複数の指標に基づく定量的な取引戦略
作成日:
2023-12-05 10:29:20
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2023-12-05 10:29:20
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,移動平均線,相対的に強い指標 ((RSI)) と移動平均散乱指標 ((MACD) の3つの主要な技術指標を統合することによって,多空ポジションの自動開平を実現します.戦略の名には多重指標が含まれています.これは,主に,この戦略が採用した複数の指標を強調するためです.
戦略原則
この戦略は,2つの移動平均線を比較してトレンドの方向を判断し,RSI指標と組み合わせて反転の機会を逃さないようにする.具体的には,戦略はEMAまたはSMAを使用して,快線と慢線を計算し,快線の上を通過して遅線を介して買入シグナル,快線の下を通過して遅線を介して売るシグナルである.偽の突破をフィルターするために,戦略はRSI指標の多空論理を設定し,RSI指標も条件を満たしている場合にのみ取引シグナルを発信する.
さらに,戦略は,取引決定を行うためにMACD指標を統合している.MACD指標の差異値が0軸を横切るときは買い信号,差異値の下の0軸を横切るときは売り信号である.このように,MACD指標を使用して,トレンドが逆転しているかどうかを判断し,トレンドの転換点で誤った信号を発生させないようにすることができる.
優位分析
この戦略の最大の利点は,複数の指標のフィルタリング信号を統合することで,偽信号の発生を効果的に減らし,信号の質を向上させることが可能である.具体的には,以下の利点がある.
RSI指標と組み合わせた快慢線は,単一の移動平均を使用した偽のブレイクを防ぐことができます.
MACD指標の統合により,トレンドが逆転するかどうかを早期に判断し,ターニングポイントで誤った信号を回避できます.
EMAまたはSMAの選択が許可され,異なる市場の特徴に応じてより適切な指標パラメータを選択できます.
資金管理の選択が許可され,単一の注文の規模を制御し,リスクを効果的に制御します.
ストップ・ロスト・ストップのサポートにより,利益を固定し,損失を拡大しないようにする.
リスク分析
この戦略には以下のリスクがあります.
パラメータを不適切に最適化すると,戦略の効果が低下する可能性があります.異なるパラメータの組み合わせをテストするのに時間がかかります.
指標が誤信号を発する確率は依然として存在する。3種類の指標が同時に誤信号を発すると,より大きな損失が引き起こされる。
単一品種の効果は安定していないので,他の品種にも拡張する必要があります.
Datenicht zureichen, Strategie effekt wird in der Zukunft abnehmen。
最適化の方向
この戦略は,以下のような点で最適化できます.
異なる指標パラメータの組み合わせをテストし,最適なパラメータを探します.
ストップの動きを増加させる. 価格が一定の距離を走った後,トレイルストップで利潤を固定する.
大規模なトレンドの判断指標を増やし,逆転取引を避ける.例えば,統合ADX指標.
Fügen Sie Moneymanagement Module hinzu für besseres Risikomanagement.
Fügen Sie Filter für fundamentale Faktoren wie Nachrichten hinzu.
要約する
この戦略は,移動平均,RSI,MACDなどの複数の技術指標を統合することによって,多空頭探求とフィルタリングを実現する.その優点は,偽信号を効果的にフィルタリングして信号品質を向上させることにある.主な欠陥は,パラメータ選択と指標が誤った信号を発する確率である.将来の最適化方向は,パラメータ最適化,ストップスローズ最適化,トレンドフィルタリングなどである.全体的に,この戦略は,複数の指標戦略の枠組みとして有効である.その後の継続的な最適化と検証が必要です.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fikira
//@version=4
strategy("Strategy Tester EMA-SMA-RSI-MACD", shorttitle="Strat-test", overlay=true, max_bars_back=5000,
default_qty_type= strategy.percent_of_equity, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false,
pyramiding=0, default_qty_value=100, initial_capital=100)
Tiny = "Tiny"
Small = "Small"
Normal = "Normal"
Large = "Large"
cl = "close" , op = "open" , hi = "high" , lo = "low"
c4 = "ohlc4" , c3 = "hlc3" , hl = "hl2"
co = "(E)MA 1 > (E)MA 2"
cu = "(E)MA 3 < (E)MA 4"
co_HTF = "(E)MA 1 (HTF) > (E)MA 2 (HTF)"
cu_HTF = "(E)MA 3 (HTF) < (E)MA 4 (HTF)"
L_S = "Long & Short" , _L_ = "Long Only" , _S_ = "Short Only"
cla = "Close above (E)MA 1"
clu = "Close under (E)MA 3"
cla_HTF = "Close above (E)MA 1 (HTF)"
clu_HTF = "Close under (E)MA 3 (HTF)"
rsi = "RSI strategy"
none = "NONE"
mch = "macd > signal" , mcl = "macd < signal"
mch0 = "macd > 0" , mcl0 = "macd < 0"
sgh0 = "signal > 0" , sgl0 = "signal < 0"
mch_HTF = "macd (HTF) > signal (HTF)" , mcl_HTF = "macd (HTF) < signal (HTF)"
mch0HTF = "macd (HTF) > 0" , mcl0HTF = "macd (HTF) < 0"
sgh0HTF = "signal (HTF) > 0" , sgl0HTF = "signal (HTF) < 0"
EMA = "EMA" , SMA = "SMA"
s = input(cl, "Source" , options=[cl, op, hi, lo, c4, c3, hl])
src =
s == cl ? close :
s == op ? open :
s == hi ? high :
s == lo ? low :
s == c4 ? ohlc4 :
s == c3 ? hlc3 :
s == hl ? hl2 :
close
__1_ = input(false, ">=< >=< [STRATEGIES] >=< >=<")
Type = input(_L_, "Type Strategy", options=[L_S, _L_, _S_])
_1a_ = input(false, ">=< >=< [BUY/LONG] >=< >=<")
ENT = input(co, "Pick your poison:", options=[co, cla, rsi, mch, mch0, sgh0])
EH = input(0, " if RSI >")
EL = input(100, " if RSI <")
EH_HTF = input(0, " if RSI (HTF) >")
EL_HTF = input(100, " if RSI (HTF) <")
EX = input(none, " Extra argument", options=[none, mch, mch0, sgh0])
EX2 = input(none, " Second argument", options=[none, mch_HTF, mch0HTF, sgh0HTF, co_HTF, cla_HTF])
_1b_ = input(false, ">=< [(E)MA settings (Buy/Long)] >=<")
ma1 = input(SMA, " (E)MA 1", options=[EMA, SMA])
len1 = input(50, " Length" )
ma2 = input(SMA, " (E)MA 2", options=[EMA, SMA])
len2 = input(100, " Length" )
ma1HTF = input(SMA, " (E)MA 1 - HTF", options=[EMA, SMA])
len1HTF = input(50, " Length" )
ma2HTF = input(SMA, " (E)MA 2 - HTF", options=[EMA, SMA])
len2HTF = input(100, " Length" )
_2a_ = input(false, ">=< >=< [SELL/SHORT] >=< >=<")
CLO = input(cu, "Pick your poison:", options=[cu, clu, rsi, mcl, mcl0, sgl0])
CH = input(0, " if RSI >")
CL = input(100, " if RSI <")
CH_HTF = input(0, " if RSI (HTF) >")
CL_HTF = input(100, " if RSI (HTF) <")
CX = input(none, " Extra argument", options=[none, mcl, mcl0, sgl0])
CX2 = input(none, " Second argument", options=[none, mcl_HTF, mcl0HTF, sgl0HTF, cu_HTF, clu_HTF])
_2b_ = input(false, ">=< [(E)MA settings (Sell/Short)] >=<")
ma3 = input(SMA, " (E)MA 3", options=[EMA, SMA])
len3 = input(50, " Length" )
ma4 = input(SMA, " (E)MA 4", options=[EMA, SMA])
len4 = input(100, " Length" )
ma3HTF = input(SMA, " (E)MA 3 - HTF", options=[EMA, SMA])
len3HTF = input(50, " Length" )
ma4HTF = input(SMA, " (E)MA 4 - HTF", options=[EMA, SMA])
len4HTF = input(100, " Length" )
__3_ = input(false, ">=< >=< [RSI] >=< >=< >=<")
ler = input(20 , " RSI Length")
__4_ = input(false, ">=< >=< [MACD] >=< >=< >=<")
fst = input(12, " Fast Length")
slw = input(26, " Slow Length")
sgn = input(9 , " Signal Smoothing")
sma_source = input(false, "Simple MA(Oscillator)")
sma_signal = input(false, "Simple MA(Signal Line)")
__5_ = input(false, ">=< >=< [HTF settings] >=< >=<")
MA_HTF = input("D", " (E)MA HTF", type = input.resolution)
RSI_HTF = input("D", " RSI HTF" , type = input.resolution)
MACD_HTF= input("D", " MACD HTF" , type = input.resolution)
__6_ = input(false, ">=< >=< [SL/TP] >=< >=< >=<")
sl = input(false, "Stop Loss?")
SL = input(10.0, title=" Stop Loss %" ) / 100
tp = input(false, "Take Profit?")
TP = input(20.0, title=" Take Profit %") / 100
SL_ = strategy.position_avg_price * (1 - SL)
TP_ = strategy.position_avg_price * (1 + TP)
// Limitation in time
// (= inspired from a script of "Che_Trader")
xox = input(false, ">=< >=< [TIME] >=< >=< >=<")
ystr1 = input(2010, " Since Year" )
ystp1 = input(2099, " Till Year" )
mstr1 = input(1 , " Since Month")
mstp1 = input(12 , " Till Month" )
dstr1 = input(1 , " Since Day" )
dstp1 = input(31 , " Till Day" )
_Str1 = timestamp(ystr1, mstr1, dstr1, 1, 1)
Stp1_ = timestamp(ystp1, mstp1, dstp1, 23, 59)
TIME = time >= _Str1 and time <= Stp1_ ? true : false
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
_1 =
ma1 == SMA ? sma(src, len1) :
ma1 == EMA ? ema(src, len1) :
na
_2 =
ma2 == SMA ? sma(src, len2) :
ma2 == EMA ? ema(src, len2) :
na
_3 =
ma3 == SMA ? sma(src, len3) :
ma3 == EMA ? ema(src, len3) :
na
_4 =
ma4 == SMA ? sma(src, len4) :
ma4 == EMA ? ema(src, len4) :
na
_1b =
ma1HTF == SMA ? sma(src, len1HTF) :
ma1HTF == EMA ? ema(src, len1HTF) :
na
_2b =
ma2HTF == SMA ? sma(src, len2HTF) :
ma2HTF == EMA ? ema(src, len2HTF) :
na
_3b =
ma3HTF == SMA ? sma(src, len3HTF) :
ma3HTF == EMA ? ema(src, len3HTF) :
na
_4b =
ma4HTF == SMA ? sma(src, len4HTF) :
ma4HTF == EMA ? ema(src, len4HTF) :
na
_1_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, _1b)
_2_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, _2b)
_3_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, _3b)
_4_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, _4b)
cl_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF, close)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
plot(ENT == co or ENT == cla ? _1 : na , title="(E)MA 1", color=color.lime )
plot(ENT == co ? _2 : na , title="(E)MA 2", color=color.red )
plot(CLO == cu or CLO == clu ? _3 : na , title="(E)MA 3", color= _3 == _1 ? color.lime : color.yellow)
plot(CLO == cu ? _4 : na , title="(E)MA 4", color= _4 == _2 ? color.red : color.blue )
plot(EX2 == co_HTF or EX2 == cla_HTF ? _1_HTF : na, title="(E)MA 1 HTF", color=color.lime, linewidth=2, transp=50)
plot(EX2 == co_HTF ? _2_HTF : na, title="(E)MA 2 HTF", color=color.red , linewidth=2, transp=50)
plot(CX2 == cu_HTF or CX2 == clu_HTF ? _3_HTF : na, title="(E)MA 3 HTF", color= _3_HTF == _1_HTF ? color.lime : color.yellow, linewidth=2, transp=50)
plot(CX2 == cu_HTF ? _4_HTF : na, title="(E)MA 4 HTF", color= _4_HTF == _2_HTF ? color.red : color.blue , linewidth=2, transp=50)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// RSI
rsi_ = rsi(src, ler)
rsi_HTF = security(syminfo.tickerid, RSI_HTF, rsi_)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// MACD
fast_ma = sma_source ? sma(src, fst) : ema(src, fst)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slw) : ema(src, slw)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, sgn) : ema(macd, sgn)
hist = macd - signal
macd_HTF = security(syminfo.tickerid, MACD_HTF, macd )
signal_HTF = security(syminfo.tickerid, MACD_HTF, signal)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
extra =
EX == none ? true :
EX == mch ? macd > signal :
EX == mch0 ? macd > 0 :
EX == sgh0 ? signal > 0 :
false
cxtra =
CX == none ? true :
CX == mcl ? macd <= signal :
CX == mcl0 ? macd <= 0 :
CX == sgl0 ? signal <= 0 :
false
EXTRA =
EX2 == none ? true :
EX2 == mch_HTF ? macd_HTF > signal_HTF :
EX2 == mch0HTF ? macd_HTF > 0 :
EX2 == sgh0HTF ? signal_HTF > 0 :
EX2 == co_HTF ? _1_HTF > _2_HTF :
EX2 == cla_HTF ? cl_HTF > _1_HTF :
false
CXTRA =
CX2 == none ? true :
CX2 == mcl_HTF ? macd_HTF <= signal_HTF :
CX2 == mcl0HTF ? macd_HTF <= 0 :
CX2 == sgl0HTF ? signal_HTF <= 0 :
CX2 == cu_HTF ? _3_HTF <= _4_HTF :
CX2 == clu_HTF ? cl_HTF <= _3_HTF :
false
RSI = rsi_ > EH and rsi_ <= EL and rsi_HTF > EH_HTF and rsi_HTF <= EL_HTF
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BUY =
ENT == co and TIME and extra and EXTRA and RSI ? _1 > _2 :
ENT == cla and TIME and extra and EXTRA and RSI ? src > _1 :
ENT == rsi and TIME and extra and EXTRA ? RSI :
ENT == mch and TIME and extra and EXTRA and RSI ? macd > signal :
ENT == mch0 and TIME and extra and EXTRA and RSI ? macd > 0 :
ENT == sgh0 and TIME and extra and EXTRA and RSI ? signal > 0 :
na
SELL =
CLO == cu and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? _3 <= _4 :
CLO == clu and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? src <= _3 :
CLO == rsi and TIME and cxtra and CXTRA ? RSI :
CLO == mcl and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? macd <= signal :
CLO == mcl0 and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? macd <= 0 :
CLO == sgl0 and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? signal <= 0 :
na
if BUY
if (Type == _S_)
strategy.close("[S]")
else
strategy.entry("[B]", strategy.long)
if SELL
if (Type == _L_)
strategy.close("[B]")
else
strategy.entry("[S]", strategy.short)
strategy.exit("[SL/TP]", "[B]", stop= sl ? SL_ : na, limit= tp ? TP_ : na)