多指標量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-05 10:29:20
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概要

この戦略は,移動平均値,相対強度指数 (RSI) と移動平均収束差 (MACD) の3つの主要な技術指標を統合し,自動で長期と短期ポジションを開閉します.この戦略名には,この戦略で使用される複数の指標を強調するために"Multi Indicator"が含まれています.

戦略の論理

この戦略は主に2つの移動平均値を比較してトレンド方向を判断し,逆転機会を逃さないためにRSI指標を組み合わせます.具体的には,EMAまたはSMAを使用して,高速線とスローラインを計算します.スローライン上の高速線を横切るのは購入信号であり,下の高速線を横切るのは販売信号です.偽の突破をフィルタリングするために,戦略はRSI指標の論理も設定します.RSI指標も条件を満たしたときのみ,取引信号が起動されます.

また,MACD指標は,取引決定のための戦略にも統合されています.MACD指標の差が0軸を超えると,それは購入信号であり,下を横切ると,それは販売信号です.これは,トレンドが逆転したかどうかを判断するのに役立ちます.

利点分析

この戦略の最大の利点は,複数の指標をシグナルフィルターに統合することで,誤った信号を効果的に削減し,信号品質を向上させることができる.具体的には,以下の利点があります.

RSI指標と組み合わせた速い線と遅い線は,移動平均値の単一の使用によって引き起こされる偽の突破を回避することができます.
MACD指標の統合により,トレンドが早急に逆転したかどうかを判断し,転換点での誤った信号を避けることができます.
EMAとSMAの選択により,異なる市場特性に適した指標を選択できます.
マネーマネジメントの選択により,単一のオーダーの規模を制御し,リスクを効果的に制御できます.
ストップ・ロストとテイク・プロフィートをサポートすることで,利益を固定し,損失拡大を回避できます.

リスク分析

この戦略の主なリスクは以下のとおりです.

パラメータの最適化が不適切である場合,戦略のパフォーマンスが低下する可能性があります.異なるパラメータの組み合わせをテストするのに時間を費やす必要があります.
インディケーターが間違った信号を発する確率は依然として存在します. 3つのインディケーターが同時に間違った信号を発すると,それはより大きな損失につながるでしょう.
単一のシンボルの性能は不安定で他の品種に拡張する必要があります
戦略の効果は将来にも発揮されます

オプティマイゼーションの方向性

この戦略を最適化するための主な側面は以下の通りである.

最適なパラメータを見つけるために,異なる指標パラメータの組み合わせをテストする.
ストップ・ロスのメカニズムでトレーリング・ストップを増やします.価格が一定の距離を走った後,利益をロックするためにトレーリング・ストップすることができます.
主なトレンドに対する判断指標を増加させ,トレンドに反する取引を避ける.例えば,ADX指標を統合する.
より良いリスク管理のためのマネーマネジメントモジュールも利用できます
ニュースへの基本的な要因をフィルターで確認してください

概要

この戦略は,移動平均値,RSI,MACDなどの複数の技術指標を統合することで,ロングとショートポジションを見つけ,フィルタリングを実現する.その利点は,誤ったシグナルを効果的にフィルタリングし,シグナル品質を改善できるということです.主な欠点はパラメータ選択であり,誤ったシグナルを発信する指標の可能性が依然として存在しています.将来の最適化方向にはパラメータ最適化,ストップ損失最適化,トレンドフィルタリングなどが含まれます.全体として,この戦略はマルチ指標戦略フレームワークとして有効であり,今後さらなる最適化と検証が必要です.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fikira
//@version=4
strategy("Strategy Tester EMA-SMA-RSI-MACD", shorttitle="Strat-test", overlay=true, max_bars_back=5000, 
 default_qty_type= strategy.percent_of_equity, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false, 
 pyramiding=0, default_qty_value=100, initial_capital=100)

Tiny     = "Tiny"
Small    = "Small"
Normal   = "Normal"
Large    = "Large"

cl      = "close" , op  = "open" , hi  = "high" , lo  = "low"
c4      = "ohlc4" , c3  = "hlc3" , hl  = "hl2"

co      = "(E)MA 1 > (E)MA 2" 
cu      = "(E)MA 3 < (E)MA 4"

co_HTF  = "(E)MA 1 (HTF) > (E)MA 2 (HTF)" 
cu_HTF  = "(E)MA 3 (HTF) < (E)MA 4 (HTF)"

L_S     = "Long & Short"                , _L_  = "Long Only"                , _S_ = "Short Only"

cla     = "Close above (E)MA 1"         
clu     = "Close under (E)MA 3"

cla_HTF = "Close above (E)MA 1 (HTF)"
clu_HTF = "Close under (E)MA 3 (HTF)"

rsi     = "RSI strategy"

none    = "NONE"
mch     = "macd > signal"               , mcl     = "macd < signal"
mch0    = "macd > 0"                    , mcl0    = "macd < 0"
sgh0    = "signal > 0"                  , sgl0    = "signal < 0"

mch_HTF = "macd (HTF) > signal (HTF)"   , mcl_HTF = "macd (HTF) < signal (HTF)"
mch0HTF = "macd (HTF) > 0"              , mcl0HTF = "macd (HTF) < 0"
sgh0HTF = "signal (HTF) > 0"            , sgl0HTF = "signal (HTF) < 0"

EMA     = "EMA"                         , SMA = "SMA"       

s       = input(cl,   "Source" , options=[cl, op, hi, lo, c4, c3, hl])

src     =
 s  == cl ? close :
 s  == op ? open  :
 s  == hi ? high  :
 s  == lo ? low   :
 s  == c4 ? ohlc4 :
 s  == c3 ? hlc3  : 
 s  == hl ? hl2   :
 close

__1_    = input(false, ">=< >=< [STRATEGIES] >=< >=<")

Type    = input(_L_,  "Type Strategy", options=[L_S, _L_, _S_])

_1a_    = input(false, ">=< >=< [BUY/LONG] >=< >=<")

ENT     = input(co,   "Pick your poison:", options=[co, cla, rsi, mch, mch0, sgh0])
EH      = input(0,    " if RSI >")
EL      = input(100,  " if RSI <")
EH_HTF  = input(0,    " if RSI (HTF) >")
EL_HTF  = input(100,  " if RSI (HTF) <")

EX      = input(none, " Extra argument", options=[none, mch, mch0, sgh0])
EX2     = input(none, " Second argument", options=[none, mch_HTF, mch0HTF, sgh0HTF, co_HTF, cla_HTF])

_1b_    = input(false, ">=< [(E)MA settings (Buy/Long)] >=<")

ma1     = input(SMA,  "  (E)MA 1", options=[EMA, SMA])
len1    = input(50,   "     Length"  )
ma2     = input(SMA,  "  (E)MA 2", options=[EMA, SMA])
len2    = input(100,  "     Length"  )
ma1HTF  = input(SMA,  "  (E)MA 1 - HTF", options=[EMA, SMA])
len1HTF = input(50,   "     Length"  )
ma2HTF  = input(SMA,  "  (E)MA 2 - HTF", options=[EMA, SMA])
len2HTF = input(100,  "     Length"  )

_2a_    = input(false, ">=< >=< [SELL/SHORT] >=< >=<")

CLO     = input(cu,   "Pick your poison:", options=[cu, clu, rsi, mcl, mcl0, sgl0])
CH      = input(0,    " if RSI >")
CL      = input(100,  " if RSI <")
CH_HTF  = input(0,    " if RSI (HTF) >")
CL_HTF  = input(100,  " if RSI (HTF) <")

CX      = input(none, " Extra argument", options=[none, mcl, mcl0, sgl0])
CX2     = input(none, " Second argument", options=[none, mcl_HTF, mcl0HTF, sgl0HTF, cu_HTF, clu_HTF])

_2b_    = input(false, ">=< [(E)MA settings (Sell/Short)] >=<")

ma3     = input(SMA,  "  (E)MA 3", options=[EMA, SMA])
len3    = input(50,   "     Length"  )
ma4     = input(SMA,  "  (E)MA 4", options=[EMA, SMA])
len4    = input(100,  "     Length"  )
ma3HTF  = input(SMA,  "  (E)MA 3 - HTF", options=[EMA, SMA])
len3HTF = input(50,   "     Length"  )
ma4HTF  = input(SMA,  "  (E)MA 4 - HTF", options=[EMA, SMA])
len4HTF = input(100,  "     Length"  )

__3_    = input(false, ">=< >=< [RSI]  >=< >=< >=<")

ler     = input(20 , "  RSI Length")

__4_    = input(false, ">=< >=< [MACD] >=< >=< >=<")

fst     = input(12, "  Fast Length")
slw     = input(26, "  Slow Length")
sgn     = input(9 , "  Signal Smoothing")
sma_source = input(false, "Simple MA(Oscillator)")
sma_signal = input(false, "Simple MA(Signal Line)")

__5_    = input(false, ">=< >=< [HTF settings] >=< >=<")

MA_HTF  = input("D", "  (E)MA HTF", type = input.resolution)
RSI_HTF = input("D", "  RSI HTF"  , type = input.resolution)
MACD_HTF= input("D", "  MACD HTF" , type = input.resolution)

__6_    = input(false, ">=< >=< [SL/TP] >=< >=< >=<")

sl      = input(false, "Stop Loss?")
SL      = input(10.0, title="  Stop Loss %"  ) / 100
tp      = input(false, "Take Profit?")
TP      = input(20.0, title="  Take Profit %") / 100
 
SL_     = strategy.position_avg_price * (1 - SL)
TP_     = strategy.position_avg_price * (1 + TP)

// Limitation in time
// (= inspired from a script of "Che_Trader")

xox     = input(false, ">=< >=< [TIME] >=< >=< >=<")

ystr1   = input(2010, "  Since Year" )
ystp1   = input(2099, "  Till Year"  )
mstr1   = input(1   , "  Since Month")
mstp1   = input(12  , "  Till Month" )
dstr1   = input(1   , "  Since Day"  )
dstp1   = input(31  , "  Till Day"   )
 
_Str1   = timestamp(ystr1, mstr1, dstr1,  1,  1)
Stp1_   = timestamp(ystp1, mstp1, dstp1, 23, 59)

TIME    = time >= _Str1 and time <= Stp1_ ? true : false

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_1      = 
 ma1 == SMA ? sma(src, len1) : 
 ma1 == EMA ? ema(src, len1) : 
 na
_2      = 
 ma2 == SMA ? sma(src, len2) :
 ma2 == EMA ? ema(src, len2) :
 na
_3      = 
 ma3 == SMA ? sma(src, len3) :
 ma3 == EMA ? ema(src, len3) :
 na
_4      = 
 ma4 == SMA ? sma(src, len4) :
 ma4 == EMA ? ema(src, len4) :
 na

_1b  = 
 ma1HTF == SMA ? sma(src, len1HTF) :
 ma1HTF == EMA ? ema(src, len1HTF) :
 na
_2b  = 
 ma2HTF == SMA ? sma(src, len2HTF) :
 ma2HTF == EMA ? ema(src, len2HTF) :
 na
_3b  = 
 ma3HTF == SMA ? sma(src, len3HTF) :
 ma3HTF == EMA ? ema(src, len3HTF) :
 na
_4b  = 
 ma4HTF == SMA ? sma(src, len4HTF) :
 ma4HTF == EMA ? ema(src, len4HTF) :
 na

_1_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  _1b)
_2_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  _2b)
_3_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  _3b)
_4_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  _4b)
cl_HTF = security(syminfo.tickerid, MA_HTF,  close)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

plot(ENT == co or ENT == cla ? _1 : na            , title="(E)MA 1", color=color.lime                           )
plot(ENT == co               ? _2 : na            , title="(E)MA 2", color=color.red                            )
plot(CLO == cu or CLO == clu ? _3 : na            , title="(E)MA 3", color= _3 == _1 ? color.lime : color.yellow)
plot(CLO == cu               ? _4 : na            , title="(E)MA 4", color= _4 == _2 ? color.red  : color.blue  )
plot(EX2 == co_HTF or EX2 == cla_HTF ? _1_HTF : na, title="(E)MA 1 HTF", color=color.lime, linewidth=2, transp=50)
plot(EX2 == co_HTF                   ? _2_HTF : na, title="(E)MA 2 HTF", color=color.red , linewidth=2, transp=50)
plot(CX2 == cu_HTF or CX2 == clu_HTF ? _3_HTF : na, title="(E)MA 3 HTF", color= _3_HTF == _1_HTF ? color.lime : color.yellow, linewidth=2, transp=50)
plot(CX2 == cu_HTF                   ? _4_HTF : na, title="(E)MA 4 HTF", color= _4_HTF == _2_HTF ? color.red  : color.blue  , linewidth=2, transp=50)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// RSI

rsi_       = rsi(src, ler)
rsi_HTF    = security(syminfo.tickerid, RSI_HTF,  rsi_)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// MACD

fast_ma    = sma_source ? sma(src, fst) : ema(src, fst)
slow_ma    = sma_source ? sma(src, slw) : ema(src, slw)
macd       = fast_ma - slow_ma
signal     = sma_signal ? sma(macd, sgn) : ema(macd, sgn)
hist       = macd - signal

macd_HTF   = security(syminfo.tickerid, MACD_HTF, macd  )
signal_HTF = security(syminfo.tickerid, MACD_HTF, signal)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

extra = 
 EX  == none    ? true                   :
 EX  == mch     ? macd >  signal         :
 EX  == mch0    ? macd >  0              :
 EX  == sgh0    ? signal >  0            :
 false

cxtra = 
 CX  == none    ? true                   :
 CX  == mcl     ? macd <= signal         :
 CX  == mcl0    ? macd <= 0              :
 CX  == sgl0    ? signal <= 0            :
 false

EXTRA = 
 EX2 == none    ? true                   :
 EX2 == mch_HTF ? macd_HTF >  signal_HTF :
 EX2 == mch0HTF ? macd_HTF >  0          :
 EX2 == sgh0HTF ? signal_HTF >  0        :
 EX2 == co_HTF  ? _1_HTF >  _2_HTF       :
 EX2 == cla_HTF ? cl_HTF >  _1_HTF       : 
 false
 
CXTRA =
 CX2 == none    ? true                   :
 CX2 == mcl_HTF ? macd_HTF <= signal_HTF :
 CX2 == mcl0HTF ? macd_HTF <= 0          :
 CX2 == sgl0HTF ? signal_HTF <= 0        :
 CX2 == cu_HTF  ? _3_HTF <= _4_HTF       :
 CX2 == clu_HTF ? cl_HTF <= _3_HTF       : 
 false

RSI = rsi_ > EH and rsi_ <= EL and rsi_HTF > EH_HTF and rsi_HTF <= EL_HTF

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BUY = 
 ENT == co    and TIME and extra and EXTRA and RSI ? _1 > _2        : 
 ENT == cla   and TIME and extra and EXTRA and RSI ? src > _1       : 
 ENT == rsi   and TIME and extra and EXTRA         ? RSI            : 
 ENT == mch   and TIME and extra and EXTRA and RSI ? macd > signal  : 
 ENT == mch0  and TIME and extra and EXTRA and RSI ? macd > 0       : 
 ENT == sgh0  and TIME and extra and EXTRA and RSI ? signal > 0     : 
 na

SELL = 
 CLO == cu    and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? _3 <= _4       : 
 CLO == clu   and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? src <= _3      : 
 CLO == rsi   and TIME and cxtra and CXTRA         ? RSI            :
 CLO == mcl   and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? macd <= signal : 
 CLO == mcl0  and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? macd <= 0      : 
 CLO == sgl0  and TIME and cxtra and CXTRA and RSI ? signal <= 0    : 
 na

if BUY
    if (Type == _S_)
        strategy.close("[S]")
    else
        strategy.entry("[B]", strategy.long)

if SELL
    if (Type == _L_)
        strategy.close("[B]")
    else
        strategy.entry("[S]", strategy.short)

strategy.exit("[SL/TP]", "[B]", stop= sl ? SL_ : na, limit= tp ? TP_ : na)

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