ChaoZhang
개요
이 전략은 금요일 종결 가격에 따라 장점과 공백점의 입시 조건을 설정하고, 토요일과 일요일 개시 시에는 더 많은 코피를 하고, 월요일 개시 전에는 평점이다. 이 전략은 금요일 종결 가격 인근의 가격 변동을 포착하여 수익을 창출한다.
원칙
- 금일 종점 가격을 기준으로 기록한 것
- 토요일, 일요일에는:
- 금요일에 4.5%가 넘는 가격으로 거래가 종료될 경우,
- 금요일에 4.5%가 넘는 가격에 더 많은 것을 할 수 있습니다.
- 초기 투자금의 3%로 설정
- 월요일 개시 전 포지션 모두 청산
우위 분석
- 토요일과 일요일의 낮은 거래량으로 인한 가격 변동을 활용하여 거래하고 시장 위험을 줄입니다.
- 명확한 입출장 조건, 전략 실행의 난이도를 낮추는 것
- 단선 운영, 안정적인 작은 수익을 추구하는 것
- 순환이 짧고, 자금이 빠르게 돌아갑니다.
위험 분석
- 토요일, 일요일 가격 변동이 예상보다 낮아 지점을 열 수 없습니다.
- 과도한 변동으로 인한 손실
- 월요일의 주요 사건으로 인해 가격이 급등하여 적당한 시간 내에 손실을 막을 수 없었습니다.
위험 해결 방법:
- 입시 조건의 변동
- 정지점을 합리적으로 설정하세요.
- 주말을 넘기지 않고 조기 청산하세요
최적화 방향
- 다양한 품종의 특성에 따라 진입폭을 조정합니다.
- 피드백 결과에 따라 절전 조건을 최적화
- 자금 규모에 따라 다른 레버를 선택합니다.
- 합동 평선 지표 필터링
요약하다
이 전략은 단선 거래 전략으로 매우 명확한 거래 논리와 위험 제어 조치를 가지고 있다. 합리적인 매개 변수 설정과 지속적인 테스트 최적화를 통해 안정적인 투자 수익을 얻을 수 있다. 또한 주간 가격 변동으로 인한 손실 위험을 주의해야 하며, 위험 관리를 통해 손실을 제어한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Copyright Boris Kozak
strategy("XBT Weekend Trade Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity,initial_capital=20000)
leverage = input(1,"Leverage")
profitTakingPercentThreshold = input(0.03,"Profit Taking Percent Threshold")
//****Code used for setting up backtesting.****///
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(10, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FFFF : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=50)
testPeriod() => true
//****END Code used for setting up backtesting.****///
//*** Main entry point is here***//
// Figure out how many days since the Friday close
days_since_friday = if dayofweek == 6
0
else
if dayofweek == 7
1
else
if dayofweek == 1
2
else
if dayofweek == 2
3
else
if dayofweek == 3
4
else
if dayofweek == 4
5
else
6
// Grab the Friday close price
fridaycloseprice = request.security(syminfo.tickerid,'D',close[days_since_friday])
plot(fridaycloseprice)
strategy.initial_capital = 50000
// Only perform backtesting during the window specified
if testPeriod()
// If we've reached out profit threshold, exit all positions
if ((strategy.openprofit/strategy.initial_capital) > profitTakingPercentThreshold)
strategy.close_all()
// Only execute this trade on saturday and sunday (UTC)
if (dayofweek == 7.0 or dayofweek == 1.0)
// Begin - Empty position (no active trades)
if (strategy.position_size == 0)
// If current close price > threshold, go short
if ((close>fridaycloseprice*1.045))
strategy.entry("Short Entry", strategy.short, leverage)
else
// If current close price < threshold, go long
if (close<(fridaycloseprice*0.955))
strategy.entry("Long Entry",strategy.long, leverage)
// Begin - we already have a position
if (abs(strategy.position_size) > 0)
// We are short
if (strategy.position_size < 0)
if ((close>strategy.position_avg_price*1.045))
// Add to the position
strategy.entry("Adding to Short Entry", strategy.short, leverage)
else
strategy.entry("Long Entry",strategy.long,leverage)
// On Monday, if we have any open positions, close them
if (dayofweek==2.0)
strategy.close_all()