ハイケン・アシとスーパー・トレンドの組み合わせ戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-15 11:11:27タグ:
概要
これは,ハイケンアシとスーパートレンド指標を組み合わせた定量的な取引戦略である.この戦略は主に,キャンドルスタイクを滑らかにし,市場のノイズをフィルターするためにハイケンアシを使用し,トレンドを追跡するために価格トレンド方向を判断するためにスーパートレンド指標を使用する.
戦略原則
- ハイケン・アシの指標を使って ろうそくを処理し 市場のノイズをフィルタリングして 傾向を明らかにします
- 超トレンドの上下帯をATRと因子に基づいて計算する.
- 価格が上線を突破すると,それは下線を突破すると,それは上昇信号です.
- 要素が大きいほど,スーパートレンドの信号が少ないほど,追跡効果は向上しますが,エントリの数は減少します.
- ハイケン・アシとスーパー・トレンドの指標を組み合わせて,トレンドを判断し,追跡する
戦略 の 利点
- ハイケンアシ指標は,効果的に市場のノイズの一部をフィルターし,グラフをより明確にする
- スーパートレンドインジケーターは良い最適化効果があり,エントリー頻度を柔軟に調整することができます.
- 二重指標を組み合わせることで,価格動向を判断する効果が向上します
- 強いトレンドを自動的に追跡する
戦略 の リスク
- この指標の組み合わせは,市場の整合の期間中に誤った信号を完全に回避することはできません.
- 大幅なギャップは,無効な指標を引き起こし,重要なシグナルポイントを逃す可能性があります.
- スーパートレンドファクタを大きく設定すると,トレンドの機会が失われます.
解決策:
(1) トレーキング効果とエントリー頻度をバランスするために,適切なSuper Trendパラメータを調整
(2) ギャップによる問題を避けるために判断するのに役立つ他の指標を増やす
戦略の最適化方向
- 入力頻度を最適化するために,ATRサイクルとスーパートレンドファクタを調整する.
- 単一の損失を制御するためにストップ損失指標を増加させる
- トレンド・ショックのリズムを不適切な処理を避けるために,他の指標を組み合わせてトレンド・タイプを決定する.
- 傾向の方向性を判断するのに役立つ機械学習アルゴリズムを増やす
概要
この戦略は,ハイケンアシとスーパートレンドの二重指標の優位性を統合し,指標を使用して価格動向の方向性を決定し,自動追跡を実現する.単一の指標を使用すると比較して,価格動向を判断する効果がより良く,戦略の安定性が向上する.もちろん,まだ改善の余地がある.将来,戦略をより収益的でリスクが少ないようにするために,エントリー頻度とストップ損失の側面から最適化が行うことができます.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © RingsCherrY
//@version=5
strategy("Heiken Ashi & Super Trend", overlay=true, pyramiding=1,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.02)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Function///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
heikinashi_open = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_low = request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_close= request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_color = heikinashi_open < heikinashi_close ? #53b987 : #eb4d5c
// plotbar(heikinashi_open, heikinashi_high, heikinashi_low, heikinashi_close, color=heikinashi_color)
x_sma(x, y) =>
sumx = 0.0
for i = 0 to y - 1
sumx := sumx + x[i] / y
sumx
x_rma(src, length) =>
alpha = 1/length
sum = 0.0
sum := na(sum[1]) ? x_sma(src, length) : alpha * src + (1 - alpha) * nz(sum[1])
x_atr(length) =>
trueRange = na(heikinashi_high[1])? heikinashi_high-heikinashi_low : math.max(math.max(heikinashi_high - heikinashi_low, math.abs(heikinashi_high - heikinashi_close[1])), math.abs(heikinashi_low - heikinashi_close[1]))
//true range can be also calculated with ta.tr(true)
x_rma(trueRange, length)
x_supertrend(factor, atrPeriod) =>
src = (heikinashi_high+heikinashi_low)/2
atr = x_atr(atrPeriod)
upperBand = src + factor * atr
lowerBand = src - factor * atr
prevLowerBand = nz(lowerBand[1])
prevUpperBand = nz(upperBand[1])
lowerBand := lowerBand > prevLowerBand or heikinashi_close[1] < prevLowerBand ? lowerBand : prevLowerBand
upperBand := upperBand < prevUpperBand or heikinashi_close[1] > prevUpperBand ? upperBand : prevUpperBand
int direction = na
float superTrend = na
prevSuperTrend = superTrend[1]
if na(atr[1])
direction := 1
else if prevSuperTrend == prevUpperBand
direction := heikinashi_close > upperBand ? -1 : 1
else
direction := heikinashi_close < lowerBand ? 1 : -1
superTrend := direction == -1 ? lowerBand : upperBand
[superTrend, direction]
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Indicators/////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = x_supertrend(factor, atrPeriod)
bodyMiddle = plot((heikinashi_open + heikinashi_close) / 2, display=display.none)
upTrend = plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
downTrend = plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
fill(bodyMiddle, upTrend, color.new(color.green, 90), fillgaps=false)
fill(bodyMiddle, downTrend, color.new(color.red, 90), fillgaps=false)
///////////////////////////////////////////////////
////////////////////Strategy///////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
var bool longCond = na, var bool shortCond = na, longCond := nz(longCond[1]), shortCond := nz(shortCond[1])
var int CondIni_long = 0, var int CondIni_short = 0, CondIni_long := nz(CondIni_long[1]), CondIni_short := nz(CondIni_short[1])
var float open_longCondition = na, var float open_shortCondition = na
long = ta.change(direction) < 0
short = ta.change(direction) > 0
longCond := long
shortCond := short
CondIni_long := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_long[1])
CondIni_short := longCond[1] ? 1 : shortCond[1] ? -1 : nz(CondIni_short[1])
longCondition = (longCond[1] and nz(CondIni_long[1]) == -1)
shortCondition = (shortCond[1] and nz(CondIni_short[1]) == 1)
open_longCondition := long ? close[1] : nz(open_longCondition[1])
open_shortCondition := short ? close[1] : nz(open_shortCondition[1])
//TP
tp = input.float(1.1 , "TP [%]", step = 0.1)
//BACKTESTING inputs --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
testStartYear = input.int(2000, title="start year", minval = 1997, maxval = 3000, group= "BACKTEST")
testStartMonth = input.int(01, title="start month", minval = 1, maxval = 12, group= "BACKTEST")
testStartDay = input.int(01, title="start day", minval = 1, maxval = 31, group= "BACKTEST")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input.int(3333, title="stop year", minval=1980, maxval = 3333, group= "BACKTEST")
testStopMonth = input.int(12, title="stop month", minval=1, maxval=12, group= "BACKTEST")
testStopDay = input.int(31, title="stop day", minval=1, maxval=31, group= "BACKTEST")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)
testPeriod = true
// Backtest ==================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
if longCond
strategy.entry("L", strategy.long, when=testPeriod)
if shortCond
strategy.entry("S", strategy.short, when=testPeriod)
strategy.exit("TP_L", "L", profit =((open_longCondition * (1+(tp/100))) - open_longCondition)/syminfo.mintick)
strategy.exit("TP_S", "S", profit =((open_shortCondition * (1+(tp/100))) - open_shortCondition)/syminfo.mintick)
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