イチモク・クラウドベースのダイナミック・トレイル・ストップ最適化戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月29日 14:40:47タグ:
概要
この戦略の主なアイデアは,より効率的なストップ損失出口を達成するために,イチモク・クラウド戦略とダイナミック・トライリング・ストップメカニズムを組み合わせることです. イチモク・クラウド戦略は,K線指標を通じて市場動向とタイミングを判断します. 一方,ダイナミック・ストップ損失メカニズムは,市場の変動幅に基づいてストップ損失ポイントを設定してリスクを効果的に制御することができます.
原則
この戦略の主なモジュールは以下の通りである.
-
イチモク雲指標モジュール
フィッシャー・トランスフォームとストックを使って イチモク・クラウド指標を計算して 市場の動向と取引信号を 特定します
-
ダイナミックストップ損失モジュール
ATRとRSIに基づいて停止損失点を動的に計算し,動的な後続停止損失を達成する.
-
トレイリングストップ追跡モジュール
ストップ・ロストポイントを設定し 価格がストップ・ロストポイントに達すると ポジションを終了します
利点分析
この戦略の最大の利点は,優れたリスク管理能力である.ダイナミックストップロスのメカニズムは,過剰なスリップによって引き起こされる損失を効果的に回避し,固定ストップロスのより優れたトレンドを追跡するために,市場の変動に基づいて適切なストップロスの範囲を設定することができる.さらに,イチモククラウド指標は,いくつかの騒々しい取引をフィルターし,エントリーと出口点を信頼的に決定することができます.
リスク分析
この戦略の主なリスクは,不適切なストップ・ロストポイント設定が過度に攻撃的な出口を引き起こす可能性があります.また,過度に攻撃的なパラメータを使用すると,過度に頻繁なウィップソー取引を引き起こす可能性があります.これらのリスクを軽減するために,パラメータは過度の移動幅を避けるために合理的に設定する必要があります.
オプティマイゼーションの方向性
この戦略の最適化領域は主に以下に焦点を当てています.
-
イチモク・クラウドパラメータ最適化により,よりよいパラメータ組み合わせを見つけ,トレンドを決定します.
-
よりバランスのとれたストップ損失範囲を見つけるために動的ストップ損失パラメータの最適化
-
市場変動に基づいてポジションを調整するために,波動性に基づくポジションサイズ化モジュールを追加します.
パラメータ検索とルール最適化によって,この戦略からリスク調整された収益が高くなる.
結論
この戦略は,イチモク・クラウドとダイナミック・トライリング・ストップ技術を組み合わせ,タイミング決定のための市場動向を正確に決定し,リスクを効果的に制御するためにストップ・ロスト範囲を動的に調整することができます.継続的なモジュール拡張とパラメータ最適化により,この戦略は効果的な長期戦略フレームワークになることができます.
/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("IFTS+TS Strategy Overlay ", overlay=true, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0454, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//INPUTS
stochlength=input(19, "Stoch & ATR Length")
wmalength=input(4, title="Smooth")
ul = input(82.05,step=0.01, title="UP line")
dl = input(19,step=0.01, title="DOWN line")
uts = input(true, title="Use trailing stop")
rts = input(false, title="Re-enter after trailing stop")
tsi = input(title="trailing stop actiation pips",defval=245)
tso = input(title="trailing stop offset pips",defval=20)
udts = input(true, title="Use dynamic trailing stop start")
mpl2 = input(68.3,step=0.05, title="Multiplier for Dynamic TS start X*ATR")
udto = input(true, title="Use dynamic trailing stop offset")
mpl = input(1,step=0.01, title="Multiplier for Dynamic TS offset X*ATR")
occ = input(1, title="Occurancy for dynamic TS")
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Timeframe",defval="30")
hma = input(title="Plot Hull MA", defval=true)
pl = input(title="Plot all", defval=true)
//CALCULATIONS
v1=0.1*(stoch(close, high, low, stochlength)-50)
v2=wma(v1, wmalength)
k1=(exp(2*v2)-1)/(exp(2*v2)+1)*50+50
res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
k=security(syminfo.tickerid, res, k1, barmerge.lookahead_off)
//CALCULATIONS HULL MA
n=stochlength/2
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
n3=n1-(n1*-1)
n4=n1+(n1)
//CALCULATIONS FOR BUY/SELL LEVELS
//stc=(stoch(close, high, low, stochlength))
//v3=0.1*(stoch(low, low, low, stochlength)-50)
//v4=wma(v3, wmalength)
//k3=(exp(2*v4)-1)/(exp(2*v4)+1)*50+50
//k2=security(syminfo.tickerid, res, k3, barmerge.lookahead_off)
//stl=(stoch(low, low, low, stochlength))
//v5=0.1*(stoch(high, high, high, stochlength)-50)
//v6=wma(v5, wmalength)
//k5=(exp(2*v6)-1)/(exp(2*v6)+1)*50+50
//k4=security(syminfo.tickerid, res, k5, barmerge.lookahead_off)
//sth=(stoch(high, high, high, stochlength))
//difc=k-stc
//difl=k2-stl+difc
//difh=k4-sth+difc
hg1=wma(highest(stochlength),wmalength)//-highest(stochlength)*(difh/10000)
hg=security(syminfo.tickerid, res, hg1, barmerge.lookahead_off)
hgob=hg-hg*((100-ul)/10000)
lw1=wma(lowest(stochlength),wmalength)//-lowest(stochlength)*(difl/10000)
lw=security(syminfo.tickerid, res, lw1, barmerge.lookahead_off)
lwos=lw+lw*(dl/10000)
////CONDITIONS CROSS
sell = crossunder(k,ul)? 1 : 0
buy = crossover(k,dl)? 1 : 0
////COUNT BARCOLORS
var countred = 0
if sell == 1
countred := 1
if buy == 1
countred := 0
var countgreen = 0
if buy == 1
countgreen := 1
if sell == 1
countgreen := 0
////CONDITIONS COUNT BARCOLORS
long=countgreen[1]==0 and countgreen==1 ? 1 : 0
short=countred[1]==0 and countred==1 ? 1 : 0
////COLORS
//STOCH
col = k>=k[1] ? color.aqua : color.red
col1 = countred[2]==1 ? na : #00FF00
col2 = countgreen[2]==1 ? na : #FF0000
col3 = countred[2]==1 ? na : color.yellow
col4 = countgreen[2]==1 ? na : color.yellow
//HMA
dif = n1[1]-n3
dif1 = dif>dif[1] and dif[1]>dif[2] ? na: #00FF00 //uptrend - green
dif3 = n4-n1[1]
dif2 = dif3>dif3[1] and dif3[1]>dif3[2] ? na: #FF0000 //downtrend - red
dif4 = (dif>dif[1] and dif[1]>dif[2]) == (dif3>dif3[1] and dif3[1]>dif3[2]) ? #FFFF00: na //trend change - yellow
////PLOTS CALCULATIONS DYNAMIC TS
dtso1 = sma(atr(stochlength),2)*100
dtso=security(syminfo.tickerid, "1", dtso1,barmerge.lookahead_on)*mpl
dtsi = rsi(atr(stochlength),stochlength)/mpl2*tsi
dtsiv = valuewhen(long or short, dtsi, occ)
dtsov = valuewhen(long or short, dtso, occ)
//DYNAMIC TS START
dtsil1 = countred[2]==1 and pl and uts and udts? open+(dtsiv/100) : na
dtsis1 = countgreen[2]==1 and pl and uts and udts? open-(dtsiv/100) : na
dtsil = countred[2]==1 and pl and uts and udts? open+(dtsiv/100) : fixnan(dtsil1[1])
dtsis = countgreen[2]==1 and pl and uts and udts? open-(dtsiv/100) : fixnan(dtsis1[1])
//DYNAMIC TS OFFSET+START
dtsol1 = countred[2]==1 and pl and uts and udto? dtsil-(dtsov/100) : na
dtsos1 = countgreen[2]==1 and pl and uts and udto? dtsis+(dtsov/100) : na
dtsol = countred[2]==1 and pl and uts and udto? dtsil-(dtsov/100) : fixnan(dtsol1[1])
dtsos = countgreen[2]==1 and pl and uts and udto? dtsis+(dtsov/100) : fixnan(dtsos1[1])
//CONST TS START
tsil1 = countred[2]==1 and pl and uts and not udts? open+(tsi/100) : na
tsis1 = countgreen[2]==1 and pl and uts and not udts? open-(tsi/100) : na
tsil = countred[2]==1 and pl and uts and not udts? open+(tsi/100) : fixnan(tsil1[1])
tsis = countgreen[2]==1 and pl and uts and not udts? open-(tsi/100) : fixnan(tsis1[1])
//CONST TS START + DYNAMIC TS OFFSET
tsol21 = countred[2]==1 and pl and uts and not udts and udto? open+(tsi/100)-(dtsov/100) : na
tsos21 = countgreen[2]==1 and pl and uts and not udts and udto? open-(tsi/100)+(dtsov/100) : na
tsol2 = countred[2]==1 and pl and uts and not udts and udto? open+(tsi/100)-(dtsov/100) : fixnan(tsol21[1])
tsos2 = countgreen[2]==1 and pl and uts and not udts and udto? open-(tsi/100)+(dtsov/100) : fixnan(tsos21[1])
//CONST TS OFFSET
tsol1 = countred[2]==1 and pl and uts and not udto? tsil-(tso/100) : na
tsos1 = countgreen[2]==1 and pl and uts and not udto? tsis+(tso/100) : na
tsol = countred[2]==1 and pl and uts and not udto? tsil-(tso/100) : fixnan(tsol1[1])
tsos = countgreen[2]==1 and pl and uts and not udto? tsis+(tso/100) : fixnan(tsos1[1])
//////PLOTS
////LABELS
//TS LABELS
// ltsos = (short==1) and udto and pl? label.new(bar_index, high[1]+close*0.006, text="os "+tostring(round(dtsov)), color=color.white, size=size.small) : na
// ltsol = (long==1) and udto and pl? label.new(bar_index, low[1]-close*0.006, text="os "+tostring(round(dtsov)), color=color.white, size=size.small, style=label.style_labelup) : na
// ltsis = (short==1) and udts and pl? label.new(bar_index, high[1]+close*0.008, text="st "+tostring(round(dtsiv)), color=color.white, size=size.small) : na
// ltsil = (long==1) and udts and pl? label.new(bar_index, low[1]-close*0.008, text="st "+tostring(round(dtsiv)), color=color.white, size=size.small, style=label.style_labelup) : na
//STOCH LABEL
//lk = k>ul and pl? label.new(bar_index, high, text=tostring(round(k)), color=col, size=size.small) :na
//lk2 = k<dl and pl? label.new(bar_index, high, text=tostring(round(k)), color=col, size=size.small) :na
//lk3 = k>dl and k<ul and pl? label.new(bar_index, high, text=tostring(round(k)), color=color.white, size=size.small) :na
//label.delete(lk[1])
//label.delete(lk2[1])
//label.delete(lk3[1])
//ltson = udto==true and pl? label.new(bar_index, 75, text="os "+tostring(round(dtso)), color=color.yellow, size=size.small) :na
//label.delete(ltson[1])
//ltsin = udts==true and pl? label.new(bar_index, 0, text="st "+tostring(round(dtsi)), color=color.yellow, size=size.small) :na
//label.delete(ltsin[1])
//DYNAMIC TS LINES
plot(dtsil, color=col1, transp = 0, title = "dynamic ts stop long level")
plot(dtsis, color=col2, transp = 0, title = "dynamic ts stop short level")
plot(dtsol, color=col3, transp = 30, title = "dynamic ts offset long level")
plot(dtsos, color=col4, transp = 30, title = "dynamic ts offset short level")
plot(tsol2, color=col3, transp = 30, title = "const start + dynamic ts offset long level")
plot(tsos2, color=col4, transp = 30, title = "const start + dynamic ts offset short level")
//TS LINES
plot(tsil, color=col1, transp = 0, title = "const ts stop long level")
plot(tsis, color=col2, transp = 0, title = "const ts stop short level")
plot(tsol, color=col3, transp = 30, title = "const ts stop offset long level")
plot(tsos, color=col4, transp = 30, title = "const ts stop offset short level")
//ARROWS
plotarrow(pl==true? long : na, colorup = color.teal, transp=0, title = "buy arrow")
plotarrow(pl==true? -short : na, colordown = color.red, transp=0, title = "sell arrow")
//HIGH/LOW
p1 = plot(pl==true?hg : na, color=color.green, transp=100, editable=false)
p2 = plot(pl==true?lw : na, color=color.red, transp=100, editable=false)
p3 = plot(pl==true?lwos : na, color=color.green, linewidth=1, transp=100, editable=false)
p4 = plot(pl==true?hgob : na, color=color.red, linewidth=1, transp=100, editable=false)
fill(p1,p4, color=color.green, transp=75, title = "highest price levels")
fill(p2,p3, color=color.red, transp=75, title = "lowest price levels")
//HMA
mab=plot(hma and pl ? n1 : na,color=#000000, linewidth=5, transp=0, title = "Background HMA line") //black
ma=plot(hma and pl ? n1 : na,color=dif1, linewidth=3, transp=10, title = "HMA uptrend line") //green
ma2=plot(hma and pl ? n1 : na,color=dif2, linewidth=3, transp=20, title = "HMA downtrend line")//red
ma3=plot(hma and pl ? n1 : na,color=dif4, linewidth=3, transp=10, title = "HMA reverse trend line") //yellow
//LINES
// ldl = long[1]==1 and uts and udts? line.new(bar_index, high, bar_index, dtsil, color=#00FF00, width = 1) : na
// lds = short[1]==1 and uts and udts? line.new(bar_index, high, bar_index, dtsis, color=#FF0000, width = 1) : na
// ll = long[1]==1 and uts and not udts? line.new(bar_index, high, bar_index, tsil, color=#00FF00, width = 1) : na
// ls = short[1]==1 and uts and not udts? line.new(bar_index, high, bar_index, tsis, color=#FF0000, width = 1) : na
////STRATEGY
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = buy)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = sell)
if (rts)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = countgreen==1 and dif1==#00FF00)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = countred==1 and dif2==#FF0000)
if (uts)
strategy.exit("Close BUY with TS","BUY", trail_points = tsi, trail_offset = tso)
strategy.exit("Close SELL with TS","SELL", trail_points = tsi, trail_offset = tso)
if (udto)
strategy.exit("Close BUY with TS","BUY", trail_points = tsi, trail_offset = dtsov)
strategy.exit("Close SELL with TS","SELL", trail_points = tsi, trail_offset = dtsov)
if (udts)
strategy.exit("Close BUY with TS","BUY", trail_points = dtsiv, trail_offset = tso)
strategy.exit("Close SELL with TS","SELL", trail_points = dtsiv, trail_offset = tso)
if (udto and udts)
strategy.exit("Close BUY with TS","BUY", trail_points = dtsiv, trail_offset = dtsov)
strategy.exit("Close SELL with TS","SELL", trail_points = dtsiv, trail_offset = dtsov)
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