指数移動平均戦略に従う軌道


作成日: 2023-12-01 13:46:46 最終変更日: 2023-12-01 13:46:46
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指数移動平均戦略に従う軌道

概要

軌跡をたどるインデックス移動平均線戦略は,トレンドベースの量化取引戦略で,異なる周期のインデックス移動平均線 (EMA) を用いて,暗号通貨市場の潜在的入場と出場シグナルを識別する.異なるEMA間の交差を追跡することで,市場への復帰の機会とトレンド入場の機会を発見し,潜在的利益を最大化しながら,リスクを制御することができる.

戦略原則

この戦略は,4つの異なる周期のEMA,すなわち,8周期,12周期,24周期および72周期のEMAを使用しています.それらは,チャート上でトレンドの方向を示す役割を果たしています. 閉店価格がスローラインを突破すると,購入の機会を示しています. 速線がスローラインを突破すると,販売の機会を示しています.

市内への入場信号2つの種類があります

  1. 市場復帰:閉盤価格が12日線,24日線,72日線を突破すると,市場復帰の信号となる.
  2. トレンド入札:閉盘価格が72日線を突破し,同時に8日線が12日線と24日線を突破すると,トレンド入札信号となる.

出発信号3つの種類があります

  1. 固定利益:利益の退出点として一定の値を設定する.例えば100点.
  2. スライドポイントストップ: 固定されたスライドポイント値,例えば50点を,ストップ損失ラインとして設定する.
  3. 24日線の下の12日線を突破すると,トレンドが逆転したと考え,退出を選択する.

優位分析

この戦略の最大の利点は,逆転とトレンドの両方の機会を同時に捉えることができることです. 短期的な波動に誤った判断を避けるために,快線と慢線の組み合わせを使用します. EMAは,長期のトレンドを捉えるために,異常な価格変動のノイズを効果的に除します. 全体的に,この戦略は以下の利点があります.

  1. 市場の変化を素早く捉えるための追跡能力
  2. トレンドの方向を正確に識別する
  3. 市場への参入は,トレンドとリコールの中で選択できる.
  4. リスク管理が上手く,ストップ・ローズ戦略が整った

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクも含まれています.

  1. キーパラメータの設定リスク.EMA周期などのキーパラメータを不適切に設定すると,戦略のパフォーマンスに影響する.
  2. 多空転向はリスク判定である. EMA交差はトレンド転向点を完全に判定するには不十分であり,誤判が発生する可能性がある.
  3. 過剰な激進主義は,過剰な退出を招く可能性があります.

上記のリスクに対して,以下のような対策を講じます.

  1. 適切な周期EMA組み合わせを選択し,パラメータを最適化する.
  2. 他の指標と組み合わせると多空転向が確認された.
  3. 適当な緩解の止損幅,最適化止損戦略.

最適化の方向

この戦略は,以下のような点で改善できる:

  1. MACD,ブリン帯など,他の指標のフィルタリング信号を追加して,戦略の正確性を向上させる.
  2. 波動の拡大に合わせてストップを動的に調整する.
  3. 異なる通貨ペアと周期のデータをテストし,最適な戦略配置を探します.
  4. 特定のトレーダーのリスク好みに応じて,利益目標と止損幅を調整します.

要約する

この軌跡を追跡するEMA戦略は,全体としてトレンドを追跡する戦略である.追尾と逆調整を兼ね,EMAの交差によって市場に出るタイミングを判断する.配置性が強く,使いやすくて,リスクを効果的にコントロールする.パラメータの最適化と段階的な完善とともに,そのパフォーマンスは大きく向上する余地があり,推奨される.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt

//@version=5
strategy("Cornoflower Trend Following Crypto", overlay=true)

// Input Settings
lenEma8 = input(8, title="Length of 8 EMA")
lenEma12 = input(12, title="Length of 12 EMA")
lenEma24 = input(24, title="Length of 24 EMA")
lenEma72 = input(72, title="Length of 72 EMA")

// Calculate the EMAs
ema8 = ta.ema(close, lenEma8)
ema12 = ta.ema(close, lenEma12)
ema24 = ta.ema(close, lenEma24)
ema72 = ta.ema(close, lenEma72)

// Entry Conditions
pullbackEntry = ta.crossover(close, ema12) and ta.crossover(close, ema24) and ta.crossover(close, ema72)
initialEntry = ta.crossover(close, ema72) and ta.crossover(ema8, ema12) and ta.crossover(ema8, ema24)

// Exit Conditions
profitTarget = 100 // Example target in pips, adjust according to your preference
trailingStop = 50 // Example trailing stop value in pips, adjust according to your preference
exitCondition = ta.crossunder(ema12, ema24)

// Execute Strategy
if pullbackEntry
    strategy.entry("Pullback Entry", strategy.long)
if initialEntry
    strategy.entry("Initial Entry", strategy.long)

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Profit Target", "Pullback Entry", limit=close + (profitTarget * syminfo.mintick))
    strategy.exit("Trailing Stop", "Pullback Entry", stop=close - (trailingStop * syminfo.mintick), trail_points=trailingStop)
    strategy.exit("Exit Condition", "Initial Entry", stop=close, when=exitCondition)
    
// Plot EMAs
plot(ema8, color=color.yellow, title="8 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema12, color=color.purple, title="12 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema24, color=color.blue, title="24 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema72, color=color.rgb(235, 255, 59), title="72 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
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