ChaoZhang
개요
이것은 인도의 일일 거래의 핵심 포인트 전략으로, 주로 오픈 가격, 최고 가격, 최저 가격 및 클로즈 가격으로 핵심 지원 및 저항 지점을 계산하고, 이 지점에서 가격 돌파구가 발생했을 때 거래한다.
전략 원칙
- 이전 거래일 최고 가격, 최저 가격 및 종식 가격을 계산합니다.
- 주요 지지점 S1, 저항점 R1 및 핵심점 PP를 공식에 따라 계산한다
- 가격이 이 지점들을 넘어서게 되면 상장 또는 상하를 합니다.
- 손해 중지 탈퇴 메커니즘을 설정합니다.
주요 핵심점 계산 공식은 다음과 같다:
PP = (最高价+最低价+收盘价)/3
R1 = 2*PP - 最低价
S1 = 2*PP - 最高价
우위 분석
- 중요한 지점을 활용하여 높은 확률의 돌파구를 제공하여 수익을 창출할 수 있습니다.
- 핵심 포인트가 명확하고 거래 규칙이 명확합니다.
- 스톱포인트는 쉽게 설정할 수 있고, 위험을 효과적으로 조절할 수 있습니다.
위험 분석
- 핵심 지점에서는 가짜 돌파구가 발생하여 손실이 발생할 수 있습니다.
- 핵심 포인트가 유효한 것은 검증되어야 하며, 항상 유효하지 않을 수 있습니다.
- 부적절한 정지점 설정으로 손실이 커질 수 있습니다.
위험 해결 방법:
- combining with other indicators to filter false breakouts
- backtesting to validate strategy over long timeframes
- optimize stop loss placement
최적화 방향
- 다른 기술 지표와 결합하여 가짜 침투 신호를 필터링
- 다양한 품종에 대한 파라미터 최적화
- 동적 조정 스톱포인트
요약하다
이 전략은 전체적으로 간단하고 직접적이며, 역사적 데이터를 통해 쉽게 유효성을 검증한다. 일일 거래 전략으로서, 핵심 지점을 활용하여 높은 확률의 돌파구를 제공하여 좋은 효과를 얻을 수 있다. 그러나 핵심 지점에 의존하기 때문에, 또한 약간의 가짜 돌파구 위험이 존재하므로, 이를 줄이기 위해 추가적인 최적화가 필요하다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © arameshraju
//Reference credit goes to All
//@version=4
strategy("ARR-Pivote-India-Stategy",shorttitle="ARR-PP-Ind", overlay=true)
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © arameshraju
//User Input
showPrevDayHighLow = input(false, title="Show previous day's High & Low(PDH/PDL)", type=input.bool)
showPivoteLine = input(true, title="Show Pivot Point(PP)", type=input.bool)
showPivoteR1Line = input(false, title="Show Pivot Point Resistance (R1)", type=input.bool)
showPivoteS1Line = input(false, title="Show Pivot Point Support (S1)", type=input.bool)
tradeLong = input(true, title="Trade on Long Entry", type=input.bool)
tradeShort = input(false, title="Trade on Short Entry", type=input.bool)
maxLoss = input(0.5, title="Max Loss on one Trade", type=input.float)
tradeOn=input(title="Trade base Level", type=input.string,
options=["PP", "PDH", "PDL","R1","S1"], defval="PP")
sessSpec = input("0915-1530", title="Session time", type=input.session)
// Defaults
// Colors
cColor = color.black
rColor = color.red
sColor = color.green
// Line style & Transparency
lStyle = plot.style_line
lTransp = 35
// Get High & Low
getSeries(_e, _timeFrame) => security(syminfo.tickerid, _timeFrame, _e, lookahead=barmerge.lookahead_on)
is_newbar(res, sess) =>
t = time(res, sess)
na(t[1]) and not na(t) or t[1] < t
newbar = is_newbar("375", sessSpec)
// Today's Session Start timestamp
y = year(timenow)
m = month(timenow)
d = dayofmonth(timenow)
// Start & End time for Today
start = timestamp(y, m, d, 09, 15)
end = start + 86400000
PrevDayHigh = getSeries(high[1], 'D')
PrevDayLow = getSeries(low[1], 'D')
PrevDayClose = getSeries(close[1], 'D')
PivoteLine=(PrevDayHigh+PrevDayLow+PrevDayClose) /3
PivoteR1=(PivoteLine*2) -PrevDayLow
PivoteS1=(PivoteLine*2) -PrevDayHigh
orbPrevDayOpen = getSeries(open[1], 'D')
orbPrevDayClose = getSeries(close[1], 'D')
// //Preview Day High line
// _pdh = line.new(start, PrevDayHigh, end, PrevDayHigh, xloc.bar_time, color=color.red, style=line.style_solid, width=2)
// line.delete(_pdh[1])
// _pdl = line.new(start, PrevDayLow, end, PrevDayLow, xloc.bar_time, color=color.green, style=line.style_solid, width=2)
// line.delete(_pdl[1])
// _Pp = line.new(start, PrevDayLow, end, PrevDayLow, xloc.bar_time, color=color.green, style=line.style_dashed, width=2)
// line.delete(_Pp[1])
// //Previous Day Low Line
// l_pdh = label.new(start, PrevDayHigh, text="PD", xloc=xloc.bar_time, textcolor=rColor, style=label.style_none)
// label.delete(l_pdh[1])
// l_pdl = label.new(start, PrevDayLow, text="PD", xloc=xloc.bar_time, textcolor=sColor, style=label.style_none)
// label.delete(l_pdl[1])
// //Pivote Line
// l_pp = label.new(start, PivoteLine, text="PP", xloc=xloc.bar_time, textcolor=color.black, style=label.style_none)
// label.delete(l_pp[1])
// l_R1 = label.new(start, PivoteR1, text="R1", xloc=xloc.bar_time, textcolor=color.fuchsia, style=label.style_none)
// label.delete(l_pp[1])
// l_SR = label.new(start, PivoteS1, text="S2", xloc=xloc.bar_time, textcolor=color.navy, style=label.style_none)
// label.delete(l_pp[1])
plot(showPrevDayHighLow?PrevDayHigh:na , title=' PDH', color=rColor)
plot(showPrevDayHighLow?PrevDayLow:na, title=' PDL', color=sColor)
plot(showPivoteLine?PivoteLine:na, title=' PP', color=color.black)
plot(showPivoteR1Line?PivoteR1:na, title=' R1', color=color.fuchsia)
plot(showPivoteS1Line?PivoteS1:na, title=' S1', color=color.navy)
// Today's Session Start timestamp
// Start & End time for Today
//endTime = timestamp(t, m, d, 15, 00)
tradeEventPrice= if string("PDH")==tradeOn
PrevDayHigh
else if string("PDL")==tradeOn
PrevDayLow
else if string("R1")==tradeOn
PivoteR1
else if string("S1")==tradeOn
PivoteS1
else
PivoteLine
//tradeEventPrice=PrevDayHigh
if (open < tradeEventPrice) and ( close >tradeEventPrice ) and ( hour < 13 ) and tradeLong
strategy.entry("buy", strategy.long, 1, when=strategy.position_size <= 0)
if (open > tradeEventPrice) and ( close <tradeEventPrice ) and ( hour < 13 ) and tradeShort
strategy.entry("Sell", strategy.short, 1, when=strategy.position_size <= 0)
mxloss=orbPrevDayClose*maxLoss
strategy.exit("exit", "buy", loss = mxloss)
strategy.exit("exit", "Sell", loss = mxloss)
strategy.close_all(when = hour == 15 , comment = "close all entries")