ダイナミックプライスオシレータートレンド戦略
作成日:
2023-11-23 10:45:02
最終変更日:
2023-11-23 10:45:02
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ChaoZhang
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概要
ダイナミック・プライス・スウィング (Dynamic Price Swing) は,価格トレンドを識別するための戦略である.移動平均線,価格チャネル,フェボナッチ回帰を組み合わせて,ダイナミックな入場と出場を実現する.この戦略の優点は,価格トレンドの変化を識別し,柔軟な操作を実現することにある.
戦略原則
この戦略は以下の原則に基づいています.
逆転取引を防ぐために,価格の方向性を判断するために,高速EMAと遅いEMAを使用する.
価格の上下限通路を使用して,価格が上下限通路を突破すると空し,下下限通路を突破すると多めに突破する信号を判断する
移動平均の交差を判断信号として使用し,金叉は多し,死叉は空し
フィボノイッチ逆戻り線を判断信号として使用し,価格がフィボノイッチ上限線を破るとき空白し,フィボノイッチ下限線を破るとき多めにする
これらの指標に基づいて判断した後に競技場に入り,停止損失,停止退出メカニズムを設定する.
優位分析
この策略は,価格動向の変化を識別する複数の指標判断を組み合わせている.これは,その最大の利点である.主な利点は以下の通りである.
- 遅いEMAを使って大トレンドを判断し,逆転取引を防止し,損失を減らす
- 価格チャネル判断は,価格突破の機会を得ることができ,利益の潜在可能性が高い.
- 移動平均のクロス判断はシンプルで実用的で,実行しやすい.
- Fibonacciの撤退は,戦略をさらに三次元化する判断の仕方を追加しました.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 迅速なEMAと遅いEMAのパラメータが正しく設定されていない場合,判断の誤りが生じます.
- 価格の上下チャネルを突破するタイミングを誤って選択すると,損失シートが発生する可能性があります.
- 移動平均の交差の選択も慎重にする必要があります.
- Fibonacci の取り消し バンド幅の設定が不適切だった場合も 判断に影響します
これらのリスクは,パラメータの最適化によって軽減できます.
最適化の方向
この戦略には,いくつかの改善策があります.
- EMA周期,通路幅,移動平均周期などのパラメータをテストおよび最適化
- RSI,ブリン帯などの判断ルールを追加
- 取引量エネルギー指標 (OBV) と組み合わせて,突破の信頼性を判断する
- 機械学習などの技術を活用して最適パラメータを自動で探す
要約する
ダイナミック・プライス・オブレーターは,非常に柔軟で多変な戦略である。それは,価格の変化に動的に適応し,複数の指標によって突破を判断し,取引することができる。リスクもあるが,継続的な最適化によってリスクを軽減し,戦略の安定性と収益性を向上させることができる。この戦略は,深い研究に値する。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
// ██████╗██████╗ ███████╗ █████╗ ████████╗███████╗██████╗ ██████╗ ██╗ ██╗
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strategy(shorttitle='DPS',title='Dynamic Price Swing', overlay=true, scale=scale.left, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, calc_on_every_tick=true)
// ----------------- Strategy Inputs -------------------------------------------------------------
//Backtest dates with auto finish date of today
start = input(defval = timestamp("22 June 2021 00:00 -0500"), title = "Start Time")
finish = input(defval = timestamp("31 December 2021 00:00 -0600"), title = "End Time")
window() => true // create function "within window of time"
// Strategy Selection - Long, Short, or Both
stratinfo = input(true, "Long/Short for Mixed Market, Long for Bull, Short for Bear")
strat = input(title="Trade Types", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
// Risk Management Inputs
sl= input(10.0, "Stop Loss %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
stoploss = sl/100
tp = input(20.0, "Target Profit %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
TargetProfit = tp/100
ld = input(2, "Stop Trading After This Many Losing Days", type=input.integer, minval=0, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_cons_loss_days(count=ld)
ml = input(10, "Maximum % of Equity Lost to Halt Trading", type=input.integer, minval=1, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_drawdown(value=ml, type=strategy.percent_of_equity)
// Price Movement Inputs
PriceInfo = input(true, "Number of bars to look back on to calculate price swings.")
lkbk = input(5,"Max Lookback Period")
high_source = input(high,"High Source")
low_source= input(low,"Low Source")
// Trend Inputs
TrendInfo = input(true, "Trend uses Fast and Slow EMA to prevent going the wrong direction")
length = input(14, "RSI Length", minval=1)
fastLength = input(12, minval=1, title="EMA Fast Length")
slowLength = input(26, minval=1, title="EMA Slow Length")
// Trigger Selection
usePrice = input(true, "Use Average Price Channel Only")
useMA = input(false, "Use Price Moving Average Only")
useFib = input(false, "Use Price Fibonacci Average Only")
// Trend Direction Calculation
rsi_ema = ema(rsi(close, length), length)
emaA = ema(rsi_ema, fastLength)
emaFast = 2 * emaA - ema(emaA, fastLength)
emaB = ema(rsi_ema, slowLength)
emaSlow = 2 * emaB - ema(emaB, slowLength)
bullishRule =emaFast > emaSlow and rsi_ema >=rsi_ema[1]
bearishRule =emaFast < emaSlow and rsi_ema <= rsi_ema[1]
// Price Channel
lasthigh = highest(high_source, lkbk)
lastlow = lowest(low_source, lkbk)
// Fibonacci and Moving Average
MA1 = sma(close,5),HA1 = sma(high,5),LA1 = sma(low,5),
MA2 = sma(close,8),HA2 = sma(high,8),LA2 = sma(low,8),
MA3 = sma(close,13),HA3 = sma(high,13),LA3 = sma(low,13),
MA4 = sma(close,21),HA4 = sma(high,21),LA4 = sma(low,21),
MA5 = sma(close,34),HA5 = sma(high,34),LA5 = sma(low,34),
MA6 = sma(close,55),HA6 = sma(high,55),LA6 = sma(low,55),
MA7 = sma(close,89),HA7 = sma(high,89),LA7 = sma(low,89),
CMA = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6+MA7)/7,
HMA = (HA1+HA2+HA3+HA4+HA5+HA6+HA7)/7,
HMA2 = CMA + (atr(lkbk)*1.618)
LMA = (LA1+LA2+LA3+LA4+LA5+LA6+LA7)/7,
LMA2 = CMA - (atr(lkbk)*1.618)
plot(CMA, title="CMA", color=color.new(#00ffaa, 70), linewidth=2)
plot(HMA, title="HMA", color=color.maroon, linewidth=2)
plot(HMA2, title="HMA Fib", color=color.red, linewidth=3)
plot(LMA, title="LMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(LMA2, title="LMA Fib", color=color.teal, linewidth=3)
// -------------------------------- Entry and Exit Logic ------------------------------------
// Entry Logic
Channel_Sell = close >= lasthigh[1] and bearishRule and window()
Channel_Buy = close <= lastlow[1] and bullishRule and window()
MA_Sell = high>HMA and window()
MA_Buy = low<LMA and window()
Fib_Sell = high>HMA2 and window()
Fib_Buy = low<LMA2 and window()
qty = strategy.equity/close
// Strategy Entry and Exit with built in Risk Management
if(strategy.opentrades==0 and strat_val>-1)
GoLong = usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
if (GoLong)
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty)
if(strategy.opentrades==0 and strat_val<1)
GoShort = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
if (GoShort)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss)
longTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 + TargetProfit)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stoploss)
shortTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 - TargetProfit)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Exit Long", from_entry = "LONG", stop = longStopPrice, limit = longTakePrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="Exit Short", from_entry = "SHORT", stop = shortStopPrice, limit = shortTakePrice)
CloseShort= usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
CloseLong = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
if(CloseLong and strategy.position_size > 0)
strategy.close("LONG")
if(CloseShort and strategy.position_size < 0)
strategy.close("SHORT")