モメンタムオシレーターストキャスティクスRSI取引戦略
作成日:
2023-12-26 12:11:21
最終変更日:
2023-12-26 12:11:21
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ChaoZhang
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概要
この記事では,主にストキャスティックRSI指標に基づく動動的振動取引戦略について説明する.この戦略は,より短い周期 (例えば30分) の技術指標を採用し,ストキャスティックRSIが超買い超売り領域に入っているかどうかに基づいて取引決定を行う.この戦略は,他の動的戦略と比較して,RSIとストキャスティックの両方の指標の優位性を同時に組み合わせ,市場の短期的な振動をより正確に捉える.
戦略原則
この戦略の核心指標はストキャスティックRSIである.ストキャスティックRSIの計算式は以下のとおりである.
ストキャスティックRSI = (RSI - 低点RSI) / (高点RSI - 低点RSI) * 100
RSIは lengthRSI参数 ((デフォルト12) を用いて計算し,Stochastic RSIは lengthStoch参数 ((デフォルト12) を用いて計算する.
ストキャスティックRSIが紫の充填区域より高いときは超買区,空白;ストキャスティックRSIが紫の充填区域より低いときは超売区,多買.
さらに,戦略は均線フィルター条件を設定している. 急速EMAが遅いEMAより高い場合にのみ,ポジションを多めに開くことができる. 急速EMAが遅いEMAより低い場合にのみ,ポジションを空っぽに開くことができる.
戦略的優位性
RSI策略は,ストキャスティック指標と組み合わせて,超買超売の領域をより明確に識別し,信号の信頼性を向上させます.
単一のストキャスティック策略と比べて,この策略は,RSIをストキャスティックの入力データ源として採用し,部分的なノイズをフィルターして,信号をより信頼性のあるものにする.
均線フィルター条件を設定することで,逆勢の貯蔵を効果的に回避し,不必要な損失を減らすことができます.
ポジション保持時間の延期を設定することで,偽突破で停止されるのを防ぐことができます.
戦略リスク
この戦略は,主に短周期指標を採用しているため,短線操作にしか適さない.長線操作の効果は不十分である.
ストキャスティックRSIは,それ自体が遅延し,短期間の急激な価格変動後の信号を逃す可能性があります.
ストキャスティックRSIは,多重な超買いと超売り領域の横断を繰り返し発生し,取引コストを増加させるため,過度に取引することがあります.
戦略最適化の方向性
異なるパラメータの組み合わせをテストして,ストキャスティックRSIの長さ,K値,D値をさらに最適化できます.
異なるRSI長さのパラメータをテストして,より適切なRSI周期長さを探すことができます.
MACD,Bollinger Bandsなど,他の指標と組み合わせて,信号の精度をさらに向上させることができます.
異なるポジション時間延期のパラメータをテストして,より適切な出場時間を見つけることができます.
要約する
この記事では,ストキャスティックRSI指標に基づく動態戦略の構築原理,優位性,リスク,および最適化考え方を詳細に説明します.単一の指標戦略と比較して,この戦略は,RSIとストキャスティックの優位性を同時に利用し,市場の短期的な超買い超売り現象をより明確に,そして信頼できる方法で識別し,逆転取引を行うことができます.パラメータの最適化と指標の組み合わせにより,戦略の効果をさらに高めると期待されています.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Drun30 (Federico Magnani)
//@version=4
//STRATEGIA PRINCIPALE
capitaleIniziale=10000
var sizeordineInit= 50 // → % di capitale investita per ogni trade
var deltaSize = 25 // → delta% di capitale investito se trade precedente è stato in perdita
var sizeLimite = 100 //il trade non userà mai questa percentuale di capitale investito
var sizeordine = sizeordineInit
//Parametri ottimali 30 min
usiShort=false
usiLong=true
ipercomprato=85.29
ipervenduto=30.6
//
strategy("Momentum Strategy (V7.B.4)", initial_capital=capitaleIniziale, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage = 5, default_qty_value=sizeordineInit, overlay=false, pyramiding=0)
backtest = input(title="------------------------Backtest Period------------------------", defval = false)
start = timestamp(input(2020, "start year"), input(1, "start month"), input(1, "start day"), 00, 00)
end = timestamp(input(0, "end year"), input(0, "end month"), input(0, "end day"), 00, 00)
siamoindata=time > start?true:false
if end > 0
siamoindata:=time > start and time <= end?true:false
basicParameters = input(title="------------------------Basic Parameters------------------------", defval = false)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(6, minval=1)
lengthRSI = input(12, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
lengthStoch = input(12, minval=1)
k = ema(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ema(k, smoothD)
altezzaipercomprato= input(ipercomprato, title="Overbought Height", minval=1, type=input.float)
altezzaipervenduto= input(ipervenduto, title="Oversold Height", minval=1,type=input.float)
BarsDelay = input(6,title="Bars delay",minval=0)
GambleSizing = input(true, title = "Gamble Sizing?",type=input.bool)
gambleAdd = input(deltaSize,title="Gamble Add (%)",minval=0,type=input.integer)
gambleLimit = input(sizeLimite,title="Gamble MAX (%)",minval=0,type=input.integer)
if GambleSizing and strategy.closedtrades[0]>strategy.closedtrades[1]
if strategy.losstrades[0]>strategy.losstrades[1] and sizeordine<gambleLimit
sizeordine:=sizeordine+gambleAdd
if strategy.wintrades[0]>strategy.wintrades[1]
sizeordine:=sizeordineInit
periodomediamobile_fast = input(1, title="Fast EMA length",minval=1)
periodomediamobile_slow = input(60, title="Slow EMA length",minval=1)
plot(k, color=color.blue)
plot(d, color=color.orange)
h0 = hline(altezzaipercomprato)
h1 = hline(altezzaipervenduto)
fill(h0, h1, color=color.purple, transp=80)
// n=input(Vicinanzadalcentro,title="Vicinanza dal centro",minval=0)
//sarebbe il livello di D in cui si acquista o si vende, maggiore è la vicinanza maggiore sarà la frequenza dei trades, SE 0 è DISABILITATO
// siamoinipervenduto= d<=altezzaipervenduto and d<=d[n] and d>d[1]?true:false //and d<d[3] and d>d[1]
// siamoinipercomprato= d>=altezzaipercomprato and d>=d[n] and d<d[1]?true:false //and d>d[3] and d<d[1]
goldencross = crossover(k,d)
deathcross = crossunder(k,d)
// METTI VARIABILE IN CUI AVVIENE CROSSOVER O CROSSUNDER
valoreoro = valuewhen(goldencross,d,0)
valoremorte = valuewhen(deathcross,d,0)
siamoinipervenduto = goldencross and valoreoro<=altezzaipervenduto?true:false//d<=altezzaipervenduto?true:false
siamoinipercomprato = deathcross and valoremorte>=altezzaipercomprato?true:false//d>=altezzaipercomprato?true:false
long_separator = input(title="------------------------LONG------------------------", defval = usiLong)
sl_long_inp = input(10, title="Stop Loss LONG %", type=input.float)
tp_long_inp = input(8, title="Take Profit LONG %",type=input.float)
stop_level_long = strategy.position_avg_price * (1 - (sl_long_inp/100)) //strategy.position_avg_price corrisponde al prezzo con cui si è aperta la posizione
take_level_long = strategy.position_avg_price * (1 + (tp_long_inp/100))
//BINANCE
JSON_long = 'OPEN LONG: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'
JSON_chiusura = 'CLOSE POSITION: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'
webhookLong = JSON_long
webhookClose= JSON_chiusura
trendFilterL = input(title="TREND FILTER LONG?", defval = true)
EMAfast=ema(close,periodomediamobile_fast)
EMAslow=ema(close,periodomediamobile_slow)
siamoinuptrend_ema=EMAfast>EMAslow?true:false //close>=EMAfast and EMAfast>EMAslow
siamoinuptrend = siamoinuptrend_ema
// CondizioneAperturaLong = siamoinipervenduto and siamoindata // and siamoinuptrend
CondizioneAperturaLong = siamoinipervenduto and siamoindata and long_separator
if trendFilterL
CondizioneAperturaLong := siamoinipervenduto and siamoindata and long_separator and siamoinuptrend
CondizioneChiusuraLong = siamoinipercomprato and siamoindata
possiamoAprireLong=0
if trendFilterL and siamoinuptrend
possiamoAprireLong:=5
plot(possiamoAprireLong,color=color.green)
sonPassateLeBarreG = barssince(CondizioneAperturaLong) == BarsDelay?true:false
sonPassateLeBarreD = barssince(CondizioneChiusuraLong) == BarsDelay?true:false
haiUnLongAncoraAperto = false
haiUnLongAncoraAperto := strategy.position_size>0?true:false
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneAperturaLong" è TRUE, allora hai un long ancora aperto
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneAperturaLong" è FALSE, allora:
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneChiusuraLong" è TRUE, allora NON hai un long ancora aperto
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneChiusuraLong" è FALSE, allora restituisce l'ultimo valore della serie "haiUnLongAncoraAperto"
haiUnLongAncoraAperto_float = if(haiUnLongAncoraAperto==true)
10
else
0
plot(haiUnLongAncoraAperto_float,color=color.red) //FInché la linea rossa si trova a livello "1" allora c'è un ordine long in corso
quantita = (sizeordine/100*(capitaleIniziale+strategy.netprofit))/valuewhen(haiUnLongAncoraAperto==false and CondizioneAperturaLong,close,0)
plot(sizeordine,color=color.purple, linewidth=3)
if strategy.position_size<=0 and CondizioneAperturaLong //and sonPassateLeBarreG and haiUnLongAncoraAperto==false strategy.opentrades==0
strategy.entry("Vamonos",strategy.long, alert_message=webhookLong, comment="OPEN LONG", qty=quantita)
if strategy.position_size>0 //and sonPassateLeBarreD // and CondizioneChiusuraLong
if siamoinuptrend == true and sonPassateLeBarreD
strategy.close("Vamonos", alert_message=webhookClose, comment="CLOSE LONG")
else if siamoinuptrend == false and CondizioneChiusuraLong
strategy.close("Vamonos", alert_message=webhookClose, comment="CLOSE LONG")
if strategy.position_size>0 and siamoindata
strategy.exit("Vamonos", stop=stop_level_long, limit=take_level_long, comment="CLOSE LONG (LIMIT/STOP)")
short_separator = input(title="------------------------SHORT------------------------", defval = usiShort)
sl_short_inp = input(20, title="Stop Loss SHORT %")
tp_short_inp = input(35, title="Take Profit SHORT %")
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + (sl_short_inp/100))
take_level_short= strategy.position_avg_price * (1 - (tp_short_inp/100))
// BINANCE
JSON_short = 'OPEN SHORT: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'
webhookShort = JSON_short
trendFilterS = input(title="TREND FILTER SHORT?", defval = true)
siamoindowntrend_ema=EMAfast<EMAslow?true:false //close<=EMAfast and EMAfast<EMAslow
siamoindowntrend=siamoindowntrend_ema
CondizioneAperturaShort = short_separator and siamoinipercomprato and siamoindata
if trendFilterS
CondizioneAperturaShort:=short_separator and siamoinipercomprato and siamoindata and siamoindowntrend
CondizioneChiusuraShort = siamoinipervenduto and siamoindata
sonPassateLeBarreGs = barssince(CondizioneAperturaShort) == BarsDelay?true:false
sonPassateLeBarreDs = barssince(CondizioneChiusuraShort) == BarsDelay?true:false
haiUnoShortAncoraAperto = false
haiUnoShortAncoraAperto := strategy.position_size<0?true:false
haiUnoShortAncoraAperto_float = if(haiUnoShortAncoraAperto==true)
15
else
0
plot(haiUnoShortAncoraAperto_float,color=color.purple) //FInché la linea viola si trova a livello "2" allora c'è un ordine short in corso
if CondizioneAperturaShort and strategy.position_size>=0 //and haiUnoShortAncoraAperto==false
strategy.entry("Andale",strategy.short,alert_message=webhookShort, comment="OPEN SHORT")
if strategy.position_size<0 //and sonPassateLeBarreD // and CondizioneChiusuraLong
if siamoindowntrend == true and sonPassateLeBarreDs
strategy.close("Andale",alert_message=webhookClose, comment="CLOSE SHORT")
else if siamoindowntrend == false and CondizioneChiusuraShort
strategy.close("Andale",alert_message=webhookClose, comment="CLOSE SHORT")
if strategy.position_size<0 and siamoindata
strategy.exit("Andale", stop=stop_level_short, limit=take_level_short, comment="CLOSE SHORT (LIMIT/STOP)")