ChaoZhang
개요
동적 가격 스윙 (Dynamic Price Swing) 은 가격 트렌드를 식별하기 위한 전략이다. 그것은 이동 평균, 가격 통로 및 피보나치 회전을 결합하여 동적 입출력을 구현한다. 이 전략의 장점은 가격 트렌드의 변화를 식별하고, 유연한 동작을 가능하게 하는 데 있다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 몇 가지 원칙에 기초하고 있습니다.
반전 거래를 방지하기 위해 빠른 EMA와 느린 EMA를 사용하여 가격 추세 방향을 판단하십시오.
가격 상부 하위 채널을 사용하여 브레이크 신호를 판단합니다. 가격이 상부 하위 채널을 뚫을 때 공백을 만들고, 하부 하위 채널을 뚫을 때 더 많이합니다.
이동 평균의 교차를 사용하여 판단 신호, 골드 포크가 더 많은 것을하고, 죽은 포크가 빈 것을합니다.
피포나치 회귀선을 판단 신호로 사용하며, 가격이 피포나치 상한선을 돌파할 때 공백을 하고, 피포나치 하한선을 돌파할 때 더 많이 한다.
이 지표에 따라 판단 후 경기장에 들어가서, 스톱 손실, 스톱 탈퇴 메커니즘을 설정한다.
우위 분석
이 전략은 여러 지표 판단을 결합하여 가격 경향의 변화를 식별할 수 있습니다. 이것이 그것의 가장 큰 장점입니다. 주요 장점은 다음과 같습니다:
- 빠른 EMA를 사용하여 큰 트렌드를 판단하고 역대 거래를 방지하여 손실을 줄일 수 있습니다.
- 가격 통로 판단은 가격 돌파 기회를 얻을 수 있으며 수익 잠재력이 높습니다.
- 이동 평균의 크로스 판단은 간단하고 실용적이며 쉽게 실행할 수 있습니다.
- 피보나치 후퇴는 전략의 세 가지 측면을 더하는 판단 방식을 추가했습니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 빠른 EMA와 느린 EMA 파라미터를 잘못 설정하면 판단 오류가 발생할 수 있습니다.
- 가격 상하계통을 뚫는 시점을 잘못 선택하면 손해배상 청구서를 받을 수 있습니다.
- 이동 평균의 교차는 신중해야 합니다.
- Fibonacci Reversal Bandwidth 설정이 잘못되면 판단에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 위험은 변수 최적화를 통해 감소시킬 수 있습니다.
최적화 방향
이 전략에는 몇 가지 개선이 있습니다.
- EMA 주기, 채널 폭, 이동 평균 주기 등의 파라미터를 테스트 및 최적화
- RSI, 브린 띠와 같은 다른 기술 지표 판단 규칙을 추가합니다.
- OBV와 같은 거래량 에너지 지표와 함께 돌파구를 판단하는 신뢰성
- 기계 학습과 같은 기술을 사용하여 최적의 변수를 자동으로 찾아내는 방법
요약하다
다이내믹 가격 오징어는 매우 유연하고 다변적인 전략이다. 가격 변화에 동적으로 적응할 수 있고, 여러 지표를 통해 돌파구를 판단하고 거래한다. 위험도 있지만, 지속적인 최적화를 통해 위험을 줄이고, 전략의 안정성과 수익성을 높일 수 있다. 이 전략은 깊이 있는 연구를 할 가치가 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-11-15 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
//@version=4
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strategy(shorttitle='DPS',title='Dynamic Price Swing', overlay=true, scale=scale.left, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.18, calc_on_every_tick=true)
// ----------------- Strategy Inputs -------------------------------------------------------------
//Backtest dates with auto finish date of today
start = input(defval = timestamp("22 June 2021 00:00 -0500"), title = "Start Time")
finish = input(defval = timestamp("31 December 2021 00:00 -0600"), title = "End Time")
window() => true // create function "within window of time"
// Strategy Selection - Long, Short, or Both
stratinfo = input(true, "Long/Short for Mixed Market, Long for Bull, Short for Bear")
strat = input(title="Trade Types", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
// Risk Management Inputs
sl= input(10.0, "Stop Loss %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
stoploss = sl/100
tp = input(20.0, "Target Profit %", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
TargetProfit = tp/100
ld = input(2, "Stop Trading After This Many Losing Days", type=input.integer, minval=0, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_cons_loss_days(count=ld)
ml = input(10, "Maximum % of Equity Lost to Halt Trading", type=input.integer, minval=1, maxval=100, step=1)
// strategy.risk.max_drawdown(value=ml, type=strategy.percent_of_equity)
// Price Movement Inputs
PriceInfo = input(true, "Number of bars to look back on to calculate price swings.")
lkbk = input(5,"Max Lookback Period")
high_source = input(high,"High Source")
low_source= input(low,"Low Source")
// Trend Inputs
TrendInfo = input(true, "Trend uses Fast and Slow EMA to prevent going the wrong direction")
length = input(14, "RSI Length", minval=1)
fastLength = input(12, minval=1, title="EMA Fast Length")
slowLength = input(26, minval=1, title="EMA Slow Length")
// Trigger Selection
usePrice = input(true, "Use Average Price Channel Only")
useMA = input(false, "Use Price Moving Average Only")
useFib = input(false, "Use Price Fibonacci Average Only")
// Trend Direction Calculation
rsi_ema = ema(rsi(close, length), length)
emaA = ema(rsi_ema, fastLength)
emaFast = 2 * emaA - ema(emaA, fastLength)
emaB = ema(rsi_ema, slowLength)
emaSlow = 2 * emaB - ema(emaB, slowLength)
bullishRule =emaFast > emaSlow and rsi_ema >=rsi_ema[1]
bearishRule =emaFast < emaSlow and rsi_ema <= rsi_ema[1]
// Price Channel
lasthigh = highest(high_source, lkbk)
lastlow = lowest(low_source, lkbk)
// Fibonacci and Moving Average
MA1 = sma(close,5),HA1 = sma(high,5),LA1 = sma(low,5),
MA2 = sma(close,8),HA2 = sma(high,8),LA2 = sma(low,8),
MA3 = sma(close,13),HA3 = sma(high,13),LA3 = sma(low,13),
MA4 = sma(close,21),HA4 = sma(high,21),LA4 = sma(low,21),
MA5 = sma(close,34),HA5 = sma(high,34),LA5 = sma(low,34),
MA6 = sma(close,55),HA6 = sma(high,55),LA6 = sma(low,55),
MA7 = sma(close,89),HA7 = sma(high,89),LA7 = sma(low,89),
CMA = (MA1+MA2+MA3+MA4+MA5+MA6+MA7)/7,
HMA = (HA1+HA2+HA3+HA4+HA5+HA6+HA7)/7,
HMA2 = CMA + (atr(lkbk)*1.618)
LMA = (LA1+LA2+LA3+LA4+LA5+LA6+LA7)/7,
LMA2 = CMA - (atr(lkbk)*1.618)
plot(CMA, title="CMA", color=color.new(#00ffaa, 70), linewidth=2)
plot(HMA, title="HMA", color=color.maroon, linewidth=2)
plot(HMA2, title="HMA Fib", color=color.red, linewidth=3)
plot(LMA, title="LMA", color=color.green, linewidth=2)
plot(LMA2, title="LMA Fib", color=color.teal, linewidth=3)
// -------------------------------- Entry and Exit Logic ------------------------------------
// Entry Logic
Channel_Sell = close >= lasthigh[1] and bearishRule and window()
Channel_Buy = close <= lastlow[1] and bullishRule and window()
MA_Sell = high>HMA and window()
MA_Buy = low<LMA and window()
Fib_Sell = high>HMA2 and window()
Fib_Buy = low<LMA2 and window()
qty = strategy.equity/close
// Strategy Entry and Exit with built in Risk Management
if(strategy.opentrades==0 and strat_val>-1)
GoLong = usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
if (GoLong)
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty)
if(strategy.opentrades==0 and strat_val<1)
GoShort = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
if (GoShort)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stoploss)
longTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 + TargetProfit)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stoploss)
shortTakePrice = strategy.position_avg_price * (1 - TargetProfit)
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Exit Long", from_entry = "LONG", stop = longStopPrice, limit = longTakePrice)
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="Exit Short", from_entry = "SHORT", stop = shortStopPrice, limit = shortTakePrice)
CloseShort= usePrice ? Channel_Buy : useMA ? MA_Buy : useFib ? Fib_Buy : false
CloseLong = usePrice ? Channel_Sell : useMA ? MA_Sell : useFib ? Fib_Sell : false
if(CloseLong and strategy.position_size > 0)
strategy.close("LONG")
if(CloseShort and strategy.position_size < 0)
strategy.close("SHORT")