ChaoZhang
개요
이 전략은 이동 평균과 거래량에 대한 트렌드 분석을 기반으로 동적 지표를 설정하고 트렌드를 추적하는 방식으로 거래합니다.
전략 원칙
- 클로즈 가격의 EMA 평균선과 거래량의 누적 EMA 평균선을 계산합니다.
- 클로즈가 EMA를 입었을 때 상승 추세로 판단하여 다중 수로 조작합니다.
- 계속 상승할 때, 클로즈 상위에서 2배의 EMA의 평균선을 통과할 때, 추가 포지션을 추가합니다.
- RSI를 설정하여 RSI가 90을 넘으면 1/3을 평행하여 수익을 얻습니다.
- 클로즈가 EMA를 통과하면 추락 추세로 판단하여 모든 상위 포지션을 평행합니다.
- 클로즈가 EMA를 통과했을 때 하향으로 판단하여 하위 작업을 수행합니다.
- 스톱 라인을 설정하고, 스톱 라인은 입수 가격의 고정된 비율입니다.
- 빈 머리는 여러 머리와 같은 방식으로 수익을 얻습니다.
우위 분석
이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.
- EMA 평균선을 사용하여 트렌드를 판단하여 트렌드를 효과적으로 추적할 수 있습니다.
- 거래량의 누적 EMA를 사용하여 실제 트렌드 변화를 판단합니다.
- 동력 지수 RSI를 추적하여 수익을 얻습니다.
- 리스크가 통제되고, 손해배상 경계가 있습니다.
- 다른 상황에 적응할 수 있고, 융통성 있게 조정할 수 있는 파라미터
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
- EMA 평균이 지연되어 전환점을 놓칠 수 있습니다.
- 거래액이 실제 트렌드를 반영하지 않을 수도 있습니다.
- 고정 비율 상쇄는 너무 기계화 될 수 있습니다.
- PARAMETERS 너무 많아서 조회하기가 어렵습니다.
- 거래 빈도, 거래 비용
위험 해결 방법:
- EMA 파라미터를 최적화하고 지연을 줄입니다.
- 다른 지표와 함께 거래량을 확인하는 신호
- 시장 상황에 따라 최적화된 스톱포인트
- 기본 설정만 유지하기 위한 간단한 매개 변수
- 적절히 느슨한 중지 라인 및 거래 빈도
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 다양한 EMA 변수 설정을 테스트하여 최적의 변수 조합을 찾습니다.
- 입시 신호의 강도를 판단하기 위해 VOLUME 배수를 늘립니다.
- MACD, KD 등의 다른 지표와 결합하여 입학 확정
- 특정 주식의 특성에 따라 최적화된 스톱 로즈 비율
- 거래 빈도를 최적화하고 거래 비용을 절감합니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 평행선 시스템을 기반으로 한 트렌드 추적 전략이다. 핵심 아이디어는 EMA를 사용하여 트렌드 방향을 결정하고, VOLUME 동력 지표와 함께 진입을 확인한다. 매개 변수 최적화를 통해 지속적으로 최적화할 수 있으며, 다른 지표가 추가 확인이 될 수 있도록 보조한다. 전체적으로 유연한 트렌드 추적 전략이며, 숙련된 사용 후 좋은 수익을 얻을 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-10-30 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy("EMA_cumulativeVolume_crossover[Strategy]", overlay=true, pyramiding=5, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, initial_capital=10000)
emaLength= input(25, title="EMA Length", minval=1, maxval=200)
cumulativePeriod = input(100, title="cumulative volume Period", minval=1, maxval=200)
riskCapital = input(title="Risk % of capital", defval=10, minval=1)
stopLoss=input(8,title="Stop Loss",minval=1)
takePartialProfits=input(true, title="take partial profits (percentage same as stop loss)")
tradeDirection=input(title="Trade Direction", defval="LONG", options=["LONG", "SHORT"])
avgPrice = (high + low + close) / 3
avgPriceVolume = avgPrice * volume
cumulPriceVolume = sum(avgPriceVolume, cumulativePeriod)
cumulVolume = sum(volume, cumulativePeriod)
cumValue = cumulPriceVolume / cumulVolume
emaVal=ema(close, emaLength)
emaCumValue1=ema(cumValue, emaLength)
emaCumValue2=ema(cumValue, emaLength*2)
emaCumValueHistory=ema(cumValue[emaLength], emaLength)
//vwapVal1=vwap(hlc3)
rsiVal=rsi(close,5)
plotEma=plot(emaVal, title="EMA", color=color.green, transp=25)
//plot(vwapValue, title="Cumulate Volumne", color=color.orange, linewidth=2, transp=25)
//plot(vwapVal1, title="vwapVal1", color=color.purple, linewidth=1, transp=25)
plotCum=plot(emaCumValue1, title="emaVwapValue", color=color.purple, linewidth=2, transp=35)
plot(emaCumValue2, title="emaVwapValue", color=color.yellow, linewidth=3, transp=25)
fill(plotEma,plotCum, color=emaVal>emaCumValue1 ? color.lime : color.red, transp=35, title="ema and cum area")
plot(emaCumValueHistory, title="emaCumValueHistory", color=color.black, linewidth=2, transp=25)
//bgcolor(emaVal>vwapValue?color.blue:color.purple)
//Entry--
//Echeck how many units can be purchased based on risk manage ment and stop loss
qty1 = (strategy.equity * riskCapital / 100 ) / (close*stopLoss/100)
//check if cash is sufficient to buy qty1 , if capital not available use the available capital only
qty1:= (qty1 * close >= strategy.equity ) ? (strategy.equity / close) : qty1
//strategy.entry(id="LE",comment="LE", long=true, qty=qty1, when=crossover(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="LONG") ) //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)
strategy.entry(id="LE",comment="LE", long=true, qty=qty1, when=strategy.position_size==0 and crossover(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="LONG") ) //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)
//re-entry
rentryCondition1=strategy.position_size>1 and emaVal > emaCumValue1 and emaCumValue1>emaCumValue2 and crossover(close, emaCumValue2) and close>open and (tradeDirection=="LONG")
strategy.entry(id="LE",comment="LE RE", long=true, qty=qty1, when=rentryCondition1 )
rentryCondition2=strategy.position_size>1 and emaVal > emaCumValue1 and emaCumValue1>emaCumValueHistory and crossover(close, emaCumValueHistory) and close>open and (tradeDirection=="LONG")
//strategy.entry(id="LE",comment="LE RE", long=true, qty=qty1, when=rentryCondition2 )
//stoploss
stopLossVal= strategy.position_size>=1 ? (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )) : 0.00
//draw initil stop loss
//plot(strategy.position_size>=1 ? stopLossVal : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//partial exits
takeProfit= strategy.position_size>=1 ? (strategy.position_avg_price * (1+(1*0.01) )) : ( close[1] * 2 )
//if(takePartialProfits==true)
//strategy.close(id="LE", comment="Partial"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="LONG" ) and close>takeProfit and crossunder(close, emaVal) ) //close<close[1] and close[1]<close[2] and close[2]<close[3])
strategy.close(id="LE", comment="PExit Points=>"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##") , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="LONG" ) and takePartialProfits == true and close>=takeProfit and crossunder(rsiVal,90) )
profitVal= strategy.position_size>=1 ? (strategy.position_avg_price * (1+(1*0.01) )) : ( close[1] * 2 )
//strategy.close(id="LE" , comment="LE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=crossunder(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="LONG") )
strategy.close(id="LE" , comment="Exit Points=>"+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= crossunder(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="LONG") )
strategy.close(id="LE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= close < stopLossVal and (tradeDirection=="LONG") )
//for short you dont have to wait crossodown of ema, falling is speed , so just check if close crossing down vwapVal
strategy.entry(id="SE",comment="SE", long=false, qty=qty1, when=crossunder(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="SHORT") ) //emaVal>vwapValue and crossover(close , emaVal)
//stoploss
stopLossValUpside= abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? (strategy.position_avg_price * (1+(stopLoss*0.01) )) : 0.00
//draw initil stop loss
//plot(abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? stopLossValUpside : na, color = color.purple , style=plot.style_linebr, linewidth = 2, title = "stop loss")
//partial exits
shortTakeProfit= abs(strategy.position_size)>=1 and tradeDirection=="SHORT" ? (strategy.position_avg_price * (1-(stopLoss*0.01) )) : 0.00
if(takePartialProfits==true)
strategy.close(id="SE", comment="Partial" , qty=strategy.position_size/3 , when = (tradeDirection=="SHORT" ) and crossover(rsiVal,15) ) //close<takeProfit and (emaVal - close)>8 )
//strategy.close(id="SE" , comment="SE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when=crossover(emaVal, vwapValue) and (tradeDirection=="SHORT") )
//strategy.close(id="SE" , comment="SE Exit Points="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and ( (emaVal<emaCumValue1 and close>emaCumValue1 and open>emaCumValue1 and close>open ) or (crossover(emaVal,emaCumValue1)) ) and (tradeDirection=="SHORT") )
//strategy.close(id="SE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and close > stopLossValUpside and (tradeDirection=="SHORT" ) )
strategy.close(id="SE" , comment="SL Exit Loss="+tostring(close-strategy.position_avg_price, "###.##"), when= abs(strategy.position_size)>=1 and crossover(emaVal, emaCumValue1) and (tradeDirection=="SHORT" ) )