ChaoZhang
개요
이 전략은 RSI와 무작위 RSI 조합 전략이라고 불리며, 상대적으로 약한 지표 (RSI) 와 무작위 RSI 지표의 장점을 결합하여 과매매의 기회를 발견하기 위해 고안되었습니다. 이 전략은 5 분 줄에 적용되며, EOS/BTC와 BTC/USDT 품종에서 더 잘 작동하며, 모든 암호화폐에는 적용되지 않습니다.
전략 원칙
이 전략은 동시에 RSI 지표와 무작위 RSI 지표를 사용합니다. RSI 길이는 10주기, 초상가선은 60이고 초상가선은 20입니다. 무작위 RSI 파라미터는 K 선의 평준화 주기가 3, D 선의 평준화 주기가 3, RSI 계산 주기의 길이는 14, 무작위 RSI 계산 주기의 길이는 14입니다. 무작위 RSI의 K 값과 D 값이 동시에 20보다 낮으면 초상가로; 무작위 RSI의 K 값과 D 값이 동시에 80보다 높으면 초상가로. 전략은 초상가선에서 거래 신호를 냅니다.
우위 분석
이 전략은 RSI 지표와 무작위 RSI 지표의 장점을 결합한다. RSI 지표는 오버 바이 오버 셀 상황을 효과적으로 식별할 수 있다. 무작위 RSI 지표는 동력 지표와 결합하여 가격 전환점을 더 일찍 발견할 수 있다. 둘의 조합은 가격 오버 바이 오버 셀 정보를 고려하고 동력 요소를 고려하여 최적의 시점에 거래 신호를 발송할 수 있다.
위험 분석
이 전략에는 거래 횟수가 너무 많거나 거래 폭이 충분하지 않은 위험이 있습니다. 해결책은 적절한 매개 변수를 조정하고 거래 빈도를 낮추고 거래 폭이 큰 품종을 선택하는 것입니다. 또한 거래 비용은 최종 수익에 영향을 미칩니다.
최적화 방향
이 전략의 매개 변수는 RSI 매개 변수, 무작위 RSI 매개 변수, 오버 바이 오버 시드 마이너스 등으로 추가적으로 최적화 할 수 있습니다. 또한, 신호 품질을 향상시키기 위해 다른 지표 필터링 신호와 결합하는 것을 고려 할 수 있습니다. 또한, 다양한 품종 간의 연관성을 활용하여 더 안정적인 전체 수익을 얻기 위해 다중 품종 조합을 시도 할 수 있습니다.
요약하다
이 전략은 RSI 지표와 무작위 RSI 지표의 장점을 통합하여 상대적으로 과매매 할 때 거래 신호를 발산 할 수 있습니다. 전략의 매개 변수는 더 이상 최적화 될 수 있으며 거래 규칙은 다른 품종에 따라 조정 될 수 있으며 다른 전략이나 지표 조합과 함께 사용하는 것이 고려 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2023-12-01 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RSI+STOCHRSI", overlay=true)
length = input( 10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 60 )
price = close
vrsi = rsi(price, length)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
sourceup = high
sourcelow = low
source=close
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( (d<srsilow) and (k<srsilow) and (vrsi<overSold))
strategy.entry("MMAL", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="AL")
else
strategy.cancel(id="MMAL")
if ( (d> srsiup ) and (k>srsiup ) and (vrsi >overBought) )
strategy.entry("MMSAT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SAT")
else
strategy.cancel(id="MMSAT")