STARC チャネル バックテスト戦略
作成日:
2023-12-05 14:52:20
最終変更日:
2023-12-05 14:52:20
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ChaoZhang
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概要
STARCチャネル反測戦略は,STARC指標に基づく量化取引戦略である.この戦略は,STARC上下チャネルを構築することで,突破買いと突破売りの取引シグナル生成を実現している.同時に,戦略は,長短ポジションの切り替え機構を内蔵しており,異なる市場環境に対応できる.
戦略原則
STARCチャネル・フィードバック戦略の核心はSTARC指標である.
- ベンチライン:n日単行移動平均SMA
- 上線:SMA + K × 平均実際の波動幅ATR
- 下線:SMA - K × ATR
閉店価格が上線より大きいときは,買取シグナルを生じ;閉店価格が下線より低いときは,売りシグナルを生じ。
この戦略は,STARCチャネルの上下軌道を毎日計算し,閉盘価格が上下軌道を突破したかどうかを判断し,取引信号を生成する.同時に,戦略は,長ポジションと空ポジションの間で切り替えることができる逆転パラメータを設定し,異なる市場状況に適応する.
優位分析
STARCチャネル・フィードバック戦略は以下の利点があります.
- STARCの指標を使って上下チャネルを構築し,その反射は良好でした.
- 内蔵の空き倉庫の切り替え装置は,さまざまな市場環境に対応します.
- パラメータの設定は柔軟で,K値と平均線の長さは調整して最適化できます.
- 戦略のルールが明確で分かりやすく,理解しやすく実行される.
- 市場を直感的に判断する指標を可視化する.
リスク分析
STARCのチャネル・フィードバック戦略には,いくつかのリスクがあります.
- STARC指数は中長期間の取引に用いられ,短期的には効果が悪くなる可能性があります.
- 突破取引は簡単に回され,厳格な止損が必要である.
- 逆転パラメータの不適切な設定により,取引が頻発する可能性があります.
- パラメータの最適化が不適切である場合,曲線が合致する可能性があります.
リスク対策は以下の通りです.
- 適切な取引周期,日線などの中長線周期を選択します.
- 合理的なストップポジションを設定し,単一損失をコントロールする.
- ポジションを頻繁に切り替えることを避けるために,慎重に逆転パラメータを設定する.
- 多組合せパラメータの最適化,過適合防止.
最適化の方向
STARCチャネル・フィードバック戦略の主要な最適化方向は以下の通りである.
- 最適化パラメータ: 平均線長,K値,ATR周期などのパラメータを調整し,最適のパラメータの組み合わせを探します.
- ストップメカニズムへの参加: 移動ストップ,時間ストップ,パーセントストップなどの設定でリスクを制御する.
- 他の指標と組み合わせて,取引量,ブリン帯などの指標を加え,フィルタリングを行い,効率を上げます.
- 動的調整パラメータ:市場の変化に応じて自動的に最適化して調整パラメータを調整し,安定性を向上させる.
これらの最適化方向は,リスクをコントロールしながら,戦略の収益性や安定性を向上させることができる.
要約する
STARCチャネル反測戦略は全体的に良好で,STARC指標に基づいて中長線突破取引を実現した.戦略の優点は,STARCチャネルを使用することで取引信号の安定性が生み出され,市場変化に適応できる反転メカニズムを設定することです.また,sheanを防ぎ,ストップ・ロスを設定し,戦略をより安定して効率的にするための最適化パラメータも設定する必要があります.全体的に,この戦略は中長線突破取引の有効なツールです.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/04/2018
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price.
// The upper band is created by adding a value of the average true range
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average.
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="STARC Bands Backtest", overlay = true)
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos = iff(close > xSTARCBandUp, 1,
iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMA, color=blue, title="MA")
plot(xSTARCBandUp, color = green, title="UpBand")
plot(xSTARCBandDn, color=red, title="DnBand")