15 17:40:59

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ChaoZhang

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平均回帰モメンタム戦略

概要

平均回帰動量戦略は,短期価格平均を追跡するトレンド取引戦略である.これは,平均回帰指標と動量指標を組み合わせて,市場の中期トレンドの判断を実現する.

戦略原則

この策略は,まず価格の平均回帰線と標準差を計算する.そして,Upper ThresholdとLower Thresholdパラメータで設定された良い値と組み合わせて,価格が平均回帰線を標準差の1つの範囲を超えているかどうかを計算する.もし超えているなら,取引信号を生成する.

多頭シグナルには,価格が平均回帰線より1標準差,Close価格がLENGTH周期のSMA平均線より低い,およびTREND周期のSMA平均線より高いことが必要です.この3つの条件を満たす場合,多方向の開場を行うことができます.平置条件は,価格にLENGTH周期を横断するSMA平均線です.

空頭シグナルには,価格が平均回帰線より1標準差で高く,Close価格がLENGTH周期のSMA平均線より高く,TREND SMA平均線より低く,この3つの条件を満たす空頭方向の開口ポジションが必要です.平仓条件は価格の下を通過するLENGTH周期のSMA平均線です.

この戦略は,パーセンテージ・プロフィット・ターゲットとパーセンテージ・ストップ・ロスの組み合わせで,ストップ・ストップ・ロスの管理を実現します.

Exit方法は,移動平均を突破するか,線形回帰を突破するか選択できます.

多空の双方向取引,トレンドフィルター,ストップ・ストップ・損失などの組み合わせにより,市場の中期トレンドの判断と追跡が可能である.

戦略的優位性

平均回帰指数は,価格が価値の中心から偏っているかどうかを効果的に判断します.
動態指標SMAは短期市場の騒音をフィルターする
多空間の二国間取引は,トレンドの機会を全面的に捉える
ストップ・ストープ・メカニズムはリスクを効果的に制御します
市場環境に柔軟に対応できる選択可能なExit方法
中期トレンドを把握するためのトレンドトレード戦略

戦略リスク

平均回帰指標はパラメータ設定に敏感で,値の設定を誤って誤信号を引き起こす可能性があります.
大規模な地震の発生に際して,過度な停損が発生する可能性がある
変動傾向では,取引頻度が高くなり,取引費用と滑り込みリスクが増加する可能性があります.
取引品の流動性が低い場合,滑点制御は理想的ではない.
多空間の二国間取引はリスクが高いので,慎重に資金管理する必要があります.

これらのリスクは,パラメータ最適化,ストップ・ローズ方式の調整,資金管理などの方法によって制御できます.

戦略最適化の方向性

平均回帰と運動指数のパラメータ設定を最適化して,異なる品種の特性をより適合させる
トレンド判断の指標を増やし,トレンドを認識する能力を向上させる
市場の大幅な波動に適応できるように,ストップ・ローズ戦略を最適化
ポジション管理モジュールを追加し,市場状況に応じてポジションの規模を調整する
最大回転制御,純値曲線制御など,より多くの風制御モジュールを追加
戦略パラメータを自動化するために,機械学習の方法と組み合わせる方法を検討する

要約する

概して,平均値回帰量戦略は,シンプルで効果的な指標設計によって,中期値回帰のトレンドを捕捉することが可能である.戦略は,強い適応性と普遍性を持っているが,一定のリスクもある.継続的な最適化と他の戦略の組み合わせによって,より良いパフォーマンスを得ることができる.この戦略は,全体として完ぺきであり,検討すべきトレンド取引方法である.

ストラテジーソースコード

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GlobalMarketSignals

//@version=4
strategy("GMS: Mean Reversion Strategy", overlay=true)

LongShort       = input(title="Long Only or Short Only or Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
Lookback        = input(title="Length", type=input.integer, defval=10, minval=0)
LThr1           = input(title="Upper threshold", type=input.float, defval=1, minval=0)
LThr            = input(title="Lower threshold", type=input.float, defval=-1, maxval=0)
src             = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
LongShort2      = input(title="Linear Regression Exit or Moving Average Exit?", type=input.string, defval="MA", options=["LR", "MA"])
SMAlenL         = input(title="MA/LR Exit Length", type = input.integer ,defval=10)
SMALen2         = input(title="Trend SMA Length", type = input.integer ,defval=200)
AboveBelow      = input(title="Above or Below Trend SMA?", type=input.string, defval="Above", options=["Above", "Below", "Don't Include"])
PTbutton        = input(title="Profit Target On/Off", type=input.bool, defval=true)
ProfitTarget    = input(title="Profit Target %", type=input.float, defval=1, step=0.1, minval=0)
SLbutton        = input(title="Stop Loss On/Off", type=input.bool, defval=true)
StopLoss        = input(title="Stop Loss %", type=input.float, defval=-1, step=0.1, maxval=0)

x               = (src-linreg(src,Lookback,0))/(stdev(src,Lookback))

plot(linreg(src,Lookback,0))

//PROFIT TARGET & STOPLOSS

if PTbutton == true and SLbutton == true
    strategy.exit("EXIT", profit=((close*(ProfitTarget*0.01))/syminfo.mintick), loss=((close*(StopLoss*-0.01))/syminfo.mintick))
else
    if PTbutton == true and SLbutton == false
        strategy.exit("PT EXIT", profit=((close*(ProfitTarget*0.01))/syminfo.mintick))
    else
        if PTbutton == false and SLbutton == true
            strategy.exit("SL EXIT", loss=((close*(StopLoss*-0.01))/syminfo.mintick))
        else    
            strategy.cancel("PT EXIT")


////////////////////////
//MOVING AVERAGE EXIT//
//////////////////////

if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) )
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
    
///////    
    
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL)   and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1  and close>sma(close,SMAlenL)  )
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
    
//////

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) )
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
    
///////    
    
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) )
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
    
/////////////////
//LIN REG EXIT//
///////////////

if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) )
    strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
    
///////    
    
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0)   and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1  and close>linreg(close,SMAlenL,0)  )
    strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))
    
//////

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) )
    strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
    
///////    
    
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) )
    strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))

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